02 сентября 2020, 05:25

Как фонд Нассима Талеба заработал на "Черном лебеде" 4144% за год

По моим ощущениям, тот факт, что фонд Нассима Талеба показал головокуржительную доходность в этом году, остался без должного внимания. На минуточку, его доходность составила 4144%. Талеб доказывает жизнеспособность своих концепций не только в теории, но и на практике. Как выглядит его стратегия? За счет каких инструментов он смог получить такую доходность? Какие плюсы и минусы у нее есть, рассказал в этом видео.
P.S. буду признателе за +, в знак благодарности за труды.

Талеб Нассим Талеб черный лебедь

Андрей Михайлец

Минск

102

6 483

с 9 января 2018

38 Комментариев

Алексей
02 сентября 2020, 08:04
Эта стратегия близка Васе Олейнику. Как он говорит: «Ну и что что я несколько лет теряю -50%, главное что на пятый год я делаю +100%»
+5
- Поликарп Брусникин
  02 сентября 2020, 11:35
  kiselev, не совсем. Вася никогда не заберет такой профит.
  +1
  - 2153sved
    02 сентября 2020, 15:19
    Биотехнолог, потому что рано закрывается?
    0
    - Поликарп Брусникин
      02 сентября 2020, 15:20
      2153sved, да. 5% максимум забирает, зато убытки постоянны.
      0
MadQuant
02 сентября 2020, 09:09
Интереснее, сколько он заработал за весь рыночный цикл, вот на это бы ещё обзор дали
+1
- Андрей Михайлец
  02 сентября 2020, 09:12
  MadQuant, в конце видео статистика за 13 лет
  +1
  - MadQuant
    02 сентября 2020, 09:14
    Андрей Михайлец, блин, не люблю видосики (и не только я), если бы вставили табличку в пост — получили бы гораздо больше плюсов
    P.S. Быстро промотал — никаких результатов не нашел
    +11
    - trader_notes
      02 сентября 2020, 09:33
      MadQuant, Да это не фонд Талеба мне кажется. В оригинальной статье, ссылку на которую кстати по правилам смартлаба положено вставлять в пост, но автор подзабыл- говорится о Taleb-Advised fund. «Консультируемый Талебом» какая то такая маркетинговая формулировка.
      Я точно не знаю, но скорее всего он им оказывает какие-то консультационные услуги. Или оказал один раз и теперь они гордо этот лейбл лепят. Т.к даже президент и шеф-инвест менеджер, это некий Марк Шпитцель.
      +5
    - Халид Исмаил
      02 сентября 2020, 16:32
      MadQuant, Нах тогда писать, что автор не дал инфы такой, если ты видео не смотрел??? Я плачу.
      +1
  - dinergy
    03 сентября 2020, 09:16
    Андрей Михайлец, Добрый день Андрей, С интересом прочитал Вашу статью о перфомансе фонда Талеба. Интересует как воспроизвести его стратегию с инструментарием обычного физика. Основной эффект насколько я изучал наблюдается в моменты паники за счет взлёта волатильности. Тогда может в упрощенном варианте может имеет смысл брать опционы на VXX сильно вне денег и открывать новые по мере истечения старых опционов?
    0
    - Андрей Михайлец
      03 сентября 2020, 11:44
      dinergy, Здравствуйте. Я думаю, сильной разницы в росте цен на опционы на индексы, на VIX или на деривативы на процентные ставки не будет. Порядок будет +- везде один и тот же.
      0
      - dinergy
        03 сентября 2020, 12:25
        Андрей Михайлец, ну как сказать. В марте call опционы 120 на VXX взлетали в 40-50 раз.
        0
        Андрей Михайлец
        03 сентября 2020, 13:14
        dinergy, вы видео смотрели? там я показываю, на сколько взлетели опционы на индексы.
        0
        dinergy
        03 сентября 2020, 13:55
        Андрей Михайлец, да я видел это. На панике там чудеса были.
        0
Astrolog
02 сентября 2020, 09:43
astro777.com/taleb

0
Delete
02 сентября 2020, 09:52
Талеб доказывает жизнеспособность своих концепций не только в теории, но и на практике.

Раз в год и палка стреляет)
+1
- Григорий
  02 сентября 2020, 10:10
  Zzznoked, раз в 12 лет)
  +1
dinergy
02 сентября 2020, 10:05
При чём тут Талеб то вообще. Фонд Шпицнагеля давно и доходы его. Этот Шпицнагель еще в 2000 году сидел у Талеба на деске, когда ему было 24 что ли. С тех пор он круто раскрутился и давно уже звезда, интервью на Bloomberg даёт, с неделю назад давал. Талеб у него в консультантах по старой памяти. Заработал оверхофига в марте, но стратегии у него свои и прямо говорит что не талебовские. Он кстати очень много и в 2008 и в 2011 заработал.
+7
Григорий
02 сентября 2020, 10:10
плюсую, но текстом было бы ценнее!
0
Skifan
02 сентября 2020, 10:18
Да скорее всего дальние опцики дешевые берут, они раз в 5-8 лет стреляют.
Или сверхчастотники роботы, по другому такую доходность не сделать.
+2
Аксенов Руслан
02 сентября 2020, 10:26
Порожняк. Потраченное время.
+4
andydiver
02 сентября 2020, 11:44
Да, фонд берет дальние ОТМ опцики и ждет черного лебедя. Шоб я так жил)

Ну сгорят опционы, еще возьмем, ведь у нас крутые инвесторы, которые занесли несколько сот лямов грина и готовы ждать 5-10 лет). Поднять столько можно было, купив дальние путы на SPY, например 250 страйк, когда SPY стоял 320-340. Есть видимо крупный источник фондирования, который просто не просит бабки назад годами, вот и весь секрет:) Возможно какие-то талебовские и заносят, он же известный в кругах обладающих биг баблом.
+1
Константин
02 сентября 2020, 13:39
Мне кажется хорошая стратегия, как в ней поучаствовать
0
- andydiver
  03 сентября 2020, 10:52
  Константин, стратегия лучше не бывает, только нужно хотя бы от 50-100к зелени как минимальнейший минимум и от 2-3 лет холд.
  0
  - Андрей Михайлец
    03 сентября 2020, 11:45
    andydiver, я думаю, что такой порог преувеличен. Купить путы на SPY можно и за $20-30.
    0
    - Константин
      03 сентября 2020, 14:56
      Андрей Михайлец, любые? Страйк не важен
      0
      - Андрей Михайлец
        03 сентября 2020, 15:11
        Константин, нет, конечно. далекие. но именно они дают столь кратный рост в цене
        +1
  - Константин
    03 сентября 2020, 14:52
    andydiver, думаю все упадёт в 21 м году
    0
    - Андрей Михайлец
      03 сентября 2020, 15:12
      Константин, вряд ли. фед начнет скупать акции, как цб Японии.
      0
      - Константин
        03 сентября 2020, 16:11
        Андрей Михайлец, хз
        0
Гуру Хренов
02 сентября 2020, 15:35
Нассим Талеб — это как Василий, только Василий лучше выглядит, моложе и стройней
+1
Антон Б
02 сентября 2020, 16:35
В 41 раз....
и ведь еше не конец года.

во так бегаешь за 2% в месяц.
а кто-то x41
0