Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир"
Рынок — случаен
люди борются со случайностями на рынке 2 способами:
1. кто-то пытается собрать как можно больше информации о рынке и таким образом получить преимущество в прогнозировании
2. а кто-то смирился со случайной природой рынка и использует теорию вероятности для управления случайностью.
рынок — сложная среда со случайной природой, потому что на него воздействует огромное количество факторов. Случайность измеряется относительно субъекта. Для более информированого Бернанке рынок может быть больше предсказуем, чем для Васи Олейника.
Торговая система — это управление объектом (капиталом), нацеленное на понижение энтропиии (неопределенности результата).
То есть основным источником понижения энтропии на рынке (получения нужного результата) является системная организация управления капиталом + алгоритм принятия решений.
Прибыль/убыток — обратная связь системы.
Для трейдинга справедливо второе начало термодинамики “невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому”.
Но рынок не замкнутая система, иначе бы ее энтропию нельзя было бы понизить. Кстати вопрос аудитории -
--чем обеспечивается неизолированность системы “фондовый и фьючерсный рынок”?--
Создание модели, понижающей энтропию торговых результатов — есть задача кибернетики. Именно поэтому я написал о том, что учился на самом трейдерском факультете (факультете технической кибернетики).
Получение стабильной прибыли — это задача понижения энтропии, это приведение системы в упорядоченное состояние, т.е. состояние, отвечающее определенным целям.
Закон трейдинга: При неупорядоченной системе торговли и управления капиталом, состояние стабильного заработка на протяжении продолжительного времени — маловероятное состояние, слив депозита — вероятное состояние.
Познание повышает уровень информации, но без системы не дает понижения энтропии.
По результатам прочтения в финансовый словарь смарт-лаба написаны статьи:
случайность
энтропия
корреляция
риск
метод Монте-Карло
игра
А еще вот кусочек забавный оттуда:
тем что в рынок вливаются все новые и новые люди-поколения-технологии, у которых свой «генератор случайности», тем самым система-рынок все время меняется
советский союз…
Счас местные клирикалы с цепи сорвутся! ))))
Окончив Московский авиационный институт по специальности самолетостроение и защитив в 1960 году кандидатскую диссертацию по механике, Л.Растригин сделал затем поворот на 179° и «ушел» в кибернетику. Здесь он занялся случайным поиском — одним из новых методов отыскания оптимальных решении сложных задач.
Путь в кибернетике приносит ему и радости и огорчения. На этом пути он стал доктором наук, профессором, руководителем единственной в мире лаборатории случайного поиска. Здесь ему приходится отстаивать право на существование случайного поиска и делом доказывать преимущества этого метода.
Хлопот у Л.Растригина много. Но едва выпадает свободный день, он берется за перо. За немногие годы им написано две монографии и свыше ста научных статей. «Этот случайный, случайный, случайный мир» — первая его книга, в которой он решил рассказать широкому кругу читателей о своей специальности.
Сейчас принято только розовые сопли пускать: «Ах, Шавецкий Шаюз был та-а-акой мимими! Молочные реки, кисельные берега!»
так это точно про трэйдинг
Да и внутри рынка энтропия похоже может только локально понижаться и, скорее всего, временно.
Немного об эконофизике на русском:
www.youtube.com/watch?v=Tuma8OHF0wQ
Не засоряйте голову мыслями безумца
Даже фамилия его говорит сама за себя.
ИЧСХ, эти добрые люди не испытывают никакого когнитивного диссонанса. Цельные натуры, аж завидую! Чугунные чушки бы делать из этих людей, не было б в мире чушек цельней :))
Всё дело в том, что кибернетика таки оказалась лже-гаукой, как и предполагал товарищ Сталин.
Собственно говоря, она сошла на нет на Западе к середине 70х годов, но зато породила из себя в экономике такое чудовище, как эконометрика и этим чудищам даже Нобелей вручали все последние годы.
Как результат, никто из этих выкормышей кибернетической экономики и по совместительству лауреаты самой престижной премии в мире, не могут ничего понять в механизме выхода из современного кризиса.
А ведь ныне здравствуют пл меньшей мере 40 нобелевских лауреатов (часто премию делят на 2-3 лауреата), и все, кроме Кругмана (он не эконометрист, а неокейсианец) молчат себе в тряпочку и не хрюкают.
Вот это и есть результат кибернетических потуг описать мир с помощью притянутых за уши формул и подгонки реальности под фантазийность кибернетической теории — им просто нечего сказать. Реальность оказалась куда сложнее и проворнее, чем теория уложенная в прокрустово ложе кибернетики.