***ВЕЛИКИЙ ГРААЛИЩЕ*** (палю в честь праздника)!!! 10+% годовых в $$$!

У нас в коммуне был Василий основной,
Он тихий ужас наводил на всё село,
Ах, Вася, Вася, почему ты не со мной?
Не били б панки мне по морде ни за что!

(Ю. Шевчук. «Хиппаны»)

Все знают, что есть на СмартЛабе такой великий трейдер и аналитег, неустанный работник ртом, бессмысленный бессменный ведущий передачи «Деньги не Спят» у Тинькоффа и других передач где-то еще, Василий a.k.a. DrVaska, прогнозы которого регулярно отмечают на СмартЛабе за потрясающую точность (последний пример, самый последний пример).
Когда я говорил «великий» — я не шутил, сегодня мы научимся зарабатывать на его торговле 10+% годовых с умеренными рисками, систематическим образом.

Для этого я выгрузил месячные ретурны его торговли и построил кривую эквити:

Да, результаты, на первый взгляд, не впечатляют. Но все знают, что это просто счет для хэджирования секретного счета Василия, на котором и оседают баснословные прибыли от его точных прогнозов. Попробуем *перевернуть* доходности и попытаться прикинуть, как выглядит результат на секретном счете, то есть если торговать, занимая позиции, противоположные позициям Василия (так называемая в народе стратегия «АнтиВася»):

Погодите, так где же баснословные прибыли на секретном счете??? Как нам заработать уже обещанные мной 10+% годовых, я же рассчитывал на секретный счет, что сейчас заторгуем наоборот, как там — и все попрет???


Спокойно, обождите пока напиваться с горя. Посмотрим еще раз на месячные результаты торговли Василия:

На мой дилетантский взгляд, такая «кардиограмма», с дикими всплесками по 20% в месяц, а потом плавным затуханием, говорит о маниакально-депрессивном синдроме. В маниакальной фазе Василий, с шашкой наголо и криками «Я супер-трейдер!» колбасит на всю котлету, показывая сумасшедшие доходности (к сожалению, не всегда в плюс), а в депрессивной фазе он сидит с мыслями «я унылое г… но, а не трейдер», боится много ставить на рынок, и у него получаются низкие доходности. Итоговый перекос по рискам и не дает человеку заработать.

Попробуем это исправить: по средней волатильности за предыдущие 2 месяца (т.е. sqrt(0.5*r1^2 + 0.5*r2^2), где r1 и r2 — доходности от торговли за предыдущие 2 месяца) определим, в какой сейчас фазе Василий, и на своем счете скорректируем плечо, с которым он торгует, чтобы годовая волатильность нашей торговли получалась на уровне 10% годовых (то есть ~ 3% в месяц). Дополнительно я ограничивал «множитель дополнительного плеча» значением 2, чтобы не брать слишком много риска, и не натыкаться на возможные ограничения по марже на нашем счете). После «компенсации МДС» и переворота ретурнов (потому что торговать мы все-таки будем «АнтиВасю» — в направлении трейдов на его секретном счете) получаем вот такую довольно симпатичную кривую эквити:


Доходность — 10.1% годовых, коэффициент Шарпа — 0.56, максимальная просадка — 19.3%. В принципе, неплохо за 4.5 года, не все трейдеры СмартЛаба даже таким могут похвастать.

Берегите свои деньги, торгуйте АнтиВасю только нормированного по рискам! грамотно! ©


Всех с праздником и всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.