Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность

В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.

Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?

Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.

Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.

График цены сбербанка за последние 10 лет.

Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.

Покупки

Графики покупок

Количество сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626
— Equity_Buy_3_Days     294
— Equity_Buy_4_Days     142
— Equity_Buy_5_Days      69

Видно, что ждать 4 закрытия подряд, а потом покупать, будет выгоднее, чем 3 закрытия подряд. А вот 5 закртий подряд уже дают падение прибыли. Что в целом логично, так как 5 подряд одинаковых закрытий бывает не часто.

Посмотрим на графики продаж.

Продажи

Графики продаж

Количество сделок:
— Equity_Sell_1_Days    1212
— Equity_Sell_2_Days     547
— Equity_Sell_3_Days     238
— Equity_Sell_4_Days      91
— Equity_Sell_5_Days      33

Тут ситуация, как и с покупками. Ждать 4 закрытия подряд самая выгодная стратегия.

А теперь совместим покупки и продажи.

Покупки и продажи вместе

Покупки и продажи вместе

Количество сделок:
— Equity_Buysell_1_Days    2503
— Equity_Buysell_2_Days    1173
— Equity_Buysell_3_Days     532
— Equity_Buysell_4_Days     233
— Equity_Buysell_5_Days     102

При 4 закрытиях подряд прибыль выросла почти до 3. Неплохая прибавка.

И что?

1. Я всё ещё не учитываю комиссии. Думается мне что с комиссиями, вариант где больше всего сделок, будет стремится к 0.
2. С увеличением количества закрытий подряд доходность растёт. Что логично. Количество одинаковых закрытий подряд далеко от случайности и это скорее ненормальная ситуация. Но доходность растёт до определенного значения. 5 закрытий подряд уже редкость и на них особо не заработаешь. Зато и не проиграешь.
3. Ждать 4 подряд закрытия вниз, а потому покупать и 4 подряд закрытия вверх, а потом продавать самая выигрышная стратегия.
4. В такой стратегии имеем 233 сделки за 10 лет. Это по 23 сделки в год. Или по 2 сделки в месяц. Крайне не требовательная к ресурсам стратегия. Хотя тут как посмотреть. Для человека ждать это самое сложное. Но тут на помощь могут придти роботы.
5. Просадка на всех графиках есть только в 2014 году, в остальное время её практически нет. Если ждать 5 дней, то просадки вообще минимальны.
6. Стратегия максимально простая для повторения.
7. Удивительно, но ни одна стретегия не сливает все в 0.

Что ещё проверю и о чём напишу:
— Посмотрю как комиссия влияет на доходность.
— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях к предыдущей статье просили добавить пару российских акций.
— Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях к предыдущей статье написали пару вариантов для проверки.

P.S. Обновленный код бекстестера можно так же взять в телеграме t.me/zenoftrading