Физико-математические основы Грааля. Часть 3

Так вот.

Эйнштейн вывел настолько универсальную формулу среднеквадратического отклонения случайного процесса, что трудно не воспользоваться ей в своих интересах.
На вопрос: «а справедлива ли формула Эйнштейна-Смолуховского в ее частном случае, а именно:

Коэффициент диффузии броуновской частицы связывает средний квадрат её смещения x (в проекции на произвольную фиксированную ось) и время наблюдения τ:

$\langle x^{2}\rangle =2D\tau .$
естественно, должен быть выдан положительный ответ. Собственно, все данные исследований говорят именно об этом.

Относительно центральной меры тенденции случайного процесса, который протекает на рынке, это дает хорошее приближение к той величине отклонения, от которой начинается „возврат к средней“.

Однако, читателей не должно вводить в заблуждение, что данная формула справедлива для любых интервалов времени и для любых временных периодов.

Собственно, Относительное Время рынка относительно Абсолютного Времени дает именно такие возможности использования данной формулы. Иначе — нет.

Аминь.

С уважением,
Toddler

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

52 Комментария

Байкал
27 декабря 2020, 21:16
Хрень это все полная)))
+5
- 3Qu
  27 декабря 2020, 21:23
  Байкал, наукообразие действует на читателя как удав на кролика.
  +6
  - Московский Лоссбой
    27 декабря 2020, 22:43
    3Qu, да-да, особенно если Постоянной Планкой — да по хребтине! Клиент испустит непроизвольныю диффузию кратковременную, но вернётся к средней срочной!
    +5
  - Ilya
    28 декабря 2020, 02:16
    3Qu, а там же еще есть какой-то эффект с обратным отношением, название не помню — когда на общедоступные темы рассказчик пытается напустить туману витиеватой терминологией это автоматически снижает уровень доверия к говорящему.
    Обычно такие опусы возникают на фоне чтения какой-то литературы, а пишущий ощущает себя как бы парящим над глупыми массами аки мессия.
    Короче невооруженным глазом видно херня это и автор в крайней степени сам себя запутал.
    0
- Toddler
  27 декабря 2020, 21:23
  Байкал, хе-хе… Не так все однозначно, дорогой товарищ. И торги на реальном счете докажут это. Что тогда говорить будете?
  +1
  - Байкал
    27 декабря 2020, 21:35
    Toddler, ну вот как будет результат в реале тогда и будем разговаривать по существу))) А пока это все теория не более.
    Вы думаете первый на этой планете кто пытается просчитать рынок?)))
    До вас было тысячи людей но пока это никому не удалось.
    +1
    - Toddler
      27 декабря 2020, 21:37
      Байкал, да, я — единственный в своем роде. Это право дал мне Колдун.
      +1
  - 3Qu
    28 декабря 2020, 21:16
    Toddler,
    хе-хе… Не так все однозначно, дорогой товарищ. И торги на реальном счете докажут это. Что тогда говорить будете?
    Пока итоги на реальном счёте показали, что ваша стратегия никуда не годится. Она изначально проигрышная.
    С чего бы ей вдруг стать выигрышной? Что и почему, вдруг, должно измениться? Ну, хоть подумайте об этом.
    0
- Механик Рынка
  28 декабря 2020, 00:59
  Байкал, Могу доказать что нет… Но мысль не закончена)))
  0
Seroja
27 декабря 2020, 21:21
E=mc2
+1
- Антон Денисков (Fry)
  28 декабря 2020, 08:12
  Seroja, ну кто так пишет? Ошибка на ошибке… Учитесь грамоте!
  E — это квадратные сантиметры.
  А Вы буквы местами перепутали…
  +1
Crogall
27 декабря 2020, 21:34
Тема сисек не раскрыта
+2
svgr
27 декабря 2020, 21:39
Тока к средней ничё не возвращается. Сама она подтягивается к цене.
+10
- Toddler
  27 декабря 2020, 21:43
  svgr, смотря какая средняя. Это тема для отдельного разговора.
  +1
3Qu
27 декабря 2020, 21:43
Тоддлер, да проведите вы наконец Боллинджера, и не мучайтесь.
