Юмор от биржи

Доска опционов, казалось бы ничем не примечательная, однако :)

Лозунг такой:
Покупай, подешевело, было рубль, — стало ДВА!

юмор опционы

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

17 Комментариев

Ед В
12 июля 2012, 19:36
можно пояснение, а то я не шарю в опциках
+1
Ярош Алексей
12 июля 2012, 19:48
присоединяюсь к вопрос, где Лопата? :)
0
Zorkiy
12 июля 2012, 19:50
весело)
+1
Evgen Golovin
12 июля 2012, 19:52
Да лопата в том, что согласно данной табличке значение индекса РТС через 3 дня вероятнее по 190 000 чем по 155 000 вот и все)
+1
- Ярош Алексей
  12 июля 2012, 19:58
  Головин Евгений, ааа
  +1
- onemorefake
  12 июля 2012, 20:58
  Головин Евгений, цены же не есть напрямую вероятность движения) производную на считать
  0
Zorkiy
12 июля 2012, 19:55
посмотри лучше газпромовские опцики, которые завтра экспирируются, вот там ваще веселуха.
0
- Evgen Golovin
  12 июля 2012, 20:01
  Zorkiy, не чет в газпроме все как раз нормально
  0
  - Zorkiy
    12 июля 2012, 20:05
    Головин Евгений, колы ближних страйков очень дорогие стали.
    0
asobo
12 июля 2012, 20:25
дайте две
+1
Sergei789
12 июля 2012, 21:03
может это как-то связано с тем, что волатильность биржевых цен (я с форекс работаю в основном) распределена по Гауссу но с выбросами по краям?
0
Sergei789
12 июля 2012, 21:04
в том смысле, что 155 крайне маловероятны, однако в экстремальных случаях 190 будет более вероятен, нежели 155
0
- megatrade
  12 июля 2012, 21:41
  Sergei789, противоречит теории верояности
  0
  - Sergei789
    12 июля 2012, 22:20
    megatrade, противоречия нет
    насколько я анализировал статистически — многие процессы на бирже — от дневного хода валютной пары — до доходности большого числа трейдеров — во многих случаях распределение имело вид нормального но с особенностью — приподнятостью по краям. Т.е. будто два распределения совместили в одно
    
    интуитивно понятно — когда цена уходит к верхней границе диапазона — там происходит качественный сдвиг — начинаются обрушения стопов, паника и так далее — и там формируется собственное распределение
    0
    - Citizen
      17 июля 2012, 16:21
      Sergei789, противоречит отсутствию арбитражных возможностей. Стоимость колла должна быть монотонно убывающей функцией от страйка, вне зависимости от видов распределения изменений цен.
      0
Vkt
13 июля 2012, 09:02
Походу ухмылка виновата.
0
Citizen
17 июля 2012, 16:15
хах, забавно)
определенно, дело в кривом расчете биржей улыбки волатильности. странно, что они даже не проверяют ее на арбитраж
0

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

RENI в гостях у «Газпромбанка инвестиции»

27 марта представители RENI в прямом эфире «Газпромбанк инвестиции» ответили на вопросы инвестиционного консультанта банка. Подвели итоги года, обсудили прогноз на 2026 год. Запись доступна на...

Ренессанс страхование

11:34

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...