Гость
Вход на сайт
Whispered
Whispered личный блог
17 июля 2020, 12:19

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

полюс золото Полюс золото
Полюс
3 Комментария
  • Vladimir Diaditchev
    Vladimir Diaditchev
    17 июля 2020, 12:43
    На 10 июля по некоторым бумага Бета:
    Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
     
    +1
    • Whispered
      Whispered
      17 июля 2020, 12:46
      Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
      0
  • Vladimir Diaditchev
    Vladimir Diaditchev
    17 июля 2020, 15:41
    В данном случае это так.

    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

СургутнефтегазЛютый Комерсант
4:09
Stronen, Всем НАСРАТЬ
НИКАalexandrstroys1
3:59
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Лукойлkhornickjaadle
3:58
Metzger, надо подготовиться к шортам.
SFI | ЭсЭфАйGrisha_che
3:30
Виктор Петров, Виктор… Пол гепа в понедельник закрывать мы решили как не фиг делать… 😅😅😅
Яковлев (Иркут)Новая волна
1:57
Роман Бабанин, +1000 сильно недооценена
ГазпромIvan Bezgubow
1:35
Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европуhttps://dzen.ru/news/story/60f7a3f3-7cfc-5d99-a459-6b2fcfc351cc?lang=ru&from=rub_portal&wan=1&annot_type=trust&t=1734906308&persistent_id=3066562947&cl4...
ВК | VKНовая волна
1:32
SloikinSloikin, Прикольно))) но заяц правильно пишет про некоторые моменты «Какую выгоду это принесет ВК? Рост — выручки, рост прибыли и рост котировок!» т.е. будет рост фин показетеле...
КИВИ (QIWI)Андрей
1:25
Михаил Тайков, короче ты шестерка разводилы, скриншоты комментариев типо скидываешь и 5 рублей получаешь?
РоснефтьSloikin
1:07
А перед ВОСА в Черном море снова начинается шторм, который уносит обратно в море невывезенные емкости и мешки с мазутом/загрязненным песком и начинает выносить на сушу новые обьемы мазута. Это уже м...
натуральный газFree Bird
23:48
formalist, да легко может и вниз открыться для коррекции, здесь хорошая развилка и в обе стороны факторов хватает… тренд лонговый, погода за снижение цен… всех ли медведей кукл уже обобрал, чтобы п...
Старый дизайн
Старый
дизайн