13 июня 2020, 21:38
Почему мне нравится алготрейдинг
1. Математический подход (всякие средние, ст.откл, ...). Не то, что это гарантирует от ошибок, но это более осязаемо и считаемо по сравнению со всякими «верю-не верю».
2. Подготовительная работа — очень долгая: много размышлений, прикидок. Это хотя бы гарантирует от спонтанных действий на рынке.
3. Говорят, возможна переподгонка. Да, возможна, но я хотя бы знаю это и предпринимаю действия, чтобы ее не было. Фундаментальщики и пассивные инвесторы порой даже не догадываются, что и у них она возможна.
4. Реализация — монотонная и порой скучная, но зато нет эмоциональной зависимости от рынка: отдельная реализация ровным счетом ничего не значит.
5. Не обязан насильно жрать «черного лебедя» — это прерогатива инвесторов.
Что не нравится? — длинные просадки. Но у каждой медали есть две стороны.
2. Подготовительная работа — очень долгая: много размышлений, прикидок. Это хотя бы гарантирует от спонтанных действий на рынке.
3. Говорят, возможна переподгонка. Да, возможна, но я хотя бы знаю это и предпринимаю действия, чтобы ее не было. Фундаментальщики и пассивные инвесторы порой даже не догадываются, что и у них она возможна.
4. Реализация — монотонная и порой скучная, но зато нет эмоциональной зависимости от рынка: отдельная реализация ровным счетом ничего не значит.
5. Не обязан насильно жрать «черного лебедя» — это прерогатива инвесторов.
Что не нравится? — длинные просадки. Но у каждой медали есть две стороны.
Бекас, я в недоумении… как эта картинка могла привести к таким выводам...
5% акций СБ пошли в рост.
Дмитрий, ну, это вопрос не ко мне, не по окладу задан)) я могу лишь сравнить — ещё помню в прошлом году цифры, размещённые силы НАТо в Европе бьли 75 тыс, сейчас озвучили 100т и более. Про мосты ещ...
14:50
А как могут отреагировать котировки при возбуждения уголовных дел против руководства ММК (Рашникова и ТОПов)?
Как кое-кто без зазрения совести переобувается…
14:47
🏆 Эталон объявляет о старте продаж ЖК премиум-класса в Москве 🏆 🔥 ЖК MariInn Park состоит из двух корпусов высотой 17 и 5 этажей с подземным паркингом и приватной территорией. Проект соответствует пр...
Подарок от ЦБ и новый максимум портфеля Моментум ⚡️ЦБ сделал новогодний подарок инвесторам. После пятничного неожиданного решения ЦБ РФ не повышать ключевую ставку в сопровождении с довольно мягким ко...
Разбор эмитента: ЕвроТранс ЕвроТранс — один из трёх крупнейших операторов частных автозаправочных станций в Москве и Московской области. Компания управляет 55 АЗС под брендом «Трасса», имеет собстве...
14:46
Почти в три раза хуже сбера растёт сегодня. Видно, что спрос только арбитражный и то, постольку-поскольку.
Ща спекуля затерят фишек и на 2-3 эшелон переключатся
«Кнопок клик, как звон бокалов,
С детства мне ласкает слух.
Биржа многим показала, биржа многим показала,
Что такое прах и пух!»
Пойду ещё стопаря накачу.
И согласитесь, какая прелесть,
Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь,
Орлиный взор, напор, изящный поворот,
И прямо в руки запретный плод.
Но, чтоб эмоциональная зависимость. Да, это круто.
я испытываю примерно то же что и Суворов, когда он тоненьким голоском орал «Мы русские! какой восторг!!!!»
а иногда как Пушкин «бью себя по ляжкам и ору „ай да Туземец, ай да сукин сын!“
В общем, на внятный ответ не надейтесь.)
Можете с таким же успехом спросить кого либо, как работает спутниковая группировка.))
Если вы подобные вопросы задаёте, это уже означает, что вы не имеете никакого представления о теме вопроса.
Тогда краткий ответ — все это уже давно известно: методы проверки статистических гипотез.
Вам стало легче?
1) если идея в стратегии ошибочная, то результат при значениях параметров из хорошей зоны будет как при случайном блуждании. Если эффект в стратегии есть, то результат будет отличаться от МО результата при случайном блуждании в выгодную сторону на некоторую величину. Которая может быть мизерной.
