Рождение тестовых Граалей.

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.

Однако, есть проблема. Мы знаем, что оптимизацией можно получить тестовый Грааль вообще на пустом месте, который в последующем, на другом интервале истории или на реале работать не будет. Подобный Грааль можно получить не только на реальных исторических данных, но даже на случайном блуждании.
Происходит это следующим образом.
В любой точке пространства X мы можем совершить какую либо сделку, и результат этой сделки будет, либо положительным, либо отрицательным. В силу флуктуаций в пространстве X случайно образуются области D+, в которых количество сделок с положительным результатом может существенно превышать количество сделок с отрицательным. Добавив эти области на Рис.1, получим Рис.2.

                                                        Рис.2.

Запустив оптимизацию по прибыли при таком раскладе пространства X, естественно, никакой Грааль из него выделить не удастся, т.к. при оптимизации область результата Gr будет формироваться по случайно сформировавшимся областям наибольшей прибыли D+. И, хотя мы даже частично угадали расположение области реального Грааля G, оптимизатор просто выбросил ее из рассмотрения как неперспективную.

Таким образом, мы качественно показали, что оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла. Нам ведь не прибыль была нужна, мы искали неэффективность рынка на которой можно бы было стабильно зарабатывать, а нашли тестовый Грааль отлично зарабатывающий только на исторических данных.
Тем самым, применяя оптимизацию по прибыли мы подменили задачу, а первоначальная задача была в поиске и выделении области G и ограничения возможности торговли системы только областью выделения, ограниченной границами Gn.

К сожалению, общего ответа о методах поиска областей G дать невозможно, такие методы существенно различаются для различных систем. Плюс еще, задача усложняется наличием не 2-х, как в топике, а нескольких индикаторов и параметров, что делает пространство X и область G многомерными, а поиск в таких областях задача еще та.