17 декабря 2020, 20:24
ИНВЕСТИЦИИ В ОПЦИОНЫ - РАЗВЯЗКА
Все живы?
Вот всё и закончилось… Эх!
РТС не дал 150, хотя пыжился вверх и помер на максимуме контракта.
Максимальный Открытый интерес был на 105-м путе. Но там богатый и странноватый товарищ тупо тарил его втечение недели. Итог закономерен. А больше интересного ничего не было.
На фьючерсе народ упорно шортил, но вышло для них грустно.
НУ ЧЁ ТАМ ЭТОТ ТВОЙ 76250 ПУТ В СИ ??
Си экспирнулся на минимуме, крайний раз такая цена на ТОМе была аж 05.08.20. И соответственно некоторые путы экспирировались на максимуме.
У этого товарища всё хорошо. Получил хорошую прибыль, а именно:
покупал 35000к по 925 (вложил 32.4 млн. руб.), держал до победного, победил, экспирация опциона прошла по 3585. Значит, заработал: (3585-925)*35000=93.1 млн. руб.
Хорошая прибыль… м-дя. Есть над чем задуматься… Этих денег некоторым хватит чтобы свалить на пенсию на всю жизнь.
(Инвестиции, долгосрочные вложения — тьфу ты! Вон, почти +300% за месяц одной сделкой! А ты что делал этот месяц??)
На рисунке представлен график Теор. цены + малочисленные сделки (розовые точки). Сделка нашего героя — 09.11.20 по 925 (стрелка + жёлтая линия), 3750 — моя 1-я предполагаемая цель (это 72500 по фьючерсу). Немножко не дошло.
Вот так, Сахипзад Набиуллин или Ярослав Кузьминов, или Василий Кузьминов, или Вася. Не-не-не, там чего-то про клевету трындят нехорошее. Пусть будет Антивася.
Вот так, Антивася поднял на бирже деньжат.
Кто он?
Железные иички или просто знал? Богатенький лох или инсайдер?
Версия с лохом мне не нравится, т.к. лох просто не будет делать такую сделку. Лох будет действовать как покупатель 105-ого пута на РТС или многочисленные покупатели коллов на Си на круглых числах. Или просто: «я думаю что...»
Так что я склоняюсь к версии: Антивася — это инсайдер.
И ЧТО НАМ С ТОГО?
Зависть лютая!
А где бы такого Антивасю найти и подружиться??
На будущее можно отслеживать таких товарищей. И хотя бы не стоять агрессивно против таких позиций.
Но надо помнить, что и инсайдеров выносят иногда вперёд ногами (какой-нибудь «Крымснованенаш»).
И КАК ИХ ОТСЛЕЖИВАТЬ?
Главный фильтр — Открытый интерес, его большое изменение вверх за короткий срок/за одну сделку.
А ВОТ Я ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ СДЕЛКУ И ТОЖЕ ХОЧУ. А СТАКАН ВООБЩЕ ПУСТОЙ (ХНЫК-ХНЫК)! ЧЕГО ДЕЛАТЬ-ТО?
Ну можно сделать имитацию красной икры:
вместо 2-х контрактов какого-нибудь 76250-го страйка купить 1 контракт 76500-й + 1 контракт 76000-й. По параметрам будет примерно тоже самое.
Ликвидности хватит точно, вряд ли у тебя будут большие объёмы. Ты же не инсайдер дурак какой десятки миллионов рублей запулять в направленную позицию в опционах?
САМ-ТО ЗАРАБОТАЛ?
Очень мало. Я же — лох, такой же как и ты, мой дорогой читатель. Вот заимею 100%-й инсайд и перестану здесь писать :))
ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?
Пока особо не смотрел. Хотя тут на марте один товарищ проявился:
1. Глянул на досуге 77-й колл (код Si077000BC1):
15.12.20 в 18:33 какой-то бедолага немного напутал и продал по рынку, цена клюкнулась с 1298 до 195, объём 1700 контрактов. Быстро осознав ошибку, он решил сразу закрыть позицию. Сделал это за 3 минуты. Контрагент, судя по Открытому интересу, был тот же самый (смайлик дьявола).
Однако Открытый интерес поднялся и спустился. Т.е. это к делу не относится.
Но как он стал около 19000?
А вот как. 11.11.20 в 13:52 прошла интересная сделка:
Она изменила Открытый интерес в опционе с 1780 до 17780, т.е. сделка на (17780-1780)/2=8000к. Примечательно, что она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Наебиржа нас обманывает даже в этом? :))
Не переживай, мой братиш друг! Вероятно она прошла в каком-нибудь режиме РПС, чтобы не подглядывали лохи всякие. Однако Открытый интерес это предательски выдал.
Ничего страшного нет, 8000к всего, но чего же так стесняться?
2. Глянул 82-й колл (код Si082000BC1).
Сразу натянул сову на глобус график Открытого интереса. И шо бы вы думали?
11.11.20 в 13:55 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 2894 до 18894, т.е. сделка на (18894-2894)/2=8000к!