Сколько вы уже этим занимаетесь? Год? Два? Три? За это время Хамстер без всякой зауми вагон сахара заработал.
Да, нехило так Колдун вас развел.))
+4
- Toddler
  27 декабря 2020, 21:46
  3Qu, дружище, ты же знаешь — как я к тебе отношусь… С уважением, а ты как думал? Не мешай — я говорю ровно столько, сколько надо.
  +1
  - 3Qu
    27 декабря 2020, 21:49
    Toddler, да, смотреть на ваши мучения жалко, слезы наворачиваются.
    +2
    - Toddler
      27 декабря 2020, 21:50
      3Qu, не плачь — все воздастся.
      +1
- Toddler
  27 декабря 2020, 21:48
  3Qu, Новая вернулась! Знаешь об этом?
  +1
  - 3Qu
    27 декабря 2020, 21:50
    Toddler, кто это, или что это?
    +1
    - Toddler
      27 декабря 2020, 21:51
      3Qu, хмм… Значит — ты, это не ты… Обидно. Извиняюсь.
      +1
Anest
27 декабря 2020, 21:52
" Большой ум" в трейдинге скорее помеха, чем подспорье :) Дело здесь нехитрое, тут другими умениями нужно уметь пользоваться .
+4
Rostislav Kudryashov
27 декабря 2020, 21:57
Был такой персонаж в «Швейке»: «Я только что открыл электричество!»
+1
- Toddler
  27 декабря 2020, 22:00
  Rostislav Kudryashov, я ничего не открывал. Меня Колдун и 3Qu (или это не Он?) направили на путь истинный.
  +1
  - 3Qu
    27 декабря 2020, 22:11
    Toddler, к Эйнштейна, Смолуховским и прочим Эрлангам я точно не направлял.
    Что касается приращений, то там почти чистый Максвелл.
    0
    - Toddler
      27 декабря 2020, 22:15
      3Qu, ну, ч.т.д. Если хочешь дискуссии на эту тему, давай создадим.
      0
      - 3Qu
        27 декабря 2020, 22:20
        Toddler, чё там дискутировать, я и так знаю, без дискуссии. Надеюсь, вы понимаете, что означает Максвелл в распределении?
        Но Максвелла вы увидеть не можете никаким способом, даже если он там есть. На Форекс для этого просто недостаточно данных. Да и сами данный к реальному рынку прямого отношения не имеют.
        0
Dmitryy
27 декабря 2020, 23:04
Физико-математические основы грааля и правда есть, но зачем так далеко ходить, к Эйнштейну. Колмогорова и БШ разве мало?
+1
- ch5oh
  27 декабря 2020, 23:37
  Dmitryy, как у Вас успехи опционные? Начинали очень за здравие. Фрагменты кода для R постили…
  0
  - Dmitryy
    28 декабря 2020, 09:30
    ch5oh, до этого был поиск идеи и много энергии, теперь есть понимание идеи, но и также понимание, что реализация очень трудоемка)) нужно инструменты пилить, а это пока откладывается…
    +1
    - ch5oh
      28 декабря 2020, 09:49
      Dmitryy, ага. Пилить инструменты — это очень трудоёмко. Даже когда точно знаешь, что именно нужно. Ну, успеха!
      +1
- Antonov
  28 декабря 2020, 03:12
  Dmitryy, кто такой БШ?
  0
  - ИскандерМю
    28 декабря 2020, 06:33
    Antonov, Блэк-Шоулз, видимо…
    0
GAURANGA
27 декабря 2020, 23:50
Биржа — это не физика. Это виртуальным мир, а он будет такой какой захочет создатель этого мира. Захотят, взвинтят рынок до небес, любой нолик нарисуют. Конечно, всему есть рациональность, так как биржа и реальный сектор тесно связанны, но мир больше и больше становится цифрой и поэтому цена может быть какой угодно, не зависимо от природных явлений.
+1
Marsovich
27 декабря 2020, 23:56
Уроки 2020 Баффета все смотрели? Диверсификация
0
Crogall
28 декабря 2020, 00:47
Ничерта в посте не понял, все еще жду, что хотя бы раскроется тема сисек, или мне станет понятна мысль автора поста. (
0
МХ
28 декабря 2020, 01:05
Пифагор ещё более прикольную формулу вывел (Пифагор ли?), почему бы и ей тоже не воспользоваться? )
0
Иван Файртрейдов
28 декабря 2020, 01:11
Наукообразные понты, деньги должны быть в идее, а не в математике
+2
Александр Исаев
28 декабря 2020, 05:59
гыгыгыгы… ништяк… осторожней
0
Дед Нечипор
28 декабря 2020, 06:04
Toddler, Что считаете абсолютным временем рынка? Объем?

