Сложно. Нужно считать, читать! Про опционы на MOEX, как правильно рассчитать риск?

Добрый день, кто из опытных трейдеров работал с опционами на моех, может подсказать как правильно рассчитать риск на позицию по опциону.
На счете есть 100 000 рублей, есть мнение, что индекс РТС в течении недели подрастет с текущих 114 000 до 118 500 — 120 000, для реализации идеи можно купить фьючерс, с ГО 23 941,71 за конракт, т.е. на выбранную сумму возможно купить 4 контракта.
С каждого шага цены равного 10 пунктам(с 114 000 до 114 010) мы получим 15,35696 рублей или 1535,696 рублей за движение в 1000 пунктов.
Соответственно риск 23 941.71/1535,696 = 15 590 пунктов (+--13,67%) удваивает или обнуляет счет, т.е. покупка 1 фьючерса при текущем ГО составит плечо  х7.3 на капитал.

Из расчетов выше, можно рассчитать риск, если купить 4 контракта на 95766,84 рублей при счете в 100 000 рублей, получим риск х7, снижая до 2 контрактов х3.5 (+-27,34% движения индекса), 1 контракт х1.75 (+-54,68%). 
Иными словами, при покупке 1 контракта фьючерса РТС и капиталом 100 т.р. мы получим коэффициент роста ил падения умножены на х1.75, потерять или удвоить капитал удастся в случае движения цены фьючера на 54.68%(что крайне мало вероятно в периоде 3х месячного периода жизни фьючерса).

С риском фьчерса разобрался, с опционами ранее не работал, качественной теории найти не удалось, возможно здесь кто-то подскажет как правильно рассчитать риски.

Вопросы:
Из теории говорится, что при покупке опциона колл мы рискуем премией(т.е. ценой покупки опциона) и получаем весь рост базового актива.
1. Что это значит, на слайде №1 представлена доска опционов с экпирацией через 7 дней, для реализации мнения, что РТС в течении недели вырастет с 114 000 до 120 000, можно купить 1 опцион CALL со страйком 120 000 за 150 пунктов * 15,3570 (стоимость шага слайд №2) / 10(1 шаг = 10 слайд №2) = 230,35 рублей — вот это и есть риск премии?
2. Т.е. если через неделю цена фьючерса будет ниже чем 120 000, то реализуется убыток -230,35 рублей за каждый опцион? 
3. А если будет выше или равна 120 000, то произойдет поставка 1 фьючерса за каждый опцион по цене 120 000, верно?
4. И значит ли это, что если купить опцион за 1100*15,3570=16892,7/10= 1689,21 рублей со страйком 115 000, в день экспирации, вдруг РТС стоит 120 000, то полученный фьючерс по 115 000 будет отражать прибыль в 4,34% на 1 опцион, верно?
5. Из расчетов выше, считаем, что за движение по фьючерсу в 1000 пунктов получим 1535,696 рублей, в примере мы получим движение в 5000 пунктов или 7678,48 рублей прибыли, вычитаем премию 1689,21 рублей, итого чистыми получим +5989,27 рублей за каждый опцион на момент поставки фьючерса и его продажи по рынку. Правильно ли я считаю??? 
6. Соответственно на 100 000 рублей, возможно купить 59 опционов на РТС(эквивалент 59 фьючеров) со страйком 115 000 за 1689.21 руб, потенциально возможны сценарии:
А. На день экспирации РТС стоит ниже 115 000, сгорает премия 99 663,39 рублей, результат -99 663,39 рублей.

Б. На день экспирации РТС стоит выше 115 000, к примеру 120 000, получим прибыль в размере (1535,696*5)*59= 453030,32 — премия 99 663,3 итого результат +353 366,93 рублей (или х3,5 на капитал при движении актива на 4,3%)
п.с. это значит 1.23% движения РТС при максимальном наборе позиции по опционам удваивает или обнуляет капитал, плечо х81, значит, если составить аналогичную по риску фьючерсу риск позицию, необходимо купить 11 опционов против 1 фьючерса (при риске максимально риске х7,3) или 3 опцина к 1 фьючерсу при минимальном риске х1.75.         ТАК??
В. На день экспирации РТС стоит выше 115 000, к примеру  116 000, получим прибыль в размере 1535,696*59=90 606,064 рублей — премия 99 663,3 итого результат -9057,236 рублей.
7. Как понять ГО, слайд №2 = 276,74 рубля на контракт?