Chaikin’s Volatility vs ATR на внутридневных барах

Приветствую, друзья и коллеги!
Не лучше ли для определения волатильности на малых внутридневных барах (M1-M5) использовать индикатор Chaikin’s Volatility вместо ATR? Зачем нам цена закрытия бара в формуле на этих малых таймфреймах!

ATR

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

4 Комментария

Феликс Осколков
03 июня 2020, 16:47
Попробуй две скользящие, построенные по макс и мин.
0
Дмитрий Овчинников
04 июня 2020, 13:16
Цена закрытия предыдущего бара нужна как минимум:
— на дневном и вечернем клиринге
— в неликвидах практически на каждом баре
0

Читайте на SMART-LAB:

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

11:39

«Сбер» готовит отчет за 2025 год. Что будет с дивидендами?

Главное Акции «Сбера» обновили максимум за полгода перед отчетом за 2025 год и могут продолжить рост вплотную к 400 руб. Итоговый отчет «Сбера» по МСФО ожидается сильным. Аналитики...

Финам Брокер

24.02.2026

Профессиональные стандарты как основа клиентской лояльности

В работе с залогами и вторичным рынком важна не только точность оценки, но и то, как выстроено общение с клиентом. В МГКЛ профессиональные стандарты — это часть операционной модели и...

МГКЛ

10:00

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...