Larissa
Larissa личный блог
09 августа 2020, 10:40

Анализ с помощью статистических каналов. ТА работает или нет?

Уважаемые коллеги! Предлагаю вам свои наблюдения.

Я заметила, что почти никто, даже, можно сказать, что очень мало трейдеров и аналитиков использует такие инструменты для анализа как статистические каналы. Это каналы линейной регрессии и стандартного отклонения. Узнать о них можно, если вызвать Справку в МТ4 и в разделе Аналитика найти Линейные инструменты. Что же там написано о них?

Канал линейной регрессии  — Линейная регрессия — это инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. В условиях восходящей тенденции логично предположить, что следующий бар будет немного выше текущего. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных логических выводов. Чтобы построить инструмент, необходимо задать две точки.

Канал стандартного отклонения  — Стандартное отклонение — это измерение волатильности при помощи статистических методов. Стандартное отклонение влияет на ширину данного канала. Для построения инструмента требуется задать две точки.

Это очень удобно, поскольку цена всегда стремится к середине канала. Если поставить оба канала одновременно, можно увидеть, что если стандартное отклонение находится внутри линейной регрессии, то это значит, что тренд есть, он спокоен и никаких изменений не предвидится.
Если же линейная регрессия находится внутри канала стандартного отклонения, то это значит, что волатильность возросла и нужно быть осторожными, тренд может смениться в любой момент, закончиться или поменять направление.

Замечу, что каналы строятся сами, это в МТ4, в квике не знаю, но в Транзаке есть просто линейная регрессия, каналов нет, а просто линия, соединяющая две точки. Это чистая математика и не похожа на те каналы, которые мы строим от руки по экстремумам или базе. Они субъективны.
Но здесь есть тоже человеческий фактор, потому что нужно выбрать те самые две точки, от которых и будет плясать все это дальше.

Рассмотрим на примере графика цены #USDX. US Dollar Index. месяц
Анализ с помощью статистических каналов. ТА работает или нет?

Здесь мы видим статистические каналы восходящего движения от 1 апреля 11 года.
И канал стандартного отклонения внутри канала линейной регрессии. То есть тренд восходящий и может продолжиться.
Усомнимся в этом. Тогда сдвинем немного каналы и посмотрим, может ли восходящее движение смениться нисходящим.
Анализ с помощью статистических каналов. ТА работает или нет?

Да, видим, что если продолжить нижние границы каналов, цена уже выбивается за линии. Но смена тренда-это такой фактор, которы мы поймем только со временем, на самом деле хвосты тут могут быть любые.  Нужно смотреть ТФ помельче, не так глобально, могут быть движения, никак не меняющие общей картины. 
Таких каналов можно построить много, больших, помельче, каналы внутри каналов и отслеживать их изменения, крутить как хочешь. Но если канал на самом деле есть, его не сдвинешь, можно только увидеть, как он закончился и уже пора строить новый канал.

Спасибо за внимание и удачной торговли!










22 Комментария
  • А. Г.
    09 августа 2020, 11:10
    Ну я де-факто торгую по каналам. Только строятся они по приращениям логарифмов цен и с переменным окном. Только значимым для меня является пробой границ, все, что внутри, не анализируется.

    Так как каналы нестандартные, то ни в МТ, ни в какой другой программе теханализа и их стандартном ПО построить невозможно или очень сложно: в WL мне написали скрипт, но мне не понравилось: то, что у меня в С# занимает пару строк с десятком элементарных операторов и пары функций из alglib, там заняло 10 строк с десятком встроенных функций языка. Рисовало правильно, но я понял, что если захочу что-то поменять, то точно не смогу этот код поправить, как надо. И это только, чтобы построить канал, а меня ещё и кроме каналов есть условия.
    • monte_carlo
      09 августа 2020, 19:05
      А. Г., Оппа! Так вы тоже из наших — из ТА-шников))
  • Мальчик buybuy
    09 августа 2020, 11:36
    Тут такое дело:

    1. Чтобы успешно применять МНК (метод наименьших квадратов) к рыночным ценами и/или их приращениям и логарифмам оных, в т.ч. использовать линейную регрессию, должны быть выполнены 4 не вполне тривиальных условия. Их выполнение для рыночных цен и/или их приращений и логарифмов никто никогда не проверял. Я, во всяком случае, не нашел ни намека на это в специальной литературе и статьях.
    2. Использование стандартного отклонения также предполагает нечто вроде «нормальности» приращений цен, что вовсе не очевидно.

    С уважением
      • Gella
        09 августа 2020, 12:00
        Larissa, каналы рулят! 
        привет!!!
          • Gella
            09 августа 2020, 12:20
            Larissa, 
            так без разницы, что рисовать. можно и не рисовать. )) главное понимать и уметь пользовать.

            канал (цена в канале) — это трендовое движение.
            треуголы, линии и пр. черточки — диапазон. 


            торгуем или движ (тренд/коррекцию), или диапазон.
            а это фсё… логарифмы, блуждания, скрипты… ох. 
            картинку ржачную недавно нашла))




        • SEREGA
          09 августа 2020, 16:37
          Gella, Хороший канал он и в африке хороший канал!!!
          • Gella
            09 августа 2020, 17:15
            SEREGA, ну дык!!! У профи фсе работаит
      • Мальчик buybuy
        09 августа 2020, 12:03
        Larissa, отличный ответ!

        В-общем случае каналы работают, но нелинейные.
        А Фибо не работают — но многим очень нравятся)

        Где-то в этом диапазоне (между «нравится» и «работает») и закопаны все деньги в трейдинге)

        С уважением
          • Gella
            09 августа 2020, 12:21
            Larissa,  кому-то мозгов не хватает использовать то, что уже изобретено… чо уж))))
  • Scorpion
    09 августа 2020, 17:29
    Каналы… помогли взять — шорты, на обвалах рынка в начале года? А сейчас, взять рост? Я бы лучше сделал акцент, на поведении — цены и объема. 
  • Antishort
    09 августа 2020, 18:00
    «Я заметила, что почти никто, даже, можно сказать, что очень мало трейдеров и аналитиков использует такие инструменты для анализа как статистические каналы. Это каналы линейной регрессии и стандартного отклонения»

    Смелое утверждение. По мне так их использует каждая вторая «собака» на рынке, другое дело, что использовать правильно их могут не только лишь все.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн