Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников личный блог
13 ноября 2020, 21:46

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с)

Шг
36 Комментариев
  • ezomm
    13 ноября 2020, 21:59
    Есть цикл мир экономики 9(+1-1) лет. Это 5-6 лет роста и 4-3 года коррекции.
    8-9-10-8-9-10 и тд.
      • GoodBargains
        13 ноября 2020, 22:45
        Дмитрий Овчинников, например, можно? Можно зимой купить арматуры 1000 тонн. А по весне продать на 20 процентов дороже. Это если есть склад где хранить. А тут что хоть подразумевается?
    • matroskin
      13 ноября 2020, 22:39
      ezomm, а если кондратьевские циклы вспомнить, дед купил, внучка выходит
  • krolix
    13 ноября 2020, 22:52
    Почему-то думается, что всё подмножество моих систем принадлежит множеству ваших. По сезонкам торгую только фазу вероятного роста в течение месяца по заметкам в жж пратрейдера. Инструменты на трендовухи: сбер, росн, газп, гмкн лонг, си лонгшорт, ри шорт, брент шорт + инвестпортфель без бэктеста и 1 сезонка. Принцип трендовух везде 1 с одной вариацией — торгуются импульсы на пробой волатильности. Можем в лс обменяться, если я ошибаюсь в своем предположении. Рикавери по зоопарку по бэктесту около 45 с 2010 года и 30 с 2007ого.

    Это скорее к тому посту старому коммент.
      • krolix
        13 ноября 2020, 23:07
        Дмитрий Овчинников, мы разное значит торгуем, потому что я предпочитаю начало месяца и сбер с гмк и фильтром непадения. В этом месяце из-за него сладкий рост пропустил, зато в марте выручил.
        • matroskin
          14 ноября 2020, 00:13
          krolix, 5 первых дней?;) 
          • krolix
            14 ноября 2020, 09:52
            matroskin, не стал особо отходить от первоисточника. На миксе 1 день еще работает. «И сказал Господь, число это должно быть 5, являющееся 5ым числом, не больше, не меньше. Число 4 и число 6 не подоходит», как там было в Монти Пайтонах
            • matroskin
              14 ноября 2020, 09:55
              krolix, ну да в принципе этой системе на индексах лет 50 уже как. Вроде до сих пор работает.
              • krolix
                14 ноября 2020, 14:18
                matroskin, нашему рынку столько нет, а на штатах оно у меня не работает.
                • matroskin
                  14 ноября 2020, 14:33
                  krolix, странно, что на штатах не работает.Насколько помню pratrader не рассказывал о том, что это система не совсем его.Она описана в книжке одного американского дядьки, не помню если честно уже кого конкретно.Так вот он там ее тестировал чуть ли не в 60 тых годах.А коллега, просто ее реанимировал в своем ЖЖ.Собственно почему я и говорю о том что ей уже не одно десятилетие. Причем если мне память не изменяет изначально система была более под индекс, и вроде как пратрадер ее тоже на индексе тестил, может из-за этого на Америке не очень.
      • bocha
        13 ноября 2020, 23:25
        Дмитрий Овчинников,  гмм… ну так уж и единственный )))
          • bocha
            13 ноября 2020, 23:36
            Дмитрий Овчинников, конечно же, да!  Сезонности — самая сладкая мозголомка )))
  • matroskin
    14 ноября 2020, 00:16
    Дмитрий Овчинников, если под сезонками понимаете сезонности, то коллега EasyTrade их торгует, правда больше на америке. Я так, по мелочи балуюсь)
      • matroskin
        14 ноября 2020, 00:28
        Дмитрий Овчинников, тут и правда сложно судить.Его стиль более инвестиционный, у вас как я понял упор на более активные трейды.А прав, на мой взгляд, тот кто деньги уносит с рынка)Тут как раз такая ситуация, что могут быть правы оба)
  • Merval
    14 ноября 2020, 12:45
    Да, довольно много сезонных и таких скажем квази-сезонных факторов.
    По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
    Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
    Как пример:
    smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
    Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
    smart-lab.ru/blog/300660.php
    Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
    Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
      • Merval
        14 ноября 2020, 15:37
        Дмитрий Овчинников, первая ссылка это не годовая история — по месяцам как раз. Просто весной это работает хуже, а летом и осенью лучше, в силу того что спрос на валюту весной ниже как правило.
        годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
        Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
      • EY
        01 января 2021, 13:38
        Дмитрий Овчинников, а почему вы пишете что в системе около 20 сделок в год (по ссылке)? Или вы считаете еще сделки на продажу до даты? Торгуете этот шорт в реале?
      • Павел Ку
        12 января 2021, 14:33
        Дмитрий Овчинников, хехе, если это сезонник, то тогда и я такое торгую :) Правда в несколько более уточненном варианте. Мне всегда казалось, что сезонник — это что-то реально длинное, типа sell in may и на полгода. Вопрос в терминологии. Ну а если просто 1-5 дней удержания, что на РФ, что на на америке такое работает, да. На америке зря пишут, что не работает, на 70 годах истории вполне себе рвет бенч при малой доле нахождения в рынке.
  • Replikant_mih
    14 ноября 2020, 13:39
    А старшие промежутки времени предпочтительней из за более явно выраженной цикличности или из-за меньшего влияния издержек?

    Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
      • Replikant_mih
        14 ноября 2020, 14:53
        Дмитрий Овчинников, Да не за что. Тоже себе пометил идею порисечить).
  • dip
    15 ноября 2020, 06:17
    «А самая вкусная фишка сезонных систем для портфеля это то, что они не пересекаются по времени, то есть работают не параллельно, а последовательно. Кто считал портфели систем, тот поймет :)»
    Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн