Найдите ошибки

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

- ненаправленное движение (боковик)

- переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке.

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?

торговые алгоритмы торговые системы финансовая инженерия

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

54 Комментария

Pringles
18 июня 2020, 08:09
переход между этими состояниями

переход видно только задним числом — в этом и вся загвоздка )))
+12
Albert Rudolfovich
18 июня 2020, 08:10
главное переключатель тренда найти, индикатор типа
+2
Lgner
18 июня 2020, 08:16
0. Пришли на рынок.
+2
удалился, утомил сливлаб
18 июня 2020, 08:25
Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?

что такое тренд? что такое боковик?
+1

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...

SFI

16:02

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...