Дмитрий Овчинников, например, можно? Можно зимой купить арматуры 1000 тонн. А по весне продать на 20 процентов дороже. Это если есть склад где хранить. А тут что хоть подразумевается?
GoodBargains,
например вроде целую ссылку дал на старый пост с полным описанием системы и даже ссылкой в последнем комментарии на идеологию!
Чего уж более, как говорится.
Почему-то думается, что всё подмножество моих систем принадлежит множеству ваших. По сезонкам торгую только фазу вероятного роста в течение месяца по заметкам в жж пратрейдера. Инструменты на трендовухи: сбер, росн, газп, гмкн лонг, си лонгшорт, ри шорт, брент шорт + инвестпортфель без бэктеста и 1 сезонка. Принцип трендовух везде 1 с одной вариацией — торгуются импульсы на пробой волатильности. Можем в лс обменяться, если я ошибаюсь в своем предположении. Рикавери по зоопарку по бэктесту около 45 с 2010 года и 30 с 2007ого.
krolix,
рост рынка в конце месяца я торгую, но очень сдержанно, так как это для меня ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ сделка. Лучший там, как ни странно, Лукойл, который у меня более нигде не торгуется и MIX.
Дмитрий Овчинников, мы разное значит торгуем, потому что я предпочитаю начало месяца и сбер с гмк и фильтром непадения. В этом месяце из-за него сладкий рост пропустил, зато в марте выручил.
matroskin, не стал особо отходить от первоисточника. На миксе 1 день еще работает. «И сказал Господь, число это должно быть 5, являющееся 5ым числом, не больше, не меньше. Число 4 и число 6 не подоходит», как там было в Монти Пайтонах
krolix, странно, что на штатах не работает.Насколько помню pratrader не рассказывал о том, что это система не совсем его.Она описана в книжке одного американского дядьки, не помню если честно уже кого конкретно.Так вот он там ее тестировал чуть ли не в 60 тых годах.А коллега, просто ее реанимировал в своем ЖЖ.Собственно почему я и говорю о том что ей уже не одно десятилетие. Причем если мне память не изменяет изначально система была более под индекс, и вроде как пратрадер ее тоже на индексе тестил, может из-за этого на Америке не очень.
matroskin,
коллегу ИзюТрейда я смотрел в ВК. Он торгует годовые расхождения спреда.
Так как я тоже торгую сезонники и, в то же время, торгую спреды, то считаю, что он, мягко говоря, не прав.
Но, время нас всех рассудит!
Дмитрий Овчинников, тут и правда сложно судить.Его стиль более инвестиционный, у вас как я понял упор на более активные трейды.А прав, на мой взгляд, тот кто деньги уносит с рынка)Тут как раз такая ситуация, что могут быть правы оба)
matroskin,
мне сложно оценивать деятельность ИзиТрейда и вот почему.
Для меня сезонники это всего лишь малая часть портфеля систем, при этом я торгую быстрые сезонники.
Он же это позиционирует, как основу, при этом зависая в сделке на пол-года.
Учитывая необходимый объем ГО для такой торговли на Америке, не думаю, что есть много людей, способных последовать или хотя бы теоретически проверить возможности такой торговли.
Да, довольно много сезонных и таких скажем квази-сезонных факторов.
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример: smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает: smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
Merval,
вот и еще один торгующий сезонники.
Да, все верно, система покупает Si после уплаты НДПИ.
По ссылкам у вас как раз годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
Дмитрий Овчинников, первая ссылка это не годовая история — по месяцам как раз. Просто весной это работает хуже, а летом и осенью лучше, в силу того что спрос на валюту весной ниже как правило.
годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
Дмитрий Овчинников, а почему вы пишете что в системе около 20 сделок в год (по ссылке)? Или вы считаете еще сделки на продажу до даты? Торгуете этот шорт в реале?
