Anton Shabunin личный блог

31 августа 2020, 18:46

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20

Статистика по секторам:

uptrend 7
downtrend 0
sideways 26

Идёт stealth-ликвидация бывших лидеров, откат нашёл поддержку в большинстве секторов. Несмотря на RTQ и узость этого overextended ралли (выше 200МА закрепилось 19% акций, но 36% индекса), значения дисбаланса пока не такие экстремальные. Сетапы в лонг есть, крайне селективно (строительство, химикаты, машиностроение, горнодобыча, софт).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-08-28 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-08-28 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4907)			% от sp500
Длительный аптренд	456	64%	295	0%	0	9%	6%	0%	18%
Откат в аптренде	161	74%	120	0%	0	3%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	707	51%	361	0%	0	14%	7%	0%	21%
Пробой растущей 50МА	55	50%	28	0%	0	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	17	35%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	85	41%	35	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	19	21%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	36	44%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	10	20%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	78	43%	34	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	13	30%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	334	20%	69	5%	18	6%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	94	69%	65	0%	0	1%	1%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	288	16%	47	0%	1	5%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	363	0%	1	23%	86	7%	0%	1%	3%
Отскок вниз от 200МА	28	3%	1	17%	5	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	807	3%	32	17%	139	16%	0%	2%	26%
^^^^ above 200MA	169	10%	17	0%	0	3%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	779	1%	12	54%	424	15%	0%	8%	9%
Подскок со дна	231	0%	2	55%	128	4%	0%	2%	3%
Длительный даунтренд	346	1%	6	55%	191	7%	0%	3%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (456 акций) 28.08.2020

4.8%	22	3%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	20	32%		62	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9%	18	23%		76	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
3.3%	15	23%		65			14	Интернет-контент
2.9%	13	37%		35	НАРОЖД.		42	Горная добыча-руда
2.4%	11	64%		17			4	Энергия-солнечная
2.4%	11	8%		126			33	Медицина-изделия
2.0%	9	29%		31			13	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	8	17%		45			79	Химикаты-особые

27.9%	127		из	456 акций показано

Откат в аптренде (161 акций) 28.08.2020

18.6%	30	5%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	11	55%		20	ЗАМЕДЛ.		86	Строительство-жилое/коммерческое
5.6%	9	27%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
3.7%	6	4%		126			33	Медицина-изделия
3.1%	5	7%		65			14	Интернет-контент
3.1%	5	15%		32			31	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		93	Охрана

43.5%	70		из	161 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (707 акций) 28.08.2020

7.6%	54	9%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	28	16%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	21	33%		62	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	15	39%		38	ЛИДИР.		40	Строительство-различные изделия
2.0%	14	18%		76	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
1.8%	13	41%		31			37	Энергия альтернативная
1.8%	13	30%		42	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	12	9%		126			33	Медицина-изделия
1.7%	12	10%		111	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-пустые чеки
1.7%	12	19%		63			106	Финансы-управление инвестициями

27.4%	194		из	707 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 28.08.2020

27.3%	15	2%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	5	8%		62	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.3%	4	12%		33			49	Электроника-полупроводниковое оборудование
5.5%	3	8%		37			44	ПО-спец-корпоративное

49.1%	27		из	55 акций показано

Пробой падающей 50МА (17 акций) 28.08.2020


0.0%	0		из	17 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (85 акций) 28.08.2020

10.6%	9	8%	из	111 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	123	Финансы-пустые чеки
10.6%	9	1%		586			54	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	7	9%		76	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное

29.4%	25		из	85 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (19 акций) 28.08.2020


0.0%	0		из	19 акций показано

Слом растущей 50МА (36 акций) 28.08.2020

13.9%	5	4%	из	111 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	123	Финансы-пустые чеки
8.3%	3	0%		586			54	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	3	42%		7			27	Розница-дисконтные и галантерейные магазины

30.6%	11		из	36 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 28.08.2020


0.0%	0		из	10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (78 акций) 28.08.2020

29.5%	23	3%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	4	3%		126			33	Медицина-изделия
3.8%	3	2%		111	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-пустые чеки
3.8%	3	8%		37			65	Бытовые услуги-образование

42.3%	33		из	78 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (13 акций) 28.08.2020

53.8%	7	1%	из	586 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии

53.8%	7		из	13 акций показано

Консолидация под 50МА (334 акций) 28.08.2020

21.3%	71	12%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
16.8%	56	50%		111	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-пустые чеки
2.7%	9	7%		126			33	Медицина-изделия
2.4%	8	12%		62	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	7	10%		65			14	Интернет-контент
2.1%	7	11%		63			106	Финансы-управление инвестициями
1.8%	6	20%		30	ЗАМЕДЛ.		73	Электроника-полупроводники производители

