Интуиция против АТ

Противоречило ли бы современной науке существование 5-летней эквити интуитивной торговли с параметрами, близкими к лучшим статистическим алгоритмам?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг интуитивная торговля сравнительный анализ

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

21 Комментарий

ves2010
19 июля 2020, 14:35
и на миллиардные суммы…
+1
- Foudroyant
  19 июля 2020, 14:36
  ves2010, это было бы совсем интересно.
  0
Ëжик
19 июля 2020, 14:50
Нет, не противоречит. Наоборот было бы странно отсутсвиет такого в достаточно большой выборке. Но такая торговля не представляет интереса, поскольку: не воспроизводима и слабо подвержена исследованию с целью получения полезного знания.
+1
- Foudroyant
  19 июля 2020, 14:54
  v_0ver, но разгадать причины подобного явления было бы интересно. И понять, что за интуитивные структуры применяет такой управляющий в своём мышлении.
  Возможно, выяснилось бы, что там вовсе и не интуиция, на самом деле, а некий неосознаваемый трейдером научный метод.
  0
ves2010
19 июля 2020, 16:51
кстати 5 лет маловато… сипи с 2009г в аптренде… т.е достаточно было тупо выкупать проливы 11 последних лет чтоб быть в профите
+1
- Foudroyant
  19 июля 2020, 17:01
  ves2010, а сколько тогда?
  0
  - ves2010
    19 июля 2020, 17:11
    Foudroyant, в том то и прикол что счас рамки минимум лет 12-13 чтоб было видно как управляющий отторговал кризис 2008г...
    т.е я бы не доверял управляшкам даже со стейтментом за 5 лет
    
    даже горчаков который торгует роботами с 1998г… и типа в профит… на моей памяти публично сливал инвесторский капитал дважды… т.е надо разделять торговлю на свои и чужие деньги
    
    ну и лучший статистический алгоритм это обычно год-два боковика на интервале 5-6 лет… никакой инвестор не выдержит боковик в 1.5 года… т.е даже если торговать в профит и без сливов по факту этого недостаточно
    +1
    - Foudroyant
      19 июля 2020, 17:23
      ves2010, там вроде бы инвесторы просто не дождались выхода из плановой системной просадки и ускакали с неприятными воспоминаниями.
      0
    - А. Г.
      24 июля 2020, 23:53
      ves2010, ну, во-первых, на инвесторских счетах я всегда торговал как на своем, лишь меняя аллокацию в зависимости от пожеланий клиента по просадкам. А, во-вторых, «слив» был только в одном: кварталы и даже годы в легком минусе или маленьком плюсе суммарно
      
      https://smart-lab.ru/blog/482100.php
      0
      - ves2010
        25 июля 2020, 08:31
        А. Г., имхо инвесторы даже не ожидают насколько психологически трудно терпеть боковик и просадку… единственный вариант это доха в районе 2-3ех ставок по депозиту… т.е малый риск… но такое неинтересно управляшкам которые берут % за успех
        
        кстати… я помню… в последний раз у вас в компанию набрали толпу математиков-программистов-молодежи… хоть какой то толк и выхлоп с них был?
        0
        А. Г.
        25 июля 2020, 10:07
        ves2010,
        единственный вариант это доха в районе 2-3ех ставок по депозиту… т.е малый риск… но такое неинтересно управляшкам которые берут % за успех
        
        Ну это зависит от объема средств под управлением. На десятках миллионов рублей и даже паре сотен действительно не интересно.
        
        кстати… я помню… в последний раз у вас в компанию набрали толпу математиков-программистов-молодежи… хоть какой то толк и выхлоп с них был?
        Насчет «толпы» Вы заблуждаетесь. Всего было три человека. Ну ребята создали системы не хуже существовавших. И даже получили опыт торговли на паре десятков миллионов.
        +1
        ves2010
        25 июля 2020, 13:38
        А. Г., т.е обучили трех человек… да еще и денег им заплатили…
        0
        А. Г.
        25 июля 2020, 21:01
        ves2010, ну это обычная практика обучения: «делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». То, что на последний шаг было мало времени, это не вина молодежи, а следствие недокапитализированности. История Форума — это история о том, как заработать 26% годовых и остаться «у разбитого корыта».
        +1
А. Г.
19 июля 2020, 17:23
Нет. Если построить 10 траекторий случайного блуждания со средним нуль, то с вероятностью 0,9 две из них будут в «хорошем» плюсе. Но это не отменяет того, что в это траектории случайного блуждания со средним нуль.
+1
- Foudroyant
  19 июля 2020, 20:33
  А. Г., а как управляющему с такой хорошей интуитивной эквити проверить — заработал он на своих знаниях и умениях или вот на описанном Вами эффекте?
  P.S. Речь не обо мне, а вообще.
  0
  - А. Г.
    19 июля 2020, 20:36
    Foudroyant, на этот вопрос однозначного ответа нет.
    +1
    - Foudroyant
      19 июля 2020, 20:41
      А. Г., хм, надо же… Значит есть простор для разного рода толкований, без возможности установить истину.
      P.S. Вопрос не в тему: Ваш новый аватар что означает?
      0
- Foudroyant
  20 июля 2020, 16:44
  А. Г., так, стоп, а разве «5-летняя интуитивная эквити с хорошей прибылью» и «5-летняя интуитивная гладкая эквити с хорошей прибылью» равновероятны?
  Насколько менее вероятно случайное возникновение эквити второго вида?
  0
старый трейдер
19 июля 2020, 20:17
Интуитивно — расплывчатое понятие. Люди неплохо распознают добрые/злые/умные/глупые лица и можно сказать, что при помощи интуиции. Однако вполне представима обученная нейросеть или даже какой-то толстенный справочник. При такой трактовке ответ ясен, надеюсь.
+1
- Foudroyant
  19 июля 2020, 20:33
  старый трейдер, я понял Вас так, что «интуиция не столь уж и интуитивна».
  0
  - старый трейдер
    19 июля 2020, 21:39
    Foudroyant, границы размыты и подвижны.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару...

БКС Мир инвестиций

10:10

📍 Почему офлайн-сеть остаётся важной частью экосистемы «МГКЛ»

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов и цифровых направлений, офлайн-сеть остаётся одной из ключевых частей экосистемы Группы «МГКЛ». Сегодня в Москве и Московской области...

МГКЛ

10:07

Завтра выпуск облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг (ruBB-, 200-250 млн руб., YTM 29,34%)

Завтра, 13 мая, состоится размещение облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг 🔵 Основные параметры нового выпуска облигаций ТЛК (ruBB-): — 250 млн р. — 3 года до погашения, амортизация...

Иволга Капитал

09:59

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...