Торговая система, итог 3 лет

К памятной дате. Системка, запущенная в публичный мониторинг с июля 2017 года. 460% доходности при 15% просадки. Инструмент только контракт рубль-доллар (но это на данной эквити, так-то на нефти в этом году работает еще лучше). Максимальный сайз был сначала 400% капитала, с этого года 300%. На повышенной волатильности максимальный сайз режется, может до 100%, может еще меньше.






Она и до мониторинга работала, еще лучше (старожилам не надо объяснять, что все трендовушки на Сишке в 2014-2015 гг. были еще лучше, чем ныне).

460% доходности — это любой дурак может, честно. Здесь важны скорее: а). срок 3 года, б). число сделок несколько тысяч, в). просадка и сама форма эквити. Т.е. это не случайность, не «удачный период», доказано статистически. Это нормальный бизнес. Даже если оно сломается, оно никогда не заберет назад столько, сколько уже принесло.

Одна беда, что я перестраховщик (все выжившие трейдеры обычно немного трусы, увы), и не взял от жизни все, как говорится. Выводил прибыль, докладывал в инвестиционную часть. Без этих штук смелый парень взял бы от стратегии куда больше.

Я к чему, кроме того, чтобы похвастаться? Сергей Спирин и Андрей Мовчан в моей картине мира — персонажи скорее положительные. Но вот их тезис, что маркет-тайминга не существует, бьется одной этой картинкой. Да, с оговорками: реально большие деньги (более 1 млрд. рублей) в такие штуки не лезут, и эту кошку надо уметь готовить, это кошка-алгошка, и только так.

P.S. Ну и рекламная пауза. Без нее мне такое писать скучно, надеюсь, это понятно и простительно. Вот эта системка — она впервые мной продавалась как раз в 2017. Массово — с октября 2019-го. Как видим: масштабирование ничего не сломало в ней в 2020, и похожее эквити могли себе взять все желающие. И сейчас еще могут. Хоть в лайтовой форме (автоследование на Комоне), хоть целиком систему на блюде. Подробнее, кому интересно: smart-lab.ru/blog/568144.php