49.1%	164		из	334 акций показано

Отскок вниз от 50МА (94 акций) 28.08.2020

39.4%	37	6%	из	586 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	5	3%		126		33	Медицина-изделия

44.7%	42		из	94 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (288 акций) 28.08.2020

8.0%	23	3%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	14	8%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	7	11%		63			106	Финансы-управление инвестициями
2.4%	7	10%		68	ЗАМЕДЛ.		147	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	6	20%		30	ОТСТ.		161	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		67	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1%	6	16%		37			44	ПО-спец-корпоративное
2.1%	6	20%		30	ЗАМЕДЛ.		93	Охрана
2.1%	6	9%		63			171	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	5	16%		30			108	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	5	10%		47			60	Розница-рестораны
1.7%	5	19%		26			0

33.3%	96		из	288 акций показано

Консолидация под 200МА (363 акций) 28.08.2020

5.2%	19	20%	из	92 акций в		отрасли с рангом	186	Банки-северо-восток
5.0%	18	10%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	17	28%		60			178	Банки-средний-запад
3.9%	14	25%		56	ОТСТ.		190	Финансы-сбербанки
3.6%	13	17%		74			189	Банки-юго-восток
3.6%	13	18%		70			177	Банки-запад/юго-запад
3.3%	12	2%		586			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	11	17%		63			171	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	9	7%		126			33	Медицина-изделия
1.9%	7	10%		68	ЗАМЕДЛ.		147	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	7	18%		38	ОТСТ.		169	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	7	28%		25			182	СМИ-радио и ТВ
1.7%	6	14%		42	НАРОЖД.		59	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	6	9%		63			106	Финансы-управление инвестициями

43.8%	159		из	363 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 28.08.2020

10.7%	3	0%	из	586 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии

10.7%	3		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (807 акций) 28.08.2020

5.7%	46	26%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	28	40%		70			177	Банки-запад/юго-запад
3.1%	25	4%		586			54	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	23	25%		92			186	Банки-северо-восток
2.7%	22	29%		74			189	Банки-юго-восток
2.6%	21	30%		68	ЗАМЕДЛ.		147	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	21	35%		60			178	Банки-средний-запад
2.6%	21	16%		126			33	Медицина-изделия
2.5%	20	54%		37			148	Досуг-услуги
2.1%	17	36%		47			60	Розница-рестораны
1.9%	15	93%		16			184	Транспорт-авиалинии
1.7%	14	22%		62			45	Медицина-системы/оборудование
1.7%	14	45%		31	НАРОЖД.		92	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	14	22%		63			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	13	27%		47	НАРОЖД.		61	Девелоперы недвижимости
1.6%	13	29%		44			168	Аэрокосмос/оборона

40.5%	327		из	807 акций показано

Консолидация на дне (779 акций) 28.08.2020

15.9%	124	21%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	43	24%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	30	32%		92			186	Банки-северо-восток
3.2%	25	19%		126			33	Медицина-изделия
2.8%	22	29%		74			189	Банки-юго-восток
2.7%	21	37%		56	ОТСТ.		190	Финансы-сбербанки
2.3%	18	28%		63			171	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	16	25%		63			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	15	21%		70			177	Банки-запад/юго-запад
1.8%	14	48%		29			188	Нефть и газ-переработка/продажа
1.7%	13	21%		60			178	Банки-средний-запад

43.8%	341		из	779 акций показано

Подскок со дна (231 акций) 28.08.2020

10.8%	25	4%	из	586 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	12	19%		63			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	9	9%		92			186	Банки-северо-восток
3.5%	8	33%		24			175	Банки-зарубежные
3.0%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		156	Коммунальные услуги-электричество
2.6%	6	3%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	17%		28			155	Транспорт-водный
2.2%	5	8%		62			45	Медицина-системы/оборудование
2.2%	5	11%		44			168	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	5%		70			177	Банки-запад/юго-запад
1.7%	4	5%		68	ЗАМЕДЛ.		147	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	4	11%		35			183	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	4	13%		29			188	Нефть и газ-переработка/продажа
1.7%	4	6%		63			171	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	4	5%		74			189	Банки-юго-восток
1.7%	4	18%		22	НАРОЖД.		55	Бытовые изделия-особые
1.7%	4	44%		9			195	Сталь-особые сплавы

