Историческая волатильность
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч. из терминалов TWS и CQG. Для всех период — 10 рабочих дней. Чикагская мягкая пшеница, текущий фьюч. И сразу оказался в тупике.
Во-первых, из текущих значений индикатора HV в TradingView без учета сегодняшних (02.11.2020, т.е. на конец 30.10.2020) данных 10 дневная HV = 19.15, следовательно, стандартное отклонение за 10 раб дней 3.81% (19.15 * корень(10/252)). В экселе по тем же самым данным за 10 дней функция СТАНДОТКЛОН выдает 1.0564%.
Я пересчитал сам, без функции СТАНДОТКЛОН:
Тоже самое. 1.0564%.
Из этой 10 дневной сигмы получается волатильность 5.30. А это далеко не 19.15.
Помогите, разобраться, что не так, а-то взрыв мозга.
General Markets Group02 ноября 2020, 13:59Eugene Logunov, спасибо огромное!!!0
tashik02 ноября 2020, 14:44Евгений опередил. Но у меня вопрос остался: а матожидание откуда такое?0- tashik02 ноября 2020, 21:51General Markets Group, я думала, Вы целились совпасть с индикатором )0
- tashik02 ноября 2020, 21:56Eugene Logunov, матожидание всегда приравниваю к 0, потому и спросила про него. Ну и как-то странно вперед переносить значение, полученное из последующих измерений. В индикаторе, о котором говорит автор, СКО считаются со сдвигом на размер окна наверняка.0
