Полиномиальная аппроксимация?

Кто-нибудь делает (или исследует) торговые системы на основе полиномиальной аппроксимации (МНК, естественно) ценовых рядов? Можно было бы обсудить…

мнк

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

26 Комментариев

SergeyJu
18 декабря 2020, 12:35
Полиномиальная экстраполяция неустойчива. И чем выше порядок полинома, тем хуже. Попробуйте линейные модели, этого будет достаточно, чтобы не лезть выше.
+3
- Ivan FXS
  18 декабря 2020, 13:11
  SergeyJu, степень используемого полинома это (отдельный, внутри) вопрос. Я тоже (сейчас) думаю, что степень выше 2 не нужна. Ваше мнение, что степень должна быть =1, понятно и имеет право на существование.
  0
  - SergeyJu
    18 декабря 2020, 16:00
    Ivan FXS, я не утверждаю вовсе, что степень должна быть равна 1.
    0
    - Ivan FXS
      18 декабря 2020, 16:50
      SergeyJu, а что тогда означает слово «линейный» в вашем «линейные модели»?
      0
      - SergeyJu
        18 декабря 2020, 16:53
        Ivan FXS, я не могу с Вами переписываться, Вы все понимаете превратно!
        0
        Ivan FXS
        18 декабря 2020, 17:48
        SergeyJu, вы ломаетесь на первом же уточняющем вопросе, так было всегда, все десять… или пятнадцать? — лет, сколько я вас знаю.
        0
        SergeyJu
        18 декабря 2020, 22:42
        Ivan FXS, проблема или с моими мозгами, или с Вашими. Думайте, что хотите, но, пожалуйста, не надо дурить людям голову ненужными задачами. Вот нахрена нужна аппроксимация прошлого, если там есть тики?
        0
        Ivan FXS
        19 декабря 2020, 00:25
        SergeyJu, для того, чтобы получить параметры этой аппроксимации — читай, полиномиальные коэффициенты.
        
        Точно не для того, чтобы ею как-то заменить «тики в прошлом». Кстати, вот нахрена нужны «тики в прошлом» — это был бы правильный вопрос.
        0
        SergeyJu
        19 декабря 2020, 10:44
        Ivan FXS, что Вы собирались делать с аппроксимацией старых цен? Солить, или молиться на них!
        Неужели не понимаете, что мы торгуем прогноз будущего, а не аппроксимации прошедшего.
        0
        Ivan FXS
        19 декабря 2020, 11:13
        SergeyJu, а прогноз будущего из чего лепится? Мне всегда казалось, что из некоторого представления прошедшего… но, может быть, вы откроете мне глаза.
        0
        SergeyJu
        19 декабря 2020, 18:21
        Ivan FXS, я уже пробовал открыть Ваши глаза, когда предложил изучение экстраполяции вместо аппроксимации. Но они не открылись.
        И вообще, если интересен прогноз, то надо и изучать именно прогноз, и задачу формулировать в терминах изучения прогноза, а не аппроксимации известных прошлых данных.
        
        0
        Ivan FXS
        19 декабря 2020, 19:27
        SergeyJu, это ведь тоже обсуждалось — на howtotrade, например, лет 10-15 назад: задача прогноза будущих значений цены не является правильным основанием для построения торговых систем.
        
        И мем «лучшим прогнозом завтрашнего значения цены является сегодняшнее значение цены» уже тогда звучал (да и вообще общее место).
        
        0
        Ivan FXS
        19 декабря 2020, 19:53
        … аппроксимирующий полином («аппроксимацию»), конечно же, можно экстраполировать (вперёд) — отдельный вопрос: весь ли (полином) целиком или какую-то его часть… например, линейную функцию, порождаемую его (полинома) производной в правой точке (аппроксимируемого) ряда...
        
        То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.
        0
        Sergey_B
        20 декабря 2020, 11:02
        Ivan FXS,
        То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.
        Естественным будет ожидать роста полинома, но не цены.
        0
        Ivan FXS
        20 декабря 2020, 13:12
        Sergey_B, нужно не «ожидать роста полинома», а он должен от зубов отскакивать. В силу непрерывности первой производной полинома. То есть это просто необходимое условие для получения положительной оценки на экзамене.
        0
        Sergey_B
        20 декабря 2020, 14:08
        Ivan FXS, не понял, дальнейшего роста чего Вы ожидаете в правой точке растущего аппроксимирующего полинома?
        0
        Ivan FXS
        20 декабря 2020, 14:27
        Sergey_B, не «я ожидаю», а «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным». Цены.
        0
        Sergey_B
        20 декабря 2020, 15:02
        Ivan FXS, теперь понял.
        Но я также понимаю, что любые систематические естественные действия человека на фондовом рынке ведут к разорению.
        
        0
        Ivan FXS
        20 декабря 2020, 15:30
        Sergey_B, если кто-то воспримет моё «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным»
        
        — как руководство к «систематическому действию на фондовом рынке и разорится», то я, конечно же, не возьму на себя ни малейшей ответственности. Типа, дисклаймер.
        0
Ivan FXS
18 декабря 2020, 13:17
… там ещё возникает множество вопросов (кроме степени полинома). Сформулирую два:

1) использовать аппроксимацию со свободным правым концом, или он должен быть привязан к текущему значению цены?

2) использовать ли (и как) СКО (среднеквадратичное отклонение аппроксимации) в качестве (дополнительного) параметра торговой системы?
0
Ivan FXS
18 декабря 2020, 13:23
… кстати, про «полиномиальная экстраполяция неустойчива»:

если правый конец привязан к текущей цене, то неустойчива она (полиномиальная экстраполяция) может быть только на левом краю (который нам не интересен).
0
- SergeyJu
  18 декабря 2020, 16:04
  Ivan FXS, экстраполяция — это прогнозе за пределы интервала наблюдения. Куда бы Вы ни привязали конец, передний, задний или средний.
  0
  - Ivan FXS
    18 декабря 2020, 16:49
    SergeyJu, я в этом посте обсуждаю аппроксимацию, а не экстраполяцию.
    
    Как на основании построенной аппроксимации — то есть её параметров (и показателей -- СКО это скорее «показатель», чем «параметр») — строить непосредственно торговую систему это отдельный вопрос для осмысления и обсуждения.
    
    В частности, если мы строим параболическую аппроксимацию исторических данных — это совершенно не означает обязанности продлевать эту параболу «за правый край».
    0
    - SergeyJu
      18 декабря 2020, 16:54
      Ivan FXS, простите, забыл, что Вы все время пытаетесь решать ненужные задачи. Умолкаю.
      0
      - Ivan FXS
        18 декабря 2020, 17:45
        SergeyJu, всё как всегда.
        0
Vladimir N.
24 февраля 2023, 14:22
Да, исследую. Прикольная штука, экспериментирую на все 360 градусов.
0

Читайте на SMART-LAB:

Размещение облигаций «Газпрома» в юанях

«Газпром» — системообразующая компания РФ, один из крупнейших экспортёров в мире. Кредитные рейтинги эмитента и поручителя — AAA(RU) / ruAAA. О выпуске 🔵 Номинал: ¥1000 🔵 Срок...

ВТБ Мои Инвестиции

11:28

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...

Mozgovik

03:48

В отделениях МГКЛ можно бесплатно получить Георгиевскую ленту

В преддверии 9 мая Группа «МГКЛ» присоединилась к акции памяти ко Дню Победы. Начиная с сегодняшнего дня во всех офлайн-точках «Мосгорломбарда» и «Ресейл Маркета» в Москве и Московской...