Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
18 декабря 2020, 15:06

Маркетдата СПБ биржи. Протокол FIX/FAST

Алгодобрые люди, подскажите советом плиз.

Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.

СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.

Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...

1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.

Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.
28 Комментариев
  • Профуршетник
    18 декабря 2020, 15:08
    Котировки с СПБ обязательно нужны
  • Alexey
    18 декабря 2020, 15:15
    @Тимофей,
    не нужно писать самим FIX коннектор. Возьмите готовый — QuikFix. Максимум что может потребоваться подправить словарь фикс сообщений, но для котировок наверное и этого не потребуется
    www.quickfixengine.org/


  • Da red wunz goez fasta
    18 декабря 2020, 15:17
    QuickFix python\ruby поддерживает
  • Андрей Иванов
    18 декабря 2020, 15:19
    третий вариант, самый оптимальный и дешевый, остальные требуют обслуживания т.к. то соединение отвалится то протокол обновят

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн