06 ноября 2020, 09:21
Продолжать ли торговать тренд?
По мотивам вчерашнего дня соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
21:25
Не понимаю, чего так обрадовались и бросились покупать?
Посмотрите отчет внимательнее.
Прибыль выросла за счёт снижения прочих расходов. На фоне роста выручки на 15,8%, себестоимость выросла на 3...
Чингачгук (Великий Змей), «прос---алиполимеРРРыыы»
Биткоин сегодня сходил вниз, но когда снова вверх? Курс биткоина 23-24 ноября. На биткоине произошло то, что предполагал утром (можно посмотреть тут): цена биткоина скорректировалась. Сейчас сформиров...
21:08
khornickjaadle, это хороший вариант для Роснефти, у которой есть доступ к ВСТО
Лукойлу — лишь дополнительные расходы
в понид свалимся и в рост пойдет )
21:08
ртс падает доллар растет, доллар падает ртс растет
Paul Smith, спасибо за ответ, но не совсем понятно, у вас было письмо с курьерской доставкой до адресата? Так как если это с описью вложения, то из отделения такие письма тоже только представитель ...
И это оружие -Орешник-10М, Авангард-27М не для Украины.
Хотя, как испытательный полигон очень наглядный,
ее территория подходит лучше некуда.
Оно для Европы. Оно может накрыть ее всю. И ник...
20:46
ИМ,
20:33
Максим Пелихов, «дешёвизна» — это отностительная категория. Если всё стоит дёшево, значит ничего не стоит дёшево. ВТБ сейчас не дешевле сбера или тинька, вот в чём казус ситуации. В данный момент в...
Три года назад последние два года тоже были «ни о чем», а еще раньше, лет 10 назад, последние два года были вообще «ни о чем», и ничего, «ничего» не убило и даже сделало сильней)))
А почему у вас такая предрасположенность к лонгу, если RI сложно назвать растущим «активом»?
Хорошо, с утра. А то ведь не уснешь от подобных огорчений!
вопрос с параметрами… ибо только будущее может показать какой параметр надо было брать в прошлом...
но я не индийский бог Шива… для меня энто несколько утомительно…
Касаемо того, что «простейшая трендовуха выдыхается» — ну так понятно, за 15 лет методы прогнозирования-то уже насколько шагнули? «Простейшая трендовуха» в качестве бенчмарка, по которому надо судить как работают тренды, сегодня и 10 лет назад — должны быть сильно разными.
там же комиссы подросли на бирже, много хфт ушло + как-то после крымнам видимо повлияло на активность и до сих пор тухло Ри ходит (эта весна не в счет)
в 2016 вообще был тухляк и многие трендовые на comon слили
Да уж, трудно поставить запятую в нужном месте.
Я склоняюсь к подходу СБ, который на ЛЧИ нонсенс и Лисицына.
Это опционы вместе с активной торговлей внутри дня опционами и фьючами.
Эти два персонажа развеяли миф, о том что якобы нельзя на опционах гамма-скальпировать и в тоже время стоять в долговремменых позициях, причем, имея довольно внушительные суммы.
Я рою в этом направлении. Их методика мне неизвестна. Но общие принципы и подходы вроде бы понятны.
Конечно, многое кроется в деталях, которые присущи только им и их методикам.
Но я думаю каждый может найти свои имплементации их принципов.
3 ставки ЦБ скоро будет мало достижимым идеалом. Для большинства успешных спекулянтов.
Единственный правильный ответ — ничего!
Потому что с любой другой системой, не только трендовой, вопросы, которые будут возникать в процессе эксплуатации, будут теми же самыми.
Например, одна из моих систем, торгующая фьючерс против индекса, по которой есть вопросы:
-неэффективность ушла с вводом торговли акциями на вечерке?
-неэффективность ушла с существенным изменением долей в индексе и ввода новых компаний, торгующихся не только на ММВБ (в основном Yandex)
-или может быть это нормальный процесс, нивелирующий сверхпрофит начала года?
Системы ломаются по-разному.
Медленное затухание, как у топикстартера.
Резкое уменьшение профитности после череды очень удачных сделок, как у Вас.
Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.
Резкие убытки быстрее приводят к изменению поведения на той стороне. Это как варить лягушку.
Так что, я склоняюсь к третьему варианту.
Не уверен, что к данной конкретной системе применима модель «выиграл-проиграл». Тем более странно выглядят размышления о том, что этот кто-то является константой.
Важным свойством системы является ее логика. Трудно рассуждать о стратегии не зная ее.
Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.
Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека.
Это, мягко говоря, не совсем так. Вот легкая аналитика по теме: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prodolzhaem-issledovat-oboroty-vechernei-sessii
И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.
Повторюсь, без понимания логики обсуждать предметно не получится.
Раскрывать ее, скорее всего, Вам не с руки.
Это ни чего кардинально не меняет. Если неэффективность ушла по любой причине, то систему — в утиль.
Ну и то, что Яндекс стал локомотивом вечерки, является подтверждением предположения об изменении модели прайсинга.