Объявление

Господа программисты! К Вам обращаюсь я...

Опять карантин, опять удаленка… С понедельника придется, по крайней мере, на месяц отключать свою ТС.

Результаты за 4 месяца испытаний следующие:

В ближайший месяц смогу только тестировать на исторических данных. Хе-хе… Если бы они еще у меня были...

Получить их можно из архива Дукаскопи https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/

Берем данные, к примеру, цен CLOSE секундных S1-баров и....
А вот тут проблема.
Скачать можно только реальные котировки (порядка 30-40.000 из 86.400 за сутки). А мне нужны данные за каждую секунду!

В конечном итоге, мне нужны следующие данные по столбцам:

1. День недели (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

2. Час

3. Минута

4. Секунда

5. Bid

6. Ask

7. Бит (0/1) принадлежности к реальной или псевдокотировке

Заполнены должны быть все строки таблицы посекундно. Т.е. за сутки должно сформироваться ровно 86400 строк таблицы.

Очень важно — если не было в данную секунду реальной котировки, записывается предыдущее значение.
В столбце 7 прописываем бит = 1, если котировка реальная, 0 — если псевдокотировка (т.е. предыдущее значение)

Кто-нибудь может помочь Toddler'у в трудную минуту борьбы за Грааль?

Программирование

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

10 Комментариев

Гусев Владимир Петрович
01 октября 2020, 18:31
Кто-нибудь может помочь Toddler'у в трудную минуту борьбы за Грааль?
Однажды помог вам спарсить табличку к нужному виду, было это весной.
Помню, что ответа никакого не последовало. Даже спасибо.
+4
- Toddler
  01 октября 2020, 21:26
  Гусев Владимир Петрович, пардон… Пересмотрел тот пост — и опять ничего не понял… Я извиняюсь, конечно. Видно — не судьба…
  0
FinSerfing
01 октября 2020, 19:14
Если речь о западном рынке или форекс, то для начала можно взять дешёвый источник типа https://api.tiingo.com/about/pricing
Или какой-то подобный.
Сейчас ковыряюсь именно с этим.
C bid/ask могут быть вопросы или неточности.
Хотяяя....
Но нужно понимать, что качество данных напрямую зависит от цены сервиса.
Чем меньше фрейм, тем естественно выше цена.
0
ves2010
01 октября 2020, 21:28
в чем проблема заплатить 1000 руб за тслаб? и копить данные
0
- Toddler
  01 октября 2020, 21:34
  ves2010, именно в том формате, который я описал? Кроме того, мне нужны данные хотя бы лет за 5.
  0
  - FinSerfing
    02 октября 2020, 08:03
    Toddler, если нужны нормальные данные то https://www.iqfeed.net/.
    В районе 500$/год за девелоперский доступ + стоимость подписки на нужные котировки.
    Далее пишете своё приложение для загрузки и качаете сколько нужно чего нужно.
    +1
    - ves2010
      02 октября 2020, 13:36
      FinSerfing, а в чем плюсы девелоперского доступа?
      0
      - FinSerfing
        02 октября 2020, 14:10
        ves2010, в том, что можно использовать их API для создания своего софта.
        В противном случае придётся покупать чей-то чужой софт.
        Он закрытый и как его дорабатывать непонятно.
        Может быть сейчас что-то изменилось.
        Но год-полтора назад было именно так.
        +1
  - ves2010
    02 октября 2020, 13:35
    Toddler, вот смотри… чтоб иметь данные за каждую секунду тебе надо чтоб число сделок было больше числа секунд в день...
    www.moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&mode=groups&sort=NUMTRADES&order=desc&date=2020-10-01
    
    для росийского рынка таких бумаг… которые делают 36000 сделок в день крайне мало… всего 3-4… сбер, газ, си, ри т.е всего 4ре
    ...........
    для америки примерно та же картина...
    ..........
    самый простой способ — это просто взять секундомер и смотреть сколько тиков в минуту делает актив… так например ри делает в минуту всего 2 тика… т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный… насколько точно — понять просто пишешь 2 бота один на минутный таймфрейм другой на секундный… запускаешь на реальных торгах но без реальных сделок… и смотришь разницу… например у мя получилось что в ри разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%...
    0
    - Toddler
      02 октября 2020, 17:15
      ves2010,
      т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный…
      
      разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%
      20% для рынка — это очень много.
      Но, все-таки, вопрос о том, — что именно мы теряем при переходе от секундных к минутным ТФ или, наоборот — что именно приобретаем — совсем нетривиален...
      Что касается случайной составляющей процесса (процесса Бета) — ничего не теряем, т.е., она обладает свойством самоподобия.
      Но, вот неслучайная, детерминированная составляющая (процесс Альфа) скорее всего, искажается. Ведь мы теряем информацию о плотности потока событий внутри суток...
      В общем, пока, я не готов перейти от секундных ТФ к минутным — нужны дополнительные проверки и исследования.
      
      0