07 мая 2011, 13:12

"То, чего так долго ждали большевики - свершилось!" - рынок таки развернулся

Всем привет!

Всю прошедшую неделю падали. Было много сигналов как на продажу, так и на покупку, особенно в четверг (например, появление объема при достижении /es уровня контракта — я расценил как «останавливающий объем»):

Правда, уже подзабылось, что еще совсем недавно был целый месяц снижения, причем на больших объемах. А вот отрастал рынок уже на гораздо меньших:

На 4-х часовом графике видны зоны распределения, которые начали формироваться еще в январе:

После них, для того, чтобы ввести в заблуждение большинство трейдеров, рынок был просто обязан повыситься.
Что, собственно говоря, мы и наблюдали в период с 18 апреля по 02 мая. Объемы этого восходящего движения были невысоки:

Прошедшая неделя сформировала паттерн «медвежье поглощение» (недельный график). Причем объем выше, чем у предыдущих баров:

На графике NASDAQ и RUSSEL 2000 «медвежье» поглощение выглядит гораздо выразительнее:

Внутридневная активность также свидетельствует о преобладании крупных продаж на протяжении прошедшей недели (график h2):

Кластерный график понедельника (02 мая) подтверждает преобладание продаж:

Вторника (хотя здесь заметны попытки к покупкам):

Активность среды не дает шанса покупателям, хотя и здесь заметны «безумцы»:

И окончательно расставляет по своим местам торговая активность четверга. Продавцы «льют» по полной:

После чего значение фьючерса /es отмечает уровень объема недели и продолжает снижение:

Кстати, этот уровень соответствовал значению в 1355 по SPX — зона в которой были наименьшие выплаты по Call/Put контрактам:

Обратите внимение, что это произошло в районе 19,00 по МСК — именно в это время фиксируется значение индекса, по которому затем идут расчеты по опционным позициям.

А что говорят нам старшие товарищи?!

Отчеты COT — у крупных спекулянтов преобладают короткие позиции.
У мелких — длинные:

На валютах, правда, это более выражено:

Евро:

Канадский доллар:

Daily Bulleten CME — наблюдается сокращение позиций по /es:

и по евро:

Вывод по данным отчетам — трейдеры закрывают свои длинные позиции. Был бы сильный сигнал к «шорту» если бы еще открывались короткие.
Возможно, что эта фаза еще впереди.

Итак, для меня картина выглядит медвежьей как в среднесрочном, так и краткосрочном плане.
Цели по /es на следующую неделю — достижение уровня в 1305 пунктов с текущих, возврат к уровню контракта (1327,5), дальнейшее снижение к уровню 1274 пункта.
По фРТС видятся уровни в 175,000, затем 162,500.
И какие-то совсем «страшные» значения по /CL — 87,5$, затем 75$. По /GC — 1375$, /SI — 28$.

P.S.
Скоро праздник.
С Днем победы в Великой Отечественной Войне!

es cme cot

Максим Фадеев

Архангельск

с 21 марта 2011

118 Комментариев

Антон ghostsky
07 мая 2011, 13:20
полу-армагедон рисуете :)
0
BITCOIN
07 мая 2011, 13:35
а я предположу что будет тестировать 1500 или 1100 или 1200 может быть… хотя впринципе и 1600-норм.
непонимаю зачем постфакт притягивать обьяснения на графике к тому что уже случилось.
задним числом все пророки.
всем интересно ТОЛЬКО-что будет во вторник-шорт или лонг-как откроемся и будут ли грецией полоскать мозги.
есть ли покупцы среди крупных фондов прямо по текущим ценам.
есть ли знакомы обладающие данной инфой наконец.
и какие новости будут выходить во вторник
а гадания на сиплом интересны всем только с точки зрения того что у них будет в понедельник.
0
На Все Плечи
07 мая 2011, 13:40
Все верно! Плюсую!

Какую прогу используешь? (первые скрины)
0
Антон ghostsky
07 мая 2011, 13:44
первые скрины — ТОС (thinkorswim)
0

Читайте на SMART-LAB:

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

10:30

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:38

❤️ Подводим итоги года вместе с инвесторами МГКЛ

🎄 Этот год мы прошли вместе с вами — нашими инвесторами. Каждый день были на связи, отвечали на вопросы, делились новостями, обсуждали результаты и планы. В конце года хотим немного...