24 октября 2020, 11:28

Переподгонка

Как узнать, переподогнана ли система?
----------------
Атрибуты:
Инструмент Si (Ri тоже работает, другие не смотрел)
Переноса в ночь нету
Первый час не торгуется
Подобран ТФ (часы)
Подобран ТП (исходя из дневной волатильности)
Выбран стоп (по последней свече)
1-2 сделки в день
Средний профит в 2 раза больше лося
Количество профитов в 2 раза больше кол-ва минусов
Статистика (теория) собрана с июля.
Слишком красиво.
------------
Как проверить математически устойчивость системы? без интегралов желательно
Тест на 1 контракте не предлагать (уже начат, см. график)
График теории не прикрепляю (он похожий)

PS. Продам за пол-ляма (шутка блеть). Даже в ДУ не беру.
PS. Средняя сделка пунктов 65 в теории. Если кто может предложить как ГРАМОТНО нивелировать (учесть) проскользы, тех. ошибки и пр. пишите в личку (или в комменты). Опыт работы на фьючах, в алго не менее 7 лет.

системы торговли алготрейдинг фьючер доллар-рубль

Слава Украине

Львов

215

с 7 января 2020

12 Комментариев

GustavKramer
24 октября 2020, 11:42
А зачем продавать? Греби деньги лопатой…
0
- Слава Украине
  24 октября 2020, 11:45
  Густав Крамер, цели продажи нет. Это для прикола
  0
Тимофей Мартынов
24 октября 2020, 12:16
ну так протестировать ее работу на разных интервалах в прошлом
на каждом из интервалов система должна давать удовлетворительный результат
+2
- Слава Украине
  24 октября 2020, 12:44
  Тимофей Мартынов, а сколько считать из «прошлого»?) я посчитал 3 месяца. А надо сколько 3 года? 30 лет? Чем дольше дистанция тем больше макс. просадка.
  
  0
  - bocha
    24 октября 2020, 15:45
    Сергей Колесников, 10 лет посмотреть вполне достаточно для системы с одной сделкой в день.
    +2
    - Слава Украине
      24 октября 2020, 16:48
      bocha, а почему не 5 ?)
      0
      - bocha
        24 октября 2020, 16:54
        Сергей Колесников, потому что надо десять ))
        +1
    - SergeyJu
      24 октября 2020, 17:29
      bocha, я беру, если могу, больше, лет 13 примерно, чтобы захватить и 2007 и 2008 и 2009. Они очень не похожи на остальные и надо, чтобы система на всех годах была нормальной.
      +1
Михаил
24 октября 2020, 13:15
Для проверки гипотез статистические тесты существуют.
+3
- Слава Украине
  24 октября 2020, 13:25
  Михаил, а подробней? ссылку?
  0
  - Михаил
    24 октября 2020, 13:33
    Сергей Колесников, я обычно рекомендую курс Построение выводов по данным — разобраны все основные параметрические и непараметричесикие тесты, вопросы поправок на множественное тестирование, что особенно актуально для любителей долго тюнить параметры в торговых системах
    +2