Чего я не понимаю в алгоритмической торговле

Не понимаю вот чего: зачем уделяется такое большое внимание проверке на прошлых данных. Есть ведь очевидные доказательства, что это бесполезно.

Например:

Проверяем классическую трендовую систему. Её результат зависит от того, как будут распределены тренды и «пила» в период работы системы.

На объединённых прошлых данных, например, с начала 1990-х гг и до 2020 года, среднее соотношение трендов и «пилы» будет, например, 60% на 40%. При таком соотношении ТС покажет результат, равный, допустим, 20% годовых. Вроде бы, всё хорошо.

Но ведь это усреднённое соотношение за весь период. На отдельных участках оно может быть и 90-10, и 5-95. И если мы включим ТС в настоящую торговлю, то можем попасть на такой участок. 

Тогда мы на торгах получим результаты, не совпадающие с тестированием. Причём настолько сильно, что смысла в тесте никакого нет. ТС с проверочной доходностью в +20% может показать -30% и выброшена как негодная. 

Но дело ведь не в ней — она правильная — а исключительно в особенностях рынка в этот период.

Заходим с другой стороны: делаем форвард-тест. И снова сталкиваемся с той же критической зависимостью от соотношения трендов и «пилы» в период работы ТС. 

Получается, что тесты бесполезны, ибо мы не знаем, какое соотношение трендов и пилы будет после включения ТС в торги.

Единственное, что имело бы смысл: определить соотношение трендов и «пилы» в желаемый отрезок времени в будущем. Но это невозможно.

Ввиду этих рассуждений встаёт вопрос: зачем алготрейдеры занимаются тестированием?

Что это: дурная мода? Инерция мышления? Попытка обрести психологическую опору?