17 июля 2020, 23:23
Как вы определяете цену опциона при такой кривой волатильности? Я попробовал по БШ, но сложно прикидывать волатильность. Брал примерно, но думаю, попал пальцем в небо :)
Как вы определяете цену опциона при такой кривой волатильности? Я попробовал по БШ, но сложно прикидывать волатильность. Брал примерно, но думаю, попал пальцем в небо :)
Читайте на SMART-LAB:
Займер в обзорах блогеров и аналитиков 👨💻
Что пишут о нас инвестиционные блогеры и аналитики? Собрали для вас подборку свежих разборов и комментариев. 📝 «Займер выглядит устойчиво и в целом подтверждает инвестиционную привлекательность...
11:06
📃 Как инвестору перестать полагаться на интуицию
Шестое чувство вряд ли подскажет идеальный момент для покупки актива. Надёжнее провести анализ на четырёх уровнях.
🔹 Оценка рынка. Аналитики проверяют, нет ли общей перекупленности,...
11:46
🥇 Акции ДОМ.PФ получили наивысший некредитный рейтинг ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ от АКРА!
В числе ключевых факторов инвестиционной привлекательности наших акций агентство выделяет:
▪️ устойчивость бизнес-модели;
▪️ стратегию и структуру управления;
▪️ потенциал увеличения...
10:17
Дмитрий, В какой то момент Самолет объявит байбэк (когда позу нужные люди наберут) и полетит.
11:55
Николай Сидякин, в «мой онлайн» было 0,06%. Мне милостиво предложили «мой онлайн привилегия», где сейчас 0,08%. Т.е. по факту подняли на 0,02%.
А 0,15% — это дичь. Непонятно, на кого вообще ра...
Masterboli,
ну а как зп сварщика посчитать, было менее 100тыс, стало 300-540тыс) Это сколько процентов получается за 3 года?)
Анализ ИИ www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gKNHjNw8O0WrLu5wqg0kkw-B-B
Исходя исключительно из официального сообщения эмитента, опубликованного на сервере раскрытия информации (e-disc...
11:52
АКРА присвоило некредитный рейтинг обыкновенным акциям ДОМ.PФ на уровне ★★★★★ Некредитный рейтинг акций (НКРА) ПАО ДОМ.РФ (далее — ДОМ.РФ, Компания) обусловлен высокой оценкой субрейтинга фундаменталь...
⚡ Продолжаем активную экспансию сети ЗооОптТорг.РФ в регионах 🧡 Мы открыли новый магазин-склад в городе Барнауле площадью 417 кв. м.🚚 Формат магазинов-складов объединяет розничную точку продаж и хаб с...
Товарные рынки живут за счет заемного времени В течение последних трех месяцев товарные рынки демонстрировали необычайное равновесие. Несмотря на один из самых значительных сбоев в глобальных энергети...
Продолжит ли рубль укрепляться? Минфин объявил объем покупок в рамках бюджетного правила. Они составят 9,9 млрд руб. в день с 5 июня по 6 июля.
К этим объемам добавляются продажи со стороны ЦБ н...
11:49
Многие "молчуны" не знают, что у них есть пенсионные накопления — Силуанов Глава Минфина Силуанов:
Многие «молчуны» не знают, что у них есть пенсионные накопления, которые находятся в Соци...
можно посмотреть прошлые цены по которым были сделки, история изменения теор цены
По норме доходности — да, но если продавать не ЦС, то нужно еще как-то считать вероятность дохождения цены до страйка, а для этого нужна вола. Можно, конечно, делать прикидку на истории (откуда взять, если вола всегда была кривой в этой серии опционов?) или на других датах исполнения, но тут тоже прикидка ± километр.
Хотелось бы что-то более точное…
вола — чисто манипулятивный инструмент, лишь личная оценка сколько хочешь за риск поставки, важно быть готовым к поставке чтобы убрать основной риск
надёжней быть брокерам продавать напрямую по желаемой цене своим клиентам
smart-lab.ru/blog/474365.php
На Квике 8 ещё не обратил внимания.
Хотя сургут далеко не всегда коррелирует с доллар/рублем, корреляция может быть нулевой и даже отрицательной