Похоже ли это немного на грааль? -полустрэддл
Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.
Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :
- Увеличить доходность торговой системы.
- Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
- Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.
Условно этот способ торговли назвал 1/2straddle, который предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные опционы: Ri BR Si SR итп.
Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта фьючерса на индекс РТС:
1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе покупаем или продаем один контракт.
Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером. Период опциона может быть любой, лучше
купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.
Таким образом у нас получается направленная конструкция с дельтой примерно 0.5
2. В случае если цена пошла в нашу сторону, то: через некоторое время, на основе сигналов вашей торговой системы (уровней, индикаторов)
мы продаем фьючерс и продаем опцион, получаем прибыль.
И далее, снова переходим к пункту 1 и снова повторяем цикл.
Также второй вариант: мы можем не продавать фьючерс и опцион, а докупить еще
один опцион put, до полного стрэддла, чтобы как-то зафиксировать прибыль и также перейти к п 1.
3. Если цена пошла не в нашу сторону, то мы теряем -0.5 дельты, Но в зависимости от рыночных условия по ходу движения
купленного опциона возрастает волатильность этого опциона и поэтому мы теряем, где то 0.1 — 0.3 дельты
А это совсем другое дело. И настроение другое! Те цена пошла не в нашу сторону, а мы практически ничего не потеряли. А также у нас осталось не задействованным большее Гарантийное Обеспечение. Это же круто!!
И через какое то время мы еще покупаем один фьючер и один опцион, Но подробнее хотел бы написать в следующем посте.
Как Вы думаете начало годное?
теория лучше чем практики, да еще вопрос ликвидности опционов.
на практике же это имеет хоть какой-то экономический смысл при продаже Сишки с прикрытием ее от форсмажора недорогим недельным колом текущего или следующего страйка аля так: