Продолжать ли торговать тренд?

По мотивам вчерашнего дня соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.

Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

38 Комментариев

Kot_Begemot
06 ноября 2020, 09:39
но в последние года ни о чем

Три года назад последние два года тоже были «ни о чем», а еще раньше, лет 10 назад, последние два года были вообще «ни о чем», и ничего, «ничего» не убило и даже сделало сильней)))

самая простая трендовая торговля в лонг

А почему у вас такая предрасположенность к лонгу, если RI сложно назвать растущим «активом»?
+4
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 09:43
  Kot_Begemot, нечто элементарное на шорт я тоже нашел, но шорт это более приятная тема)))) Поскольку лонг выдыхается, то и вопрос… то ли совсем подохнет лошадь, то ли оживится))) Из разряда мыслей вслух
  0
  - Kot_Begemot
    06 ноября 2020, 09:49
    Sergey Pavlov, а какой у вас таймфрейм используется? Уж больно графики какие-то непохожие на мои.
    0
    - Sergey Pavlov
      06 ноября 2020, 09:52
      Kot_Begemot, в среднем позиция держится чуть меньше дня. А пересчеты каждую минуту.
      +1
Антон Иванов
06 ноября 2020, 09:43
Ри в этом году красавчик, у меня показывает абсолютные рекорды за период с 2009 г.
0
bocha
06 ноября 2020, 09:51
Это шоб мы позавидовали? Таки мы и позавидовали!
Хорошо, с утра. А то ведь не уснешь от подобных огорчений!
+1
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 09:53
  bocha, Уж кто бы про зависть со своими бешенными процентам говорил))))
  +1
SenSoR
06 ноября 2020, 09:56
Да нормально все. У меня трендовухи каждый год «умирают», но все еще живее всех живых)
+3
А. Г.
06 ноября 2020, 09:58
Ну я торгую примерно то же самое, правда давно, и создавались системы до 2007-го. Ведь важна еще и емкость, а при проскальзывании 0,05% — это 100-200 млн. руб. по номиналу фьючерса.
0
zam
06 ноября 2020, 10:15
0.05% это комис и проскальзывание в одну сторону? Или в обе стороны?
0
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 10:30
  zam, на круг
  +1
  - zam
    06 ноября 2020, 10:44
    Sergey Pavlov, Спасибо 🤝
    0
noTrust
06 ноября 2020, 10:29
То что волатильность издыхает это даже на графике доходности видно, думаю 2009 год еще лет так 20 если не больше перебит не будет. Вообще надо эту систему на волатальность нормировать и посмотреть как себя ведет. Может все и неплохо будет.
+2
wistopus
06 ноября 2020, 10:47
соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
вот энтот вопрос меня давно и сильно волнует… соорудить трендовуху не вопрос...
вопрос с параметрами… ибо только будущее может показать какой параметр надо было брать в прошлом...
+1
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 10:49
  wistopus, простейшее и хорошее решение — торговать диапазон параметров. Заодно и исполнение размазывается. В итоге получаете усредненную эквити.
  +3
wistopus
06 ноября 2020, 10:54
простейшее и хорошее решение — торговать диапазон параметров
энто понятно...
но я не индийский бог Шива… для меня энто несколько утомительно…
0
Antishort
06 ноября 2020, 11:04
Это внутри дня алгоритм или с переносом через ночь?
0
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 11:07
  Antishort, с переносом.
  0
Тимофей Мартынов
06 ноября 2020, 11:10
Зачем такой пробел между картинками?:)
0
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 11:12
  Тимофей Мартынов, это к тебе вопрос))) Я после каждой картинки делал ровно один перенос строки и вставлял следующую)))
  +1
MadQuant
06 ноября 2020, 12:38
Пока доходность/риск устраивает — надо продолжать торговать. Рынки становятся более эффективными, и будут продолжать это делать. Трейдеры должны отвечать на это более совершенными моделями. Это дилемма меча и щита в чистом виде.
Касаемо того, что «простейшая трендовуха выдыхается» — ну так понятно, за 15 лет методы прогнозирования-то уже насколько шагнули? «Простейшая трендовуха» в качестве бенчмарка, по которому надо судить как работают тренды, сегодня и 10 лет назад — должны быть сильно разными.
+1
- chizhan
  07 ноября 2020, 01:29
  MadQuant, кмк эффективность рынка зависит от отношения трендследящих к контртрендовым системам (капитализации под них). Грубо говоря, эффективным рынок становится, когда приходит маркет-мейкер с бесконечными ресурсами.
  0
Виталий
06 ноября 2020, 14:54
а все очень просто, вы посмотрите на график Ри с 2016 ходит ваще мало, угол тренда сонный, раньше 50 000 ходил туда сюда, теперь 15 000 уже хорошо, вот и все объяснение
там же комиссы подросли на бирже, много хфт ушло + как-то после крымнам видимо повлияло на активность и до сих пор тухло Ри ходит (эта весна не в счет)
в 2016 вообще был тухляк и многие трендовые на comon слили
+1
_sg_
06 ноября 2020, 15:11
торговать тренды нельзя интрадэить.
Да уж, трудно поставить запятую в нужном месте.