0
Дмитрий Крупин
28 декабря 2020, 07:47
Броуновское движение это гауссовский процесс. То есть приращения должны иметь нормальное распределение. Но биржевые цены в распределение Гаусса не укладываются.

Это подтверждается наличием «улыбки волатильности» в опционах. Если бы верно было обратное — все страйки имели бы одинаковую подразумеваемую волатильность.

В связи с чем непонятно, зачем автору формула Эйнштейна-Смолуховского и прочее.

«Возврат к среднему» — на это надеялись частные трейдеры, покупавшие нефть перед тем, как она рухнула до -37. А профессионалы продавали, зная — терминал в Кушинге переполнен.

Здесь не нужно быть Эйнштейном…
+3
- Toddler
  28 декабря 2020, 08:01
  Дмитрий Крупин, формула Эйнштейна-Смолуховского, как ни странно, применима и к негауссовским процессам. Однако, при этом, необходимо делать поправки на природу этого процесса. В частности, для рынка надо учитывать его нелинейное время.
  0
  - Дмитрий Крупин
    28 декабря 2020, 10:28
    Toddler,
    
    формула Эйнштейна-Смолуховского, как ни странно, применима и к негауссовским процессам
    
    Хорошо, я запомню. Впрочем, мне простительно — я не физик и не математик. И хорошо (для меня) то, что для прибыльной торговли глубокого знания математики не нужно.
    
    Ведь риск Вы никогда не просчитаете заранее с точностью. Потому что риск неизмерим (Талеб, «Антихрупкость»).
    
    А для приблизительной оценки достаточно иметь голову на плечах.
    0
  - Дмитрий Крупин
    30 декабря 2020, 05:22
    Toddler,
    
    для рынка надо учитывать его нелинейное время
    
    Тиковые данные?
    0
    - Toddler
      30 декабря 2020, 07:09
      Дмитрий Крупин, да. Обработанные определенным образом. На необработанном тиковом потоке, равно как и просто на OPEN/CLOSE, у меня ничего не получалось...
      
      +1
Diamond
28 декабря 2020, 09:49
Почитайте блог Ильнура https://smart-lab.ru/my/TATARIN30/blog/

Там никакого Эйнштейна нет. Доход Мирамистина в деньгах заодно гляньте https://investor.moex.com/trader2020?user=255217

Не в ту сторону исследования направлены.
0
ves2010
28 декабря 2020, 11:36
в очередной раз убеждаюсь что математика это гуманитарная наука
0
DV_13
30 декабря 2020, 13:22
С наступающим Новым Годом!
Спасибо за статьи.
Восхищаюсь Вашей целеустремленности.
Не обращайте внимание на насмешки завистников.
Удачи и успехов
0
- Toddler
  30 декабря 2020, 13:32
  DV_13, Спасибо! Вас также — с Наступающим!
  Да, я, особо и не заморачиваюсь - просто пересказываю вкратце свои исследования. А Час Истины настанет после Нового Года. Уже открыл реальный счет — посмотрим… Но, думаю, все будет хорошо.
  0