Кривая безубыточности в трейдинге.

Показывает, каков должен быть % прибыльных сделок при различных соотношениях Reward:Risk Ratio (по-другому, тейк-профита к стопу).

Рассчитывается по формуле:
Minimum Win Rate = 1 / (1 + Reward:Risk)

Ошибка поголовно всех трейдеров: низкий Reward:Risk Ratio.

_______________
telegram:
renat_vv

все видео обзоры: youtube

трейдинг

renat_vv

Ренат Валеев

Томск

801

24 662

с 6 февраля 2011

16 Комментариев

Антон Иванов
15 октября 2020, 11:34
Так судя по графику чем меньше соотношение тейк-профита к стопу, тем больше выигрышных сделок. Почему тогда «Ошибка поголовно всех трейдеров: низкий Reward:Risk Ratio»?
0
- Capital Management
  15 октября 2020, 11:47
  Антон Иванов, проверять свою стратегию всегда нужно 1 к 1, так понятней будит показатели
  0
  - GOLD
    15 октября 2020, 12:18
    Capital Man, будит, вчира, сипасиба))
    0
- Geist
  15 октября 2020, 14:15
  Антон Иванов, тем больше надо сделать выигрышных сделок. Т.е. чем меньше соотношение, тем реже можно ошибаться.
  +1
  - Night Bars
    15 октября 2020, 23:39
    Geist, проблема, что каково отношение — такова и вероятность положительного исхода. Не важно отношение 1:1, 1:5 — по теорверу мы будем в минусе за счет спредов и комиссий(т.к. в первом случае будет один лось на одну прибыльную сделку, а во втором — 5 лосей на одну прибыльную). В любом случае для прибыли нужно обыграть теорвер, а это уже везение(инсайд, неэффективность рынка либо еще что-то), а не отношение сл\тп.
    +1
    - Geist
      16 октября 2020, 01:45
      Night Bars, не понял.
      
      Если ты будешь делать треть сделок в профит, то будет большая разница, какое соотношение ТП к СЛ у тебя будет. Для прибыли не нужно обыгрывать теорвер, просто нужно делать как можно меньше сделок, ограничивая их риски, если они неудачные и пытаясь увеличить профит в удачных.
      +2
      - 4kk
        16 октября 2020, 09:27
        Geist, и не забывать, что все таки глобально рынки больше растут чем падают за счет прибыли населения и денег в системе.
        +1
      - Night Bars
        16 октября 2020, 16:49
        Geist, вроде ж все просто) при отношении ТП: СЛ 1:1 по теорверу мы имеем примерно 1 убытоную сделку на 1 прибыльную, т.к. шансы грубо 50:50(за счет спреда вероятность ТП чууууть меньше в реальности). При отношении 3:1 у нас вероятность получить ТП в 3 раза ниже, чем лося — т.е. на 3 лосей получим 1 профит, равный этим лосям. И где выгода в таком отношении? Я об этом — не отношение приносит прибыль, а какой-то фактор, который переигрывает теорвер, т.е. позволяет получить выигрышей больше, чем при торговле по подбрасыванию монетки.
        +1
        Geist
        16 октября 2020, 18:38
        Night Bars,
        
        При отношении 3:1 у нас вероятность получить ТП в 3 раза ниже, чем лося
        
        Это почему же так? Почему в 3 именно?
        0
        Night Bars
        16 октября 2020, 20:10
        Geist, в формулах теорвера не силен — для меня просто очевидно, что 300 пунктов цене сложнее пройти примерно в 3 раза, чем 100. Но я практик, поэтому в тестере запускаем любую стратегию с разными параметрами ТП: СЛ и примерно такой результат получается — какое отношение ТП: СЛ, такова и вероятность(точнее обратная) получить их. Естественно с некоторыми отклонениями от вероятности в +\- в зависимости от выбранного периода тестирования.
        0
        Geist
        16 октября 2020, 20:42
        Night Bars, зависит от того, как торговать и от опыта. Предположим, что трейдер торгует тренды и достаточно опытен, чтобы их хорошо различать.
        
        Эти 2 вещи уже дадут ему преимущество, позволяющее улучшить ту печаль, которую я отцитировал. Есть техники, которыми можно влиять, например быстрым переносом стопа в безубыток, если движение пошло в нужную сторону, либо добором позиции, если пошло в нужную сторону. И т.д. естественно для всего этого нужен опыт.
        
        Персонально я фиксированные тейки вообще очень редко использую, но я и сделок мало стараюсь делать, а любую сделку, ушедшую в бумажный профит, стараюсь нянчить и лелеять в попытке отрастить соотношение. Но если их использовать, то соотношение к лосю — это крайне важная штука. И если оно низкое, это неизбежный слив на дистанции. Про алго ничего не знаю, там могут быть свои расклады.
        +1
wrmngr
15 октября 2020, 11:43
практически бесполезная информация в отрыве от прочего.

0
- GOLD
  15 октября 2020, 12:20
  wrmngr, зато производит оглушительное впечатление на новичков.
  
  Ставлю $100, что этот примитив выйдет в топ по «полезности»))
  +3
wistopus
15 октября 2020, 11:57
практически все бесполезно… что постит...
но тем не менее… считается Важной Птицей трейдинга…
0
Maxim
15 октября 2020, 13:29
из серии «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»
0