Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.
- Что такое горизонтальные объемы
- Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем
- Общая характеристика горизонтальных объемов
- Анализ горизонтального объема
- Примеры торговли по горизонтальным объемам
- Заключение
Что такое горизонтальные объемы
Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.
Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.
Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. На графике эта область обведена в белый прямоугольник. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения. Белой горизонтальной линией отмечена цена с наибольшими горизонтальными объемами.
На рисунке выше показан принцип работы рыночного профиля. Область стоимости и есть тот самый участок на графике, помещенный в белый прямоугольник. Именно здесь количество продавцов соответствует количеству покупателей. Положение установившейся на данный момент цены на рынке относительно этой области дает понимание того, насколько и куда цена текущая ушла от цены справедливой. Торговля по Market Profile предполагает восстановление баланса и установление новой равновесной цены.
Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем
Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.
| Профиль рынка Обозначает зоны, в которых цена провела 70% времени на протяжении торгового дня.
|
Горизонтальные объемы Показывают степень заинтересованности крупных биржевых игроков к горизонтальным уровням.
|
Вертикальные объемы Показывают степень заинтересованности игроков (количество контрактов или сделок) за определенный период времени. Не привязаны к ценовым уровням.
|
Общая характеристика горизонтальных объемов
Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.
Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.
Анализ горизонтального объема
С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.
Фаза «Накопления»
Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.
Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.
Фаза «Распределения»
Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.
Зона стоимости
Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.
Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция
Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.
- Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
- Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
- Выставляете Stop Loss и Take Profit.
- Ждете фазы «Распределения».
Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.
Допустим, выставленный Stop Loss в 4 раза меньше Take Profit.
| Схема сработала Take Profit |
Схема не сработала Stop Loss |
Схема не сработала Stop Loss |
Схема не сработала Stop Loss |
Схема сработала Take Profit: вы перекрываете три предыдущих Stop Loss и прибавляете к своему депозиту первый Take Profit. |
Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете.
Примеры торговли по горизонтальным объемам
Ранее мы уже выяснили, что горизонтальные объемы помогают определить ближайшие сильные уровни. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit. Разберем несколько примеров
Вход на покупку
После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. На основе этих сигналов мы вошли на повышение. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist.
Вход на продажу
После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом. Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу.
Заключение
- Горизонтальные объемы или профиль объема – это специальный инструмент, который помогает определить важные горизонтальные уровни. С их помощью можно найти точку входа, установить Stop Loss или Take Profit.
- Горизонтальные объемы являются вспомогательным элементом, которые может быть частью практически любой торговой методики. Без подтверждающих сигналов работать с горизонтальными сигналами нежелательно. В этом случае вы будете получать много ложных сигналов.
- Горизонтальные объемы могут пригодиться на любой торговой бирже: форекс, фондовый рынок, фьючерсный, товарный, спотовый.
"… Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.
- Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
- Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
- Выставляете Stop Loss и Take Profit.
- Ждете фазы «Распределения».
.."Алгоритм можно сделать ещё эффективней:
1) Вы включаете компьютер
2) Загружаете торговвй терминал
3) Начинаете успешно торговать
Вы сможете заработать, если правильно реализуете описанную схему.
Инфа, которую я закомментил, новичкам никакой пользы не даст, а опытным, она попросту не нужна, т.к. они и так знают, что, как и зачем происходит на базаре.
Обидеть не хотел, издеваться тоже :)
И никакой сокральной пользы в себе не несёт. Банальные принципы рыночного ценообразования которое все опытные и так знают. Можно считать все это самому, а можно использовать уже имеющиеся скрипты, потому как когда ты анализируешь по 100 и более графиков в день, времени пропадает даром много.
Ваши выпады следуют логике, зачем мне калькулятор, у меня же счёты есть. Забыв о том что мир не стоит на месте. Вот именно в таком виде как вы пропагандируете ручной трейдинг уходит в небытие. И тут два решения, либо алготорговля, либо индюки. Спорить об этом бессмысленно, просто примите как факт.
Вы упорно не хотите понять сути, о чем я говорю. Согласен с вами, спорить действительно бессмысленно.
Да и вместо того что бы спорить о Механиках построения объемов, лучше бы говорили по сути. Я тебе по опыту скажу что объёмная торговля форекс, спотовый валютой, и фьючерсом на валюту вычисление объемов не отличается. А как мы путями получают значение уже тема другого топика.
Ведь может быть 1000 контрактов по 100$, так сказать «отложками», а может в моменте «по рынку» кто-то войти 1000000. На горизонте, как вычислить «крупняка»? Ведь растущий горизонтальный объем не показатель входа крупных денег, а всего лишь количество тиков за определенное время, возможно контрактов.
Всего лишь мнение, не претендую на истину. Поправьте, если это не так?
а как определить — в какую сторону выход?
Это все супер интересно, кроме одного: тренд замечательно видно слева и ни хрена не понятно справа — это ложный пробой, ретест, разворот, тренд. С учетом Вашего подхода к стопам, регулярные ошибки, еще и позиционно, быстро прикончат депо…
а вправо?
а вправо вправо точно не пойдет?
… можно с начала истории всего контракта (или акции), там со стопами вообще париться не стоит, потому как хрен выбъет.
с этого места по подробней — что значит не парится со стопами на истории? Бай энд сэл?
Особенно поржал про крупных игроков )) аффтор не в курсе наверное, что интрадей объемы делают HFT)) а крупные игроки тарятся в десках и отс, а на акциях в аукционах закрытия ) а он, бедный, интерес крупных игроков интрадей торгует ))
Самое во всем этом жуткое — это то, как большинство мелких спекулянтов воспринимают «объем». Понятно, что эта парадигма им навязана большинством используемых терминалов и самим форматом трансляции данных, но начать, вообще, следует с того, что «объем» в виде хоть вертикальных столбиков, хоть горизонтальных черточек — это погода в Китае.
Дедушка Баффет к примеру)
Здесь как и в жизни проблема не в сложности происходящих процессах, а в неуклонно следования избитым истинам. К примеру каждый может стать преуспевающим, порядочным гражданином, при этом таких в обществе не наблюдается и половина. Причина,?? Причина в дисциплине и отсутствии системного выполнения одних и тех же действий.
Не оч понятно о каких объемах на валютах может идти речь? Даже в сме в стакане отображается от силы 30-40% всего объема торгов. Остальной это в пулах межбанк по прямому торгуют. Вы этих объемов не увидите никогда.
Более того когда крупняк фронтранят на каких-то движениях, то создается дикая подушка объемов, которую принимают за «закуп» участников. Хотя по факту алго тупо гоняют в стакане контракты. Но любой волфикс квалифицирует это как огого объем.
Не пытаюсь сказать что объемы не работают. Лишь исходя из опыта утверждаю что конкретно на форе, пускай даже на фьючах сме (что по сути и есть фора настоящая) — объем не решает ничего в моменте.
… тоже имеет право на жизнь ) только тэг надо соответствующий ставить
Давно искал описание, где раскрывался бы физический смысл, так сказать данного индикатора.
В TradingView есть этот индикатор, но только в платной подписке, а в SMARTx, пожалуйста, бесплатно.