расчет вариационки по фьючерсу РТС

Здравствуйте!
Вопрос в след, допустим я продал в 18:00 RI по 100000 при курсе индикативном 69 р = 138 000руб
потом в 19:00 курс поменялся на 68 и я купил RI (100000) = 136000 рублей
в квике я вижу 138к и 136к они не меняются, но в вариационке 0 будет.
вопрос:
1. у всех так? это норм?
2. как мне по сделкам считать мой реальный пл? надо брать старые сделки и умножать на новый курс?
помогите нубу)) плиз

РТС FORTS фьючерс ртс

фьючерс ртс

dk777

Москва

544

с 28 сентября 2010

15 Комментариев

И. О.
18 июня 2020, 22:43
Вариационка в клиринг считается по курсу, установленному в 18:30. Все сделки и начальная позиция переводятся по одному курсу. Курс на момент сделки роли не играет.
+1
- AlexeyTikhonov
  18 июня 2020, 22:49
  И. О., в 13.45 еще берется для дневного клиринга
  +1
  - И. О.
    18 июня 2020, 23:53
    AlexeyTikhonov, вечером пересчитается по вечернему курсу. если только это не экспирация в дневной клиринг
    0
- dk777
  18 июня 2020, 22:54
  И. О., в таком случае вопрос а на что мне ориентироваться при расчете в рублях курса РТС? USDRUB_TOM? или фьюч пойдет и хеджиться им пока сделку не закрою?
  0
  - AlexeyTikhonov
    18 июня 2020, 23:14
    dk777, не так все просто, там зависит все от траектории цены, а не только вход, выход, какие будут курсы каждый день, так вариационка и будет пересчитываться
    0
    - dk777
      18 июня 2020, 23:18
      AlexeyTikhonov, а можно плиз чуть подробней)) например простой пример внутри клиринга и поза с переходом через вечерку например.
      если внутри цена $ расчетного одна, купил ртс и продал по одной цене, но TOM usd сходил например вверх, то у меня будет 0 или пл какой то?
      и такой же пример через клиринг
      0
      - AlexeyTikhonov
        18 июня 2020, 23:27
        dk777, внутри клиринга все просто, в первой клиринг определится ВМ, а вот между клирингами, лучше смотреть на оф. формулу:
        
        ВМ= Round (РЦ₂* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ₁*Round (W / R; 5); 2)
        ВМ – вариационная маржа по Контракту;
        Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;
        РЦ₂ – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
        РЦ₁ – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
        W – стоимость минимального шага цены;
        R – минимальный шаг цены.
        0
  - И. О.
    18 июня 2020, 23:54
    dk777, по тому самому курсу в 18:30. На сайте мосбиржи есть.
    0
bohemian rhapsody
18 июня 2020, 23:23
Чтобы посчитать значение фьючерса на индекс РТС в моменте, нужно воспользоваться формулой пересчета значения фьючерса в рубли: RIU0 rub = RIU0 * USD_TOD/50
0
- dk777
  18 июня 2020, 23:26
  bohemian rhapsody, а если тод уже закрыт?
  0
  - bohemian rhapsody
    18 июня 2020, 23:30
    dk777, ТОМ
    0
  - bohemian rhapsody
    18 июня 2020, 23:32
    dk777, можно через Си считать, но тогда каждый день надо делать корректировку на бэквордацию
    0
bohemian rhapsody
18 июня 2020, 23:26
Если пользуетесь электронной таблицей excel, то данные в нее можно выводить из Квика через DDE сервер
0
Glago
18 июня 2020, 23:59
Да, это нормально. Сначала смотреть на результат РИ в пунктах, потом это результат умножается на цену пункта.
0
Simix
19 июня 2020, 13:28
Это норм, несколько лет назад я задавал тот же вопрос. Всё дело в том что пункты пересчитываются в рубли. курс меняется после клиринга. Это называется Валютный риск.
0