Вола

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?

волатильность опционы

Max Skinner

Санкт-Петербург

1 642

с 30 марта 2018

12 Комментариев

ch5oh
10 июня 2020, 16:41
«Не читайте советских газет».
0
- Max Skinner
  10 июня 2020, 17:39
  ch5oh, каким образом это объясняет эту аномалию?
  0
  - ch5oh
    10 июня 2020, 17:58
    Max Skinner, «биржевую волатильность» придумывает забагованный алгоритм с нестабильным поведением. Он может поставить улыбку на треть выше рынка, может поставить на треть ниже. До клиринга никаких проблем в этом нет. И даже если в момент клиринга «биржевая улыбка» нарисована помадой во время тяжелого запоя — в этом тоже нет особой беды. Ну, спишут лишнуюю вармаржу с кого-то. На следующий день вернут.
    
    Никто из разумных опционщиков на неё не смотрит.
    +2
    - Max Skinner
      10 июня 2020, 18:01
      ch5oh, спасибо, я, значит, еще не разумный опционщик :)
      0
    - Max Skinner
      10 июня 2020, 18:02
      ch5oh, может быть, еще подскажите, а где же смотреть правильную?
      0
      - Константин
        10 июня 2020, 18:40
        Max Skinner, У каждого опционщика должна быть своя собственная улыбка волатильности)
        +1
        Max Skinner
        10 июня 2020, 20:58
        Дон Опцион, подскажите, какой софт вы используете?
        0
      - ch5oh
        10 июня 2020, 19:26
        Max Skinner, сам рисую свою улыбку.
        В TSLab имеется необходимый функционал.
        
        Хотя биржа немного получше сейчас проходит, но всё равно выше асков на путах.
        Тонкая голубая линия.
        +1
        Max Skinner
        10 июня 2020, 22:22
        ch5oh, а не знаете, в OptionWorkshop нормально с этим делом?
        0
        ch5oh
        10 июня 2020, 22:52
        Max Skinner, =) считаю, что ужасно.
        Но в нашем деле никому нельзя верить на слово.
        Пробуйте, сравнивайте.
        +1
sozday
10 июня 2020, 17:08
21:00 USD Экономические прогнозы FOMC
21:00 USD Заявление FOMC
21:00 USD Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD Пресс-конференция FOMC
0
- Max Skinner
  10 июня 2020, 17:39
  sozday, каким образом это объясняет эту аномалию?
  0