ЛЧИ: Капиталисты vs. Нищеброды и про победу Зла Баблом

Собственно, натолкнул меня на исследование сабжа вот этот пост Лоссбоя. Захотелось посмотреть на «успешность» двух категорий не только как процент тех, кто заработал 15+% за прошедший месяц (поскольку в массе своей это люди, торгующие с зашкаливающими рисками), но все-таки просто через прикидку среднего профита участника в зависимости от стартового размера его счета. Благо, из предыдущего рисерча такие данные у меня есть.

Прежде всего, определим, кого мы будем считать «капиталистом», а кого «нищебродом», поскольку определение мосбиржи (3 млн) дает нам слишком мало капиталистов.

Фондовый рынок

Вот распределение стартового размера счета всех участников (точнее, для большей наглядности, его десятичного логарифма):


Как видим, почти 75% участников на фонде имеют стартовый счет, равный тому самому минимуму в 100000, и только чуть больше четверти — больше. Поэтому я решил делить категории именно по этой цифре: кто смог наскрести ровно 100000 на счет — тот «нищеброд», а если у вас хотя бы на рубль больше — то вы уже «капиталист».
Для понимания того, кто тут зарабатывает, а кто сливает — построим вот такой хитрый график: по оси Х у нас будут, как на предыдущем графике, все участники, упорядоченные по размеру счета, а по оси Y — накопленный ими суммарный ретурн без учета размера счета. То есть если Вася имеет самый маленький счет среди всех, и заработал 3% с начала конкурса — первой точкой будет 0.03. Если затем по размеру счета идет Петя, и он заработал 2% с начала конкурса — следующая точка будет 0.05 (3% + 2%), а если третий по размеру счета — Боря, и он с начала конкурса слил 3% — то третьей точкой будет 0.02.
Итак, имеем такой график:


И что же мы видим? До вертикальной красной линии график в среднем растет (на флуктуации вверх-вниз смотреть смысла нет, так как там у всех участников одинаковая стартовая сумма счета), финиширует на линии где-то в положительной зоне, и потом колом летит вниз. Что все это значит, и что такое красная линия?
Красная линия — это разделение «нищебродов» и «капиталистов»: слева от линии идет кумулятивный заработок «нищебродов», а справа — капиталистов. Что же это получается? «Нищеброды» суммарно заработали, а «капиталисты» (с «деньгами в тишине» и этим вот всем) — слили? Не может быть!!!
Чтобы не осталось сомнений — вот сухие цифры (по состоянию на 23 октября):
Суммарный заработок участников со стартовой суммой счета ровно 100000: 439,777.91 руб
Суммарный заработок участников со стартовой суммой счета > 100000: -20,881,217.73 руб


Мэд, стартовавший в ЛЧИ с суммой больше 100000

Итого, «нищеброды» заработали суммарно примерно 440 тыр (то есть в среднем по 63 рубля на человека — правда, без учета комиссионных), а «капиталисты» в тишине слили почти 21 млн. руб. (или по 8320 руб. в среднем на человека). В комментариях можете писать свои мысли, почему так получилось. У меня есть одна гипотеза, но уже поздно, и мне лень ее расписывать)


Срочный рынок

Итак, снова распределение log10 (стартовый размер счета участников):


Здесь уже видим, что распределение поинтереснее — на срочке явно торгуют люди в среднем побогаче, и «нищебродов» по нашему предыдущему определению наберется всего четверть. Поэтому на этот раз я взял порог в 200000 руб как граница между «нищебродами» и «капиталистами» — при такой сумме их набирается как раз примерно поровну. Построим «хитрый график», как для фондовиков, и для торговцев на «срочке»:


Здесь уже налицо стабилизец стабильность: что «нищеброды», что «капиталисты» — все, дружно шурша хоботом, бодро сливают, с примерно одинаковой скоростью.
Суммарный результат «нищебродов»: -7,485,877.78 (или -5,880 на человека)
Суммарный результат «капиталистов»: -34,671,696.37 (или -35,850 на человека)

Yeah, baby, судя по объемам слитого — на срочке пасутся гораздо более серьезные ребята:



Валютный рынок

Здесь ситуация, как это ни странно, получилась самая интересная. Но сначала распределение log10 (стартовый размер счета участников):

Видим, что примерно половина участников вышли на конкурс «на минималках». Тем не менее, немного подзафитив, я решил взять за границу водораздела между «нищебродами» и «капиталистами» магическое число 350,000 руб (не спрашивайте почему — не отвечу). И ниже сразу привожу наш «хитрый график» для валютных спекулянтов:


Op-pa, gangnam style вот это номер!
Суммарный результат «нищебродов»: 314,465.84 (или 287 рэ на человека)
Суммарный результат «капиталистов»: -6,462,888.04 (или -28,222 на человека)

Обратите внимание, как сразу отвесно вниз начинает падать линия кумулятивной средней доходности после «магической суммы» 350 тыр. Поскольку это график кумулятивной средней доходности, а не прибыли — это означает, что «валютные капиталисты» аномально много сливают, в отличие от «валютных нищебродов», которые тянут с рынка свою копеечку (опять же, правда, до комиссий).

Теперь вы поняли, кто тут побеждает Зло Баблом?


Ну, всем спокойной ночи, дальнейших заработков на ЛЧИ в том же духе.


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.