08 октября 2020, 00:16

Добрый день! Хочу на исторических данных протестировать одну стратегию опционную по Si Подскажите, пожалуйста, где можно взять котировки опционов SI по минутам или часам?

Добрый день!Хочу на исторических данных протестировать одну стратегию опционную по SiПодскажите, пожалуйста, где можно взять котировки опционов SI по минутам или часам?

опционы

Александр

Москва

с 20 февраля 2016

14 Комментариев

kotfagot
08 октября 2020, 09:13
Вот отсюда iss.moex.com/iss/reference/

Пример
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si79000BJ0/candles.csv?iss.dp=comma&from=2020-10-07&till=2020-10-08&interval=1
+1
- broker25
  08 октября 2020, 10:46
  kotfagot, там же нет бид аска, в чем ценность?
  0
- Александр
  08 октября 2020, 18:56
  kotfagot, спасибо, изучу
  0
  - broker25
    09 октября 2020, 11:07
    Александр, бесплатно вам разве что старый моекс кто-нибудь подарит. Америка (биды/аски) стоит сотни баксов
    0
ch5oh
08 октября 2020, 09:52
Лучше напишите, что за стратегия? Не исключено, что кто-то уже анализировал что-то похожее или даже торгует в реале.

При тестировании на истории есть офигенный шанс зацепиться за один какой-то случайный выброс в ценах, на котором будет показана обалденная доходность. Либо наоборот из-за большого бид-аск спреда тест на истории покажет заниженные и удручающие результаты.
+2
- broker25
  08 октября 2020, 10:49
  ch5oh, выбросы нужно убирать. Неликвидные опционы не брать. Если доходность стабильна, значит бид/аск спред ни при чем. Но спред все равно смотреть нужно
  0
  - ch5oh
    08 октября 2020, 12:25
    broker25, то есть ограничиваемся тестированием опционов на SPY? В принципе, имеет право на жизнь.
    0
    - broker25
      09 октября 2020, 11:03
      ch5oh, к примеру берем опционы на Ри плюс минус один два страйка от центра. Считаем свою теорцену и смотрим, насколько реальная цена собственной сделки отличается от прогноза. От этой статистики закладываем проскальзывание в модель. Понятно, нужна теорцена и статистика, но в принципе это проблемы преодолимые. И такой подход позволяет отсечь убыточные или сомнительные модели даже без статистики
      0
      - Михаил Ершов
        09 октября 2020, 13:14
        broker25, хорошо если бы данные были размечены,
        что в один момент были ММ и это одна ликвидность,
        а в другой момент ММ нет и теор цена очень случайна,
        не понятно с каким «проскальзыванием» можно зайти
        или выйти из сделки…
        0
Glago
08 октября 2020, 09:53
зарегистрироваться на сайте финама и скачать, теоретически еще можно скачать с сайта втб брокер, но последний вариант возможно не для всех
0
broker25
08 октября 2020, 10:51
Автор, как вы собираетесь тестить? Это все непросто совсем
0
- Александр
  08 октября 2020, 18:51
  broker25, какую-нибудь минипрогу написать, на C# скорее всего или на Groovy
  В курсе, что непросто, если данные с файлов легко получить, то алгоритм нужно закодить и натравить на данные
  0
  - tashik
    09 октября 2020, 07:25
    Александр, если MOEX — при тестировании дело будет не в данных а в том, что невозможно понять, по какой цене в тот или иной момент в реальности прошла бы у Вас сделка с Вашим сайзо. Опционное проскальзывание может очень большой процент от прибыли по сделке составлять (в зависимости от объема и торгуемой серии). Очень — это до 30-50% от финреза сделки можно при входе/выходе на спреды и отсутствие ликвидности отдать в реале. Имейте в виду.
    0
Андрей Карбовский
08 октября 2020, 17:43
Достать специфическую маркет дату очень непросто, особенно бесплатно. Если планы на стратегию большие и есть хорошая уверенность в ней, то стоит задуматься о коммерческой маркет дате, например https://www.iqfeed.net/.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Вы торгуете или вас торгуют?

Многие трейдеры уверены, что рынок — это сплошная случайность (и стабильно платят за это депозитом). Пора проснуться и понять, кто здесь кого торгует😁 В рынке нет ничего случайного. За каждым...

LiveInvestingGroup

14:18

Майская стратегия: что сейчас делать инвесторам?

С начала года Индекс МосБиржи потерял около 5%. С марта наблюдается практически беспрерывное сползание индикатора вниз. Наступил май, с которым у инвесторов традиционно связаны определенные...

Финам Брокер

18:54

Отставшие нефтяники: что с ними не так

Дарья Фёдорова, Алексей Девятов Почти два месяца нефть Urals держится выше $90 за баррель, санкции США против российской нефти были временно ослаблены. Но несмотря на благоприятные внешние...

Альфа-Инвестиции

17:34

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...