История одной опционной сделки.

Изучая англоязычные блоги в интернете, я наткнулся на интересный способ регулировки опционной стратегии Broken Butterfly. Если интересно посмотреть исходник, то это было в видео-блоге Option Alpha. Так вот, благодаря этим регулировкам, можно получить бабочку, которая при любом движении рынка будет приносить прибыль. Размер прибыли конечно разный. Ну и я конечно загорелся сотворить тоже самое на нашем российском рынке.
28 мая решил открыть позицию на опционах РТС, к сожалению, на вечерке вошел не совсем по оптимальным ценам. График позиции прилагается, единственно скрин был сделан не во время покупки.

Как вы видите из позиции, я рассчитывал на небольшую коррекцию, либо на боковик. Но рынок пошел выше. В голове начали возникать мысли закрыть позу и открыть новую, но с центральным страйком 130000. Потом собственно пришло долгожданное снижение, и я перестроил свою позицию в безубыточную. Я продал 130-ые колы и купил 127500 колы. Позиция стала выглядеть так:

Общие выводы: Несмотря на то, что движение рынка я спрогнозировал правильно, достичь удалось только безубыточной позиции слева и справа от центра бабочки. Но здесь проблема в том, что я изначально построил позу по не самым оптимальным ценам. Как отдельную опционную стратегию, рассматривать данные сделки не стоит. Но если вы умеете прогнозировать определенные переломные зоны, то почему бы и не попробовать. Я в это влез больше для фана.

опционы

Sagdeev

Самара

336

с 24 марта 2011

27 Комментариев

Max Skinner
15 июня 2020, 15:05
Добрый день! А не подскажите, что за софт?
0
- Sagdeev
  15 июня 2020, 15:28
  Max Skinner, OptionFVV
  0
ch5oh
15 июня 2020, 15:29
Безубыточную позицию получить в 1000 раз проще — просто сидим в кеше. При всем уважении, это не цель. Хоть у Вас и есть призрачная надежда на рост рынка в район 125, но с каждым часом эта надежда будет всё призрачней.

Постфактум понятно, что в этой бабочке надо было просто сидеть спокойно до экпирации и получать свои +3 000 пунктов. Ну, да. Вот такая вот неприятная лотерейка 1-к-7. =)
+3
- Sagdeev
  15 июня 2020, 15:41
  ch5oh, Безубыточная получилось у меня, а так бабочка должна была взлететь с прибылью после регулировки, но не сложилось из за корявого входа. При входе левая сторона должна была нести прибыль 5000 пунктов. Сама идея поста в том, чтобы показать регулирование позиции.
  +1
  - ch5oh
    15 июня 2020, 17:16
    Sagdeev, хм! Конечно, не большой специалист по ловле «бабочек со сломанным крылом», но рассчитывать на 5000 пунктов при расстоянии между соседними страйками 2500 — это мощно. Попробуйте развить тему? Пишите ещё. Может быть, Борис Боос что-то подскажет. Какую-то ключевую идею. Или Активный Инвестор. Это же, фактически, «барьер» в его терминологии.
    
    ПС Бабочка получилась «плохая», возможно, из-за попытки поторговать путами глубоко-в-деньгах?
    Имхо, оптимальней строить её на 3-х колах страйков 122.5 / 125 / 130 в количестве +1/(-2)/+1
    0
Борис Боос
15 июня 2020, 15:45
а почему это построено не на колах, зачем здесь путы? какая идея?
0
- Sagdeev
  15 июня 2020, 15:56
  Борис Боос, да бабочку хоть как можно построить, хоть на колах хоть на путах. Идея в том что рынок должен припасть немного и это позволяет фиксануть прибыль и вывести в прибыль или в безубыток позу
  +1
  - Борис Боос
    15 июня 2020, 16:57
    Sagdeev, а какая стратегия поведения на случай роста цены?
    +2
    - Sagdeev
      15 июня 2020, 17:30
      Борис Боос, закрытие старой и открытие новой шаг цены 5000.
      +1
О'Грин
15 июня 2020, 15:49
Но если вы умеете прогнозировать определенные переломные зоны, то почему бы и не попробовать
Вот это и есть грааль.
Если их уметь прогнозировать, то прибыль можно уверенно брать и в акциях, и в валюте, и в ликвидных фьючах.
Осталась мелочь — научиться безошибочно их прогнозировать.
+3
ch5oh
16 июня 2020, 14:36
РИ нырнул ровно под 125 000. Но, понятно, 2 дня он в одной точке не простоит.
Как-то будете дальше перестраивать позицию?
0
- Sagdeev
  16 июня 2020, 15:38
  ch5oh, пока наблюдаю, если что напишу
  +1
- Sagdeev
  16 июня 2020, 17:52
  ch5oh, Фиксанул, 5330 пунктов взял, рынок достаточно тонкий решил не рисковать
  +1
  - ch5oh
    23 июня 2020, 09:47
    Sagdeev, поздравляю. =)
    0
  - ch5oh
    23 июня 2020, 10:47
    Sagdeev, немного по-своему позицию открывали, да? Не так, как завещал Ленин? =)
    0