Дмитрий Овчинников, хехе, если это сезонник, то тогда и я такое торгую :) Правда в несколько более уточненном варианте. Мне всегда казалось, что сезонник — это что-то реально длинное, типа sell in may и на полгода. Вопрос в терминологии. Ну а если просто 1-5 дней удержания, что на РФ, что на на америке такое работает, да. На америке зря пишут, что не работает, на 70 годах истории вполне себе рвет бенч при малой доле нахождения в рынке.
А старшие промежутки времени предпочтительней из за более явно выраженной цикличности или из-за меньшего влияния издержек?
Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
Replikant_mih,
я сильно не люблю добавлять в системы лишние фильтры. А вот совместить крупный цикл с мелким, это интересно. Надо будет обдумать эту мысль, спасибо!
«А самая вкусная фишка сезонных систем для портфеля это то, что они не пересекаются по времени, то есть работают не параллельно, а последовательно. Кто считал портфели систем, тот поймет :)»
Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать.
dip,
да, конечно, так и есть. Я в общем смысле, а не конкретно обо всех системах.
Понятно, что если мы торгуем начало месяца на 5 бумагах, то эти системы будут полностью пересекаться и существенно коррелировать между собой.
Но если мы торгуем, например, рост по средам, а падение по четвергам, то такие системы никогда не смогут пересечься по времени, что дает нам существенные преимущества, как в распределении денег, так и в расчетной величине максимального убытка.
Так или иначе, но акция в 6 раз сильнее индекса росла. Надежда на дивы. А так делим на два без нерезидентов и прибавляем 50% потенциала. В общем, боковик — это вердикт.
Очередная смешная чушь от Протопопова с кивятиной про 11 875 млн. и 2 969 млн. до 31 мая 2025 г., когда в ЦБ зарезервировано за 30 ярдов и под 70 ярдов продаваемого имущества, не считая акций в валюте...
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
8-9-10-8-9-10 и тд.
выше годовых я не торгую. я слишком слаб для этого :)
например вроде целую ссылку дал на старый пост с полным описанием системы и даже ссылкой в последнем комментарии на идеологию!
Чего уж более, как говорится.
Это скорее к тому посту старому коммент.
рост рынка в конце месяца я торгую, но очень сдержанно, так как это для меня ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ сделка. Лучший там, как ни странно, Лукойл, который у меня более нигде не торгуется и MIX.
значит тем более стоит пообщаться :)
ну и да, вы единственный, кого я знаю, торгующий сезонники, надо пообщаться!
единственный, кого я знаю :) Вас тоже записывать?
записал. Не удивлен, кстати :) Судя по вашим результатам вы способны адекватно воспринимать подобную ерунду!
коллегу ИзюТрейда я смотрел в ВК. Он торгует годовые расхождения спреда.
Так как я тоже торгую сезонники и, в то же время, торгую спреды, то считаю, что он, мягко говоря, не прав.
Но, время нас всех рассудит!
мне сложно оценивать деятельность ИзиТрейда и вот почему.
Для меня сезонники это всего лишь малая часть портфеля систем, при этом я торгую быстрые сезонники.
Он же это позиционирует, как основу, при этом зависая в сделке на пол-года.
Учитывая необходимый объем ГО для такой торговли на Америке, не думаю, что есть много людей, способных последовать или хотя бы теоретически проверить возможности такой торговли.
Улавливаете разницу?
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример:
smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
вот и еще один торгующий сезонники.
Да, все верно, система покупает Si после уплаты НДПИ.
По ссылкам у вас как раз годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
да, торгую, уже более 1.5 лет
это могут быть и часы удержания, какая разница. Важен смысл: вход по времени, выход по времени.
Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
я сильно не люблю добавлять в системы лишние фильтры. А вот совместить крупный цикл с мелким, это интересно. Надо будет обдумать эту мысль, спасибо!
Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать.
да, конечно, так и есть. Я в общем смысле, а не конкретно обо всех системах.
Понятно, что если мы торгуем начало месяца на 5 бумагах, то эти системы будут полностью пересекаться и существенно коррелировать между собой.
Но если мы торгуем, например, рост по средам, а падение по четвергам, то такие системы никогда не смогут пересечься по времени, что дает нам существенные преимущества, как в распределении денег, так и в расчетной величине максимального убытка.