Портфель ИИС: 24.11.2020..

Интрадей..
Фьючи закрыл пока..
Сделки:

Срочка, общие позиции:

....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Портфель ИИС

Сергей Ю.

Смоленская обл,

217

13 178

с 25 августа 2015

15 Комментариев

Олег Юдин
24 ноября 2020, 19:58
Это получается, вы занимаетесь Гаммо скальпингом?
0
- Сергей Ю.
  24 ноября 2020, 21:13
  Олег Юдин, внутри дня гамма-скальпингом…
  0
  - Олег Юдин
    24 ноября 2020, 21:21
    Сергей Ю., А вы в конце дня конструкцию откупаете? или на следующий день на ней же гаммо скальпинг пока тета не опередит?
    0
    - Сергей Ю.
      24 ноября 2020, 22:04
      Олег Юдин, стараюсь откупать… но иногда переношу…
      +1
    - Сергей Ю.
      24 ноября 2020, 22:14
      Олег Юдин, только откупаю не всю конструкцию, а только фьючи… опцы не трогаю до экспирации(смысла нет их дергать)…
      0
      - Олег Юдин
        24 ноября 2020, 22:17
        Сергей Ю., Ну так если ближе к экспирации, тетта будет большая и гамма тоже, конструкция будет нести убытки. если вегу и гамму не захеджировать.
        0
        Олег Юдин
        24 ноября 2020, 22:18
        Олег Юдин, а если конструкция куплена то вегу нет смысла трогать получается, а вот тету нужно хеджировать, я думаю.
        0
        Сергей Ю.
        24 ноября 2020, 22:21
        Олег Юдин, убытки по страховке не уберешь никак… И не очень у меня большая тетта… купленные опцы частично или полностью перекрываются проданными опцами…
        0
Олег Юдин
24 ноября 2020, 22:33
Я извиняюсь за назоиливость, просто у вас опыт опционной торговли больше и качественней, поэтому я интересуюсь. Полной картины пока не могу нарисовать у себя в голове, то что можно риски по одной конструкции перекрывать другой конструкцией!
0
- Сергей Ю.
  24 ноября 2020, 22:44
  Олег Юдин, все риски невозможно перекрыть… нет риска — нет доходности..
  Можно только выбрать из 5 сценариев: и перекрыть 2-3 из них наиболее вероятных…
  +1
  - Олег Юдин
    24 ноября 2020, 22:49
    Сергей Ю., нет риска нет доходности это я понимаю! но почему пять сценариев? дельта.гамма, вега, тетта? а какой пятый РО?
    0
    - Сергей Ю.
      24 ноября 2020, 23:07
      Олег Юдин, 5 сценариев: резкий рост, медленный рост, боковики(треугольники, вымпелы и проч. туда же), сползание, обвал..
      Вот 3 из этих 5 можно перекрыть опционами… причем боковики в пределах двух сигм это 68% времени…
      
      Остальное остается под риском…
      0
      - Олег Юдин
        24 ноября 2020, 23:13
        Сергей Ю., Так получается эти пять сценариев это все дельта? или я не правильно понял? потому что эти пять рисков по БА значит по дельте!?
        0
        Сергей Ю.
        24 ноября 2020, 23:22
        Олег Юдин, при чем тут греки ваще?
        — вот падает рынок мощно, будет дельта плюсовать, гамма ускорять и вега раза в 3 цену поднадует… итого 10-12иксов профита..
        — будет рынок стоять в боковике, тета будет капать, и вега сдувать цену(если работаешь квартальниками)..
        — будет медленный рост, будет дельта плюсовать, гамма ускорять, тетта отнимать и вега сдувать..
        Выбираешь сценарий и его отрабатываешь… можно перестроить если ошибся…
        +1
Олег Юдин
24 ноября 2020, 23:49
Спасибо буду переваривать! чтоб вам не докучать!)
0

Читайте на SMART-LAB:

Число вакансий не отражает весь масштаб бизнеса hh․ru

На Smart-Lab Conf директор по корпоративному развитию Хэдхантера Арман Арутюнян предложил посмотреть на бизнес джоб-бордов под другим углом.

HeadHunter

08.07.2026

💰 Полюс: четыре года без дивидендов

Золотодобытчик может приостановить выплаты до 2030 года Как отмечается в релизе компании, такую рекомендацию менеджмент намерен представить совету директоров. Компания сфокусируется на...

Market Power

08.07.2026

Мировое страхование. Мнение страховой компании Allianz

Вышел Годовой отчет Allianz, в котором компания делится взглядами на мировой страховой рынок (доступен на сайте компании). Ниже приводим резюме, подготовленное с использованием ИИ. Общая...

Ренессанс страхование

08.07.2026

Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!

Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми компаниями: Все сети попадали сильно и теперь мы...