Я склоняюсь к подходу СБ, который на ЛЧИ нонсенс и Лисицына.
Это опционы вместе с активной торговлей внутри дня опционами и фьючами.
Эти два персонажа развеяли миф, о том что якобы нельзя на опционах гамма-скальпировать и в тоже время стоять в долговремменых позициях, причем, имея довольно внушительные суммы.

Я рою в этом направлении. Их методика мне неизвестна. Но общие принципы и подходы вроде бы понятны.
Конечно, многое кроется в деталях, которые присущи только им и их методикам.
Но я думаю каждый может найти свои имплементации их принципов.
0
SergeyJu
06 ноября 2020, 15:29
Я думаю, что падение доходности и в облигах и в трендовухах — синхронный процесс, отражающий превращение российской экономики из развивающейся в среднеразвитую.
3 ставки ЦБ скоро будет мало достижимым идеалом. Для большинства успешных спекулянтов.
+2
- Sergey Pavlov
  06 ноября 2020, 17:24
  SergeyJu, прозвучало как «всё стало плохо и будет еще хуже»))) где же взять оптимизма?)
  0
Константин Анохин
07 ноября 2020, 12:20
А можно вопрос как вы склеиваете Ри? Там же раз в квартал гэп, система эти гэпы обходит? Точнее сказать позиции нет при склейки?
0
- Sergey Pavlov
  07 ноября 2020, 12:47
  Константин, никак не склеиваю. Тестирую контракт за контрактом. При окончании текущего контракта пощиция закрывается. И со следующего дня в следующем контракте продолжаю тест
  0
Sergey_B
07 ноября 2020, 13:25
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Нет, это издыхание метода.
Чего ожидать в 2021 году?
Дальнейшего издыхания метода.
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
Да. Только чуть менее топорным спопособом.
0
Дмитрий Овчинников
07 ноября 2020, 18:50
А что торговать вместо тренда, Сергей?

Единственный правильный ответ — ничего!

Потому что с любой другой системой, не только трендовой, вопросы, которые будут возникать в процессе эксплуатации, будут теми же самыми.

Например, одна из моих систем, торгующая фьючерс против индекса, по которой есть вопросы:
-неэффективность ушла с вводом торговли акциями на вечерке?
-неэффективность ушла с существенным изменением долей в индексе и ввода новых компаний, торгующихся не только на ММВБ (в основном Yandex)
-или может быть это нормальный процесс, нивелирующий сверхпрофит начала года?

0
- Sergey_B
  08 ноября 2020, 08:43
  Дмитрий Овчинников,
  Системы ломаются по-разному.
  Медленное затухание, как у топикстартера.
  Резкое уменьшение профитности после череды очень удачных сделок, как у Вас.
  Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.
  Резкие убытки быстрее приводят к изменению поведения на той стороне. Это как варить лягушку.
  
  Так что, я склоняюсь к третьему варианту.
  +2
Дмитрий Овчинников
08 ноября 2020, 10:04
Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.

Не уверен, что к данной конкретной системе применима модель «выиграл-проиграл». Тем более странно выглядят размышления о том, что этот кто-то является константой.
0
- Sergey_B
  08 ноября 2020, 11:02
  Важным свойством системы является ее логика. Трудно рассуждать о стратегии не зная ее.
  Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.
  Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека.
  
  0
  - Дмитрий Овчинников
    08 ноября 2020, 20:23
    Sergey_B,
    Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.
    Возможно, но доля Яндекса в индексе увеличилась 18.09.2020 с 5,05 до 9,38%. Это существенное изменение.
    
    Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека.
    Это, мягко говоря, не совсем так. Вот легкая аналитика по теме: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prodolzhaem-issledovat-oboroty-vechernei-sessii
    И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.
    
    0
    - Sergey_B
      09 ноября 2020, 09:58
      Дмитрий Овчинников,
      
      Повторюсь, без понимания логики обсуждать предметно не получится.
      Раскрывать ее, скорее всего, Вам не с руки.
      
      И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.
      
      Это ни чего кардинально не меняет. Если неэффективность ушла по любой причине, то систему — в утиль.
      Ну и то, что Яндекс стал локомотивом вечерки, является подтверждением предположения об изменении модели прайсинга.
      0