Каким образом рынок "узнает", что намечается прибыльная сделка?

Может быть связано с тем, что у поставщиков больше информации, которая нам недоступна, и скорее всего у них есть много проверок в алгоритмах, какой ордер заливать, а какой отреджектить. Если бы регуляторы трясли и проверяли поставщиков так же, как брокеров, то возможно такого и не было бы, но по факту, когда брокер обращается к поставщику с претензией, то поставщики обычно отвечают, что мол был такой рынок и идите на фиг, либо вообще могут повысить брокеру спреды или даже отключить от ликвидности. В этом плане они могу беспределить и управы на них нет. Поэтому максимум, что может сделать нормальный брокер, это дать трейдеру инструментарий, позволяющий бороться с беспределом поставщиков разными вариация лимитных ордеров. Но даже тут, как видите гарантии нет. Но, нет гарантии получить прибыль, зато есть гарантия не получить убыток, что уже хорошо. короче, у нас нет других вариантов, как только подстраиваться. Что касается ПАММа (который уже на первом месте рейтинга), то результат отличный, на фонде такой получить гораздо сложнее. Хотя надо понимать, что на большом бабле результат будет хуже из-за средневзвешенной цены, т.к. первых бандов не будет хватать на заливу больших объемов.

На форексе есть такое понятие как стакан? Вы уверены, что брокер/поставщик должен скушать любой объем по «текущей цене»?

Помнится, г-н Раннев, рекламировал настройку в Альпари по частичному исполнению лимитников, что уже технология забыта и выброшена?

Реал реджектит наиболее прибыльные сделки.

Скорее просто самые большие. Если цена вдруг тикнула слишком далеко от предыдущих значений.