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Ага! Получается здесь покупка или продажа вертикального спреда 77000-82000. Фьюч тогда стоил около 77150.
3. Глянул я 72-й пут (код Si072000BO1).
Аналогично:
11.11.20 в 13:00 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 426 до 16426, т.е. сделка на (16426-426)/2=8000к!!
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Ага! Значит не вертикальный спред, а конструкция будет из 4-х ног (как животное Лось).
4. Глянул я страйки 65, 67, 70 и… ничего! Вообще!
Нету нашего героя. Какая-то 3-х ногая конструкция получается.
Инвалид?
Или направленная поза?
Например, купил 72-й пут, а деньги на это позаимствовал с продажи вертикального колл-спреда 77-82 (77-й колл продал, а 82-й колл купил для страховки и уменьшения ГО).
КАКИЕ МЫСЛИ ЕСТЬ У КОЛЛЕГ?
З.Ы.: вместо кина сегодня — таблицы :((
Кто хочет посмотреть разные графики на интересуемых страйках на декабре (сегодняшнее), а наебиржа резко всё спрятала, то вот скрины прямо в клиринг.
Когда можно строить разные графики? Завтра ещё точно; насчёт выходных — не уверен. В понедельник точно ничего уже не будет.
Си:
РИ:
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, у нас пока еще начало седьмого)))
А вот тебя можно поздравлять
Желаю профитав новом году
18:12
Prosto_Ded, да забудьте вы уже про двойные вершины.
До отсечки под дивы будем переть только вверх. Думаю, к отсечке будем около 650. Потом упадем до 600, и к следующей отсечке будем уже около 70...
khornickjaadle, спасибо и тебя поздравляю!
17:55
17:23
Игорь Барышев, не могу точно утверждать, но на яблоке вроде через костыли КВИК поднимается. Не занимался, ибо система буржуйская и я ей давно предрекаю крах. В общем-то всё к этому и идёт. Будущее ...
17:16
Если только по 96%
Fox1995x L, не вполне информативно… неплохо добавить среднюю цену каждой бумаги и стоимость
17:14
Тимур, привет, дружище! С наступающим Новым годом тебя!
Доллар улетел выше 113 рублей после поздравления президента Доллар улетел выше 113 рублей после поздравления президента. @bankrollo
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🎅 Пока Новый год еще не наступил, самое время написать письмо Деду Морозу! Попросим в нем разных хороших вещей для вас — POSIтивных инвесторов.🛡 Безопасности — информационной и не только.🆕 Хороших нов...
smart-lab.ru/blog/662093.php
smart-lab.ru/blog/662239.php
Эх, а я тут этого человека обижаю
Каждое утро в 9:50 в КВИКе выскакивает табличка: «кому ликвидность? Ликвидность кому? Звоните/пишите» и дают ссылку:
www.moex.com/s2996
(обращаем внимание на правый столбец!)
И технически это сделать несложно:
продал опционов,
захеджировал дельту в 0 на Си и/или на ТОМе даже в стаканах.
Вот однажды наш герой и дал слабину, и всё завертелось...
И вообще пока не ставлю на рост бакса, но всегда готов к нему
Я не смотрел недельки ещё.
АПДЕЙТ: скорее всего это один участник. Он выставил лесенкой лимитки на покупку. Фьюч поехал вверх с 15 до 16-ти часов, опционы пут дешевеют и его исполнило (ему продал ММ).
Почему такой страйк?
Потому что временная стоимость почти 0, а дельта -0.95. Т.е. по сути — это фьючерс в шорт, со встроенным стопом 158.
Всего максимум 1100*1700*1.46=2.7 млн. руб.
(в тыщах пунктов):
страйк = 150,
купил он в среднем по 8, значит максимальный убыток у него = 8.
Точка, выше которой позиция перестанет давать убыток = 150+8=158 (это цена фьючерса).
Картинка: http://www.option.ru/glossary/strategy/long-put
(точка входа смещена сильно влево относительно буквы «А»)
Спасибо за ответ. Прошу прощения у всех за свой флуд)
Т.к. сегодня тяпница, я тоже тяпнул и перечитал, что тебе написал.
Короче, про 158 я написал неправильно!
По какой цене был куплен опцион влияет только на прибыль/убыток участника, это вещь субъективная.
Самое главное — страйк! Если цена фьючерса поднимется выше 150, то у опциона останется только временная стоимость, и она будет стремиться к 0 при приближении экспирации.
Т.е. участник, купивший 150-й пут по сути продал фьючерс со встроенным стопом 150 (а не 158).
Сорри за дезу, был трезв!
Хотелось бы, чтобы их отслеживали не мы, а финмониторинг и налоговая. :) И проверяли на неправомерное использование инсайдерской информации.
С точки зрения Вселенской справедливости — да.
С точки зрения «а как нам бы подзаработать» — можно и оставить. И сделать их более прозрачными. Вроде по акциям инсайдеры отчитываются с некой задержкой.