2) надо смотреть этот тест, разбитым на участки роста рынка, падения и боковиков. Достаточно крупные, несколькомесячные. На каждом вычислить хорошие зоны. Придумать правила плавной смены параметров на стыках участков (аналогично МА для цены, но для параметров). Либо скачкообразной смены. Протестировать, что система успевает перестраиваться и покрывает убытки на перестройках прибылями на остатках стабильных участков.
Разбитие на участки рост-падение-боковик мало что даст, потому что алгоритм не знает что наступит в будущем, а универсальный алгоритм в лучшем случае даст минимальную доходность, или минимальный слив.
MoneyHarvester, идея в последнем абзаце. При участках достаточной длины алгоритм перестройки параметров ДОЛЖЕН:
Что побуждает искать ей усложнения, делающие её плюсующей в среднем за несколько лет при ненулевой комиссии.
Параметр на самом деле один и даёт плюс в широкой полосе, которая обосновывается естественными причинами. Постоянство, конечно, условное, но выйти из полосы нереально.
А вы?
ЗЫ Увидел. Писал долго
1. Я делаю не оптимизацию, а смотрю максимумы и минимумы при разных параметрах. Примерно как нейросеть тренируется. Отсюда ищу логику. Половину стратегий вытащил из подобных упражнений.
2. Арбитражные стратегии, парный трейдинг и тп работают давно, работают и будут работать.
3. Должно работать на разных рынках хорошо.
4. Диверсифицировать надо не только активы, но и сами стратегии.
5. За любой стратегией всегда есть какая то логика.
6. Чем меньше параметров — тем лучше. В действительности их немного.
7. Тесты out of sample
Собственно тестов я бы выделил два:
Тест на других инструментах и тест out of sample. Желательно вместе
Провел бэктест ща быстро с 1.1.12 до 1.2.14.
Для меня хорошо, участок не хуже и не особо лучше других.
Si лонг-онли, Ri шорт среднесрок и модифицированный B&H вывозят этот период.
PF, да, прилично просел.
Но...
Лучше лучше потратить несколько месяцев на прогон 100 алгоритмов по WFT, чтобы найти 1 рабочий… чем 10 лет гонять на реале разных роботов, генерирующих всякую чертовщину))
Ну и опять же из тестов, можно быть уверенным в максимально возможной просадке, за исключением «встречи с тиранозавром у подъезда своего дома».
Пожалуй все плюсы алготорговли лично для меня.
А вот с тем, что она освобождает от эмоциональной составляющей, я не согласен. От динамики счета все равно испытываешь эмоции и негативные, и позитивные. Да и прогнозирование будущей доходности — это проблематично.
Как пример того, что не надо и вообще брать в тест: Магнит до 2013 года. У него была явная поддержка от падений и «разгон» капитализации в интересах собственников. И ещё есть куча аналогичных примеров в прошлом тот же ЮКОС в 1999-2001-м.
Торгуя субъектив никогда не понятно точно то ли это трассируемый результат то ли «так получилось»
Но все же это небо и земля по сравнению с тем стрессом и хаосом, когда торгуешь руками, пусть даже по системе. Согласен с А.Г., что волнение все равно остаётся, но оно на порядок меньше. Я даже ловлю себя на том, что убыточные сделки (далеко не копеечные) все чаще воспринимаю не как убыток, а как неизбежное зло — любишь медок, люби и холодок. Однажды помню метнулся проверять — убыток это глюк робота или так и должно было быть по ТС. Проверил день на истории — и сам себе громко сказал — фуф, слава богу это убыток по системе. После чего понял, что я этому рад.
А ещё алго мне нравится тем, что можно использовать свой творческий потенциал с «гальванической развязкой» от рынка. То есть я пыхчу когда программирую робота, а торгует (и «нервничает») он. Глядишь, человечество доживет до того, когда я смогу не рулить своим авто, но программировать свою систему вождения (естественно с ограничениями в плане безопасности, не придирайтесь — это просто аналогия). Можно привести другую — 60ти летний тренер, который уже не может бегать по полю, испытывает менеджерский кайф, когда его игроки выигрывают по его торговой системе.
Поэтому и я кайфую, когда программирую, кайфую когда робот приносит запрограммированную прибыль.