расчет вариационки по фьючерсу РТС

Здравствуйте!
Вопрос в след, допустим я продал в 18:00 RI по 100000 при курсе индикативном 69 р = 138 000руб
потом в 19:00 курс поменялся на 68 и я купил RI (100000) = 136000 рублей
в квике я вижу 138к и 136к они не меняются, но в вариационке 0 будет.
вопрос:
1. у всех так? это норм?
2. как мне по сделкам считать мой реальный пл? надо брать старые сделки и умножать на новый курс?
помогите нубу)) плиз

РТС FORTS фьючерс ртс

фьючерс ртс

dk777

Москва

571

с 28 сентября 2010

15 Комментариев

И. О.
18 июня 2020, 22:43
Вариационка в клиринг считается по курсу, установленному в 18:30. Все сделки и начальная позиция переводятся по одному курсу. Курс на момент сделки роли не играет.
+1
- AlexeyTikhonov
  18 июня 2020, 22:49
  И. О., в 13.45 еще берется для дневного клиринга
  +1
  - И. О.
    18 июня 2020, 23:53
    AlexeyTikhonov, вечером пересчитается по вечернему курсу. если только это не экспирация в дневной клиринг
    0
- dk777
  18 июня 2020, 22:54
  И. О., в таком случае вопрос а на что мне ориентироваться при расчете в рублях курса РТС? USDRUB_TOM? или фьюч пойдет и хеджиться им пока сделку не закрою?
  0
  - AlexeyTikhonov
    18 июня 2020, 23:14
    dk777, не так все просто, там зависит все от траектории цены, а не только вход, выход, какие будут курсы каждый день, так вариационка и будет пересчитываться
    0
    - dk777
      18 июня 2020, 23:18
      AlexeyTikhonov, а можно плиз чуть подробней)) например простой пример внутри клиринга и поза с переходом через вечерку например.
      если внутри цена $ расчетного одна, купил ртс и продал по одной цене, но TOM usd сходил например вверх, то у меня будет 0 или пл какой то?
      и такой же пример через клиринг
      0
      - AlexeyTikhonov
        18 июня 2020, 23:27
        dk777, внутри клиринга все просто, в первой клиринг определится ВМ, а вот между клирингами, лучше смотреть на оф. формулу:
        
        ВМ= Round (РЦ₂* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ₁*Round (W / R; 5); 2)
        ВМ – вариационная маржа по Контракту;
        Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;
        РЦ₂ – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
        РЦ₁ – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
        W – стоимость минимального шага цены;
        R – минимальный шаг цены.
        0
  - И. О.
    18 июня 2020, 23:54
    dk777, по тому самому курсу в 18:30. На сайте мосбиржи есть.
    0
bohemian rhapsody
18 июня 2020, 23:23
Чтобы посчитать значение фьючерса на индекс РТС в моменте, нужно воспользоваться формулой пересчета значения фьючерса в рубли: RIU0 rub = RIU0 * USD_TOD/50
0
- dk777
  18 июня 2020, 23:26
  bohemian rhapsody, а если тод уже закрыт?
  0
  - bohemian rhapsody
    18 июня 2020, 23:30
    dk777, ТОМ
    0
  - bohemian rhapsody
    18 июня 2020, 23:32
    dk777, можно через Си считать, но тогда каждый день надо делать корректировку на бэквордацию
    0
bohemian rhapsody
18 июня 2020, 23:26
Если пользуетесь электронной таблицей excel, то данные в нее можно выводить из Квика через DDE сервер
0
Glago
18 июня 2020, 23:59
Да, это нормально. Сначала смотреть на результат РИ в пунктах, потом это результат умножается на цену пункта.
0
Simix
19 июня 2020, 13:28
Это норм, несколько лет назад я задавал тот же вопрос. Всё дело в том что пункты пересчитываются в рубли. курс меняется после клиринга. Это называется Валютный риск.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Три базовых сценария на 2026 год

Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы расскажем о том, какие активы могут выглядеть лучше...

Альфа-Инвестиции

13.01.2026

Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?

Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно инвестирует в создание собственной полупроводниковой...