49.4%	114		из	231 акций показано

Длительный даунтренд (346 акций) 28.08.2020

28.0%	97	16%	из	586 акций в	отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	15	11%		126		33	Медицина-изделия
3.5%	12	19%		62		45	Медицина-системы/оборудование
2.6%	9	14%		63		171	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	8	22%		35		183	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	8	8%		92		186	Банки-северо-восток
1.7%	6	9%		65		14	Интернет-контент
1.7%	6	8%		74		189	Банки-юго-восток
1.7%	6	23%		26		0
1.7%	6	16%		37		65	Бытовые услуги-образование

50.0%	173		из	346 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1409 акций) 28.08.2020

6.4%	90	81%	из	111 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	123	Финансы-пустые чеки
5.5%	78	13%		586			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	47	27%		174	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	42	55%		76	ЛИДИР.		8	ПО-корпоративное
2.6%	36	28%		126			33	Медицина-изделия
2.4%	34	54%		62	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	29	44%		65			14	Интернет-контент
1.4%	20	47%		42	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	19	30%		63			106	Финансы-управление инвестициями
1.3%	19	70%		27			58	Продукты-консервы
1.3%	19	50%		38	ЛИДИР.		40	Строительство-различные изделия
1.3%	18	39%		46	ЗАМЕДЛ.		88	Финансовые услуги-особые
1.3%	18	40%		45			79	Химикаты-особые
1.3%	18	69%		26			0
1.3%	18	56%		32			31	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.1%	16	43%		37			44	ПО-спец-корпоративное
1.1%	16	55%		29			32	ПО-защита информации
1.1%	16	51%		31			37	Энергия альтернативная
1.1%	15	24%		62			45	Медицина-системы/оборудование
1.1%	15	48%		31			13	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1%	15	31%		47			60	Розница-рестораны
1.1%	15	75%		20	ЗАМЕДЛ.		86	Строительство-жилое/коммерческое

43.5%	613		из	1409 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-08-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-25 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-08-26 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.91	i 2.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.09%	12.70%
pullingback	4.77%	2.98%
lostmomentum	15.43%	26.39%	U 29.64%	43.85%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.14%	0.40%
breakabove50dn	0.29%	0.60%
wentabove50up	1.20%	1.39%
wentabove50dn	0.14%	0.40%
breakbelow50up	0.90%	0.00%
breakbelow50dn	0.31%	0.00%
wentbelow50up	2.02%	1.19%
wentbelow50dn	0.35%	0.20%
consbelow50	6.03%	3.77%
bouncebelow50	2.06%	0.40%
bounceabove200	6.38%	6.75%
consbelow200	11.35%	11.71%	***	***
bouncebelow200	2.57%	1.19%
bounceabove50	7.87%	9.52%
bottoming	13.64%	8.93%	D 32.67%	21.63%	0.66 downtrend balance
bottombounce	1.65%	0.99%
trendbelow50	14.82%	10.52%

2020-08-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.91	i 2.27	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.51%	14.29%
pullingback	4.94%	2.18%
lostmomentum	15.93%	26.19%	U 29.24%	44.64%	1.53 uptrend balance
breakabove50up	0.69%	0.60%
breakabove50dn	0.43%	0.20%
wentabove50up	1.16%	1.39%
wentabove50dn	0.20%	0.20%
breakbelow50up	1.37%	0.79%
breakbelow50dn	0.20%	0.20%
wentbelow50up	1.94%	0.40%
wentbelow50dn	0.27%	0.00%
consbelow50	5.92%	4.56%
bouncebelow50	2.33%	0.40%
bounceabove200	6.00%	5.16%
consbelow200	9.41%	6.15%
bouncebelow200	1.61%	0.00%
bounceabove50	10.39%	17.66%	***	***
bottoming	17.11%	14.88%	D 32.29%	19.64%	0.61 downtrend balance
bottombounce	2.51%	2.58%
trendbelow50	11.05%	2.18%

2020-08-28 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.06	i 3.14	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.29%	18.06%
pullingback	3.28%	1.79%
lostmomentum	14.41%	22.02%	U 29.83%	44.25%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.12%	0.60%
breakabove50dn	0.35%	0.60%
wentabove50up	1.73%	1.79%
wentabove50dn	0.39%	0.79%
breakbelow50up	0.73%	0.79%
breakbelow50dn	0.20%	0.00%
wentbelow50up	1.59%	0.60%
wentbelow50dn	0.26%	0.00%
consbelow50	6.81%	4.37%
bouncebelow50	1.92%	0.40%
bounceabove200	5.87%	4.17%
consbelow200	7.40%	3.37%
bouncebelow200	0.57%	0.00%
bounceabove50	16.45%	26.59%	***	***
bottoming	15.88%	9.52%	D 28.20%	14.09%	0.50 downtrend balance
bottombounce	4.71%	3.37%
trendbelow50	7.05%	1.19%