П М
П М личный блог
02 сентября 2020, 10:42

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма

Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка. 
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.

Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма


9 Комментариев
  • Sergey Pavlov
    02 сентября 2020, 10:47
    какого типа алгоритм?
  • martnk
    02 сентября 2020, 11:30
    что интересно в графике посадок, в чем практическая информация из этого? Какие ты сделал выводы на данный момент?
      • trader_notes
        02 сентября 2020, 13:52
        ПBМ, монте-карло симуляция трейд листа даст чуть больше информации по средней глубине/длительности просадок в заданном персентиле
  • Diamond
    02 сентября 2020, 11:42
    А есть график средней просадки в % против частоты в %?
      • Diamond
        02 сентября 2020, 12:59
        ПBМ, например, если ввести параметр типа «уровень паники» и поставить его против среднего размера просадки, то можно понять, где система слишком сильно рискует деньгами и как долго эти деньги не работают. Можно ещё проанализировать структуру биржевых инструментов при просадках и понять, чем можно захеджироваться.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн