Anton Shabunin личный блог

01 июня 2020, 18:28

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20

Статистика по секторам:

uptrend 1
downtrend 0
sideways 32

Во многих секторах свинг распродан от 200МА (см финансы, химикаты), тем не менее избранные откатившиеся лидеры нашли поддержку — хотя 8 недельный рост в интернет и софт секторах это крайне overextended — много сетапов в лонг среднего пошиба, и можно избирательно ожидать продолжения свинга.

Дисбаланс по широте general market vs index — 0.70 против 2.05, мини-RTQ продолжается — массы пока не поддерживают рост, вызванный ротациями в остатющие акции, концептуально происходит в точности то же самое что и в случае macro-RTQ — крупный капитал концентрируется в горстке избранных имён, всё остальное потихоньку распродаётся. Пределы формулы RTQ были подобраны на основе последних вершин поздней стадии бычьего рынка, сложно сказать каких пределов можно ещё ожидать в рамках bear market Fed-induced retrace rally т.к. прецедентов не было.

ВНИМАНИЕ! В главную таблицу добавлена дополнительная строка для чересчур резвых акций, подскочивших со дна выше 200МА,
она является подмножеством категории «Подскок вверх от 50МА к 200МА» т.е. из 2015 подскочивших акций 482 поднялись выше 200МА, это
9% всех обыкновенных акций, но зато 21% индекса! Готовлю отдельный пост из серии «Прикладная широта рынка» об этой пограничной категории, где наблюдается сейчас большинство активности. Stay tuned.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.05.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-29 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-05-29 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4862)			% от sp500
Длительный аптренд	273	99%	271	0%	0	5%	5%	0%	8%
Откат в аптренде	122	90%	110	0%	0	2%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	262	82%	217	0%	0	5%	4%	0%	3%
Пробой растущей 50МА	21	71%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	3	66%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	29	82%	24	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	2	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	10	40%	4	10%	1	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	18	83%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	1	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	30	73%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	289	39%	113	0%	0	5%	2%	0%	4%
Консолидация под 200МА	773	0%	3	23%	182	15%	0%	3%	10%
Отскок вниз от 200МА	224	0%	2	38%	86	4%	0%	1%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	2015	15%	316	15%	315	41%	6%	6%	60%
^^^^ above 200MA	482	42%	206	0%	1	9%	4%	0%	21%
Консолидация на дне	266	0%	0	46%	123	5%	0%	2%	1%
Подскок со дна	127	2%	3	42%	54	2%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	388	0%	3	57%	222	7%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (273 акций) 29.05.2020

20.1%	55	9%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	17%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.3%	9	27%		33			4	Розница-интернет
3.3%	9	30%		30	ЛИДИР.		12	ПО-защита информации
3.3%	9	7%		125			24	Медицина-изделия
2.6%	7	21%		32			14	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	7	20%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.2%	6	19%		31	ЛИДИР.		36	Энергия альтернативная
2.2%	6	22%		27			52	Продукты-консервы
2.2%	6	18%		33	ЛИДИР.		32	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8%	5	16%		31			60	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.8%	5	8%		62	ЛИДИР.		15	Интернет-контент
1.8%	5	38%		13			19	ПО-игры

51.6%	141		из	273 акций показано

Откат в аптренде (122 акций) 29.05.2020

45.9%	56	10%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	8	13%		60	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7%	7	5%		125			24	Медицина-изделия
3.3%	4	6%		61			13	Медицина-системы/оборудование

61.5%	75		из	122 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (262 акций) 29.05.2020

24.4%	64	11%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
11.5%	30	30%		99			61	Финансы-пустые чеки
5.0%	13	10%		125			24	Медицина-изделия
4.6%	12	20%		60	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	10	14%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.3%	6	20%		30	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	5	17%		29			59	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	5	8%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	15%		32			14	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	5	41%		12			56	Розница-супер/мини маркеты
1.9%	5	16%		31			47	Электроника-полупроводники производители

61.1%	160		из	262 акций показано

Пробой растущей 50МА (21 акций) 29.05.2020

33.3%	7	1%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии

33.3%	7		из	21 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 29.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (29 акций) 29.05.2020

24.1%	7	4%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.3%	3	3%		99			61	Финансы-пустые чеки

34.5%	10		из	29 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (2 акций) 29.05.2020


0.0%	0		из	2 акций показано

Слом растущей 50МА (10 акций) 29.05.2020

30.0%	3	0%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии

30.0%	3		из	10 акций показано

Слом падающей 50МА (3 акций) 29.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (18 акций) 29.05.2020

38.9%	7	1%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии

38.9%	7		из	18 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (1 акций) 29.05.2020


0.0%	0		из	1 акций показано

Консолидация под 50МА (30 акций) 29.05.2020

33.3%	10	1%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии

33.3%	10		из	30 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 29.05.2020


0.0%	0		из	6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (289 акций) 29.05.2020

14.9%	43	7%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.7%	28	28%		99			61	Финансы-пустые чеки
3.5%	10	28%		35	НАРОЖД.		108	Горная добыча-руда
3.5%	10	16%		60	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	9	7%		125			24	Медицина-изделия
2.8%	8	11%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.1%	6	3%		174	ЗАМЕДЛ.		96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	6	42%		14			0
1.7%	5	10%		47			98	Химикаты-особые
1.7%	5	8%		62	ЛИДИР.		15	Интернет-контент

45.0%	130		из	289 акций показано

Консолидация под 200МА (773 акций) 29.05.2020

7.9%	61	10%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	55	31%		174	ЗАМЕДЛ.		96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	23	35%		64			148	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	19	15%		125			24	Медицина-изделия
2.3%	18	37%		48	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
2.2%	17	25%		68			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	17	60%		28			169	Нефть и газ-переработка/продажа
2.1%	16	20%		77			176	Банки-юго-восток
2.1%	16	42%		38			183	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	15	15%		94	ОТСТ.		172	Банки-северо-восток
1.9%	15	20%		72	ОТСТ.		161	Банки-запад/юго-запад
1.7%	13	19%		68	ЗАМЕДЛ.		145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	13	20%		64	НАРОЖД.		78	Финансы-управление инвестициями

38.6%	298		из	773 акций показано

Отскок вниз от 200МА (224 акций) 29.05.2020

19.2%	43	7%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	20	29%		68			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	7	30%		23			164	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.7%	6	4%		125			24	Медицина-изделия
2.7%	6	10%		60	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	5	13%		37			192	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	5	8%		62	ЛИДИР.		15	Интернет-контент
2.2%	5	7%		64			148	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	4	6%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	16%		25			170	СМИ-радио и ТВ

46.9%	105		из	224 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (2015 акций) 29.05.2020

6.3%	127	22%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	72	41%		174	ЗАМЕДЛ.		96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	50	53%		94	ОТСТ.		172	Банки-северо-восток
2.3%	47	77%		61			157	Банки-средний-запад
2.3%	46	63%		72	ОТСТ.		161	Банки-запад/юго-запад
2.2%	45	58%		77			176	Банки-юго-восток
1.9%	39	31%		125			24	Медицина-изделия

21.1%	426		из	2015 акций показано

Консолидация на дне (266 акций) 29.05.2020

9.8%	26	4%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	13	13%		94	ОТСТ.		172	Банки-северо-восток
4.5%	12	17%		68	ЗАМЕДЛ.		145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8%	10	8%		125			24	Медицина-изделия
2.6%	7	12%		57	ОТСТ.		171	Финансы-сбербанки
2.3%	6	21%		28	ОТСТ.		189	Транспорт-водный
1.9%	5	7%		64			148	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	17%		29			190	Одежда
1.9%	5	6%		77			176	Банки-юго-восток
1.9%	5	5%		99			61	Финансы-пустые чеки
1.9%	5	8%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	10%		48	ЛИДИР.		37	Финансовые услуги-особые

39.1%	104		из	266 акций показано

Подскок со дна (127 акций) 29.05.2020

5.5%	7	4%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	6	6%		94	ОТСТ.		172	Банки-северо-восток
3.9%	5	15%		32	ЗАМЕДЛ.		107	Телеком услуги-зарубежные
3.9%	5	0%		557	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	6%		61			13	Медицина-системы/оборудование
3.1%	4	5%		77			176	Банки-юго-восток
3.1%	4	6%		64			148	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

27.6%	35		из	127 акций показано

Длительный даунтренд (388 акций) 29.05.2020

11.3%	44	7%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	16	9%		174	ЗАМЕДЛ.		96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	11	17%		62	ЛИДИР.		15	Интернет-контент
2.6%	10	14%		68	ЗАМЕДЛ.		145	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	9	9%		94	ОТСТ.		172	Банки-северо-восток
2.3%	9	13%		68			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	8	14%		57	ОТСТ.		171	Финансы-сбербанки
2.1%	8	27%		29			59	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	7	9%		77			176	Банки-юго-восток
1.8%	7	20%		34	ЛИДИР.		27	Бытовые услуги-образование
1.8%	7	18%		37			192	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	7	25%		28	ОТСТ.		189	Транспорт-водный
1.8%	7	30%		23			164	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом

38.7%	150		из	388 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (949 акций) 29.05.2020

10.1%	96	17%	из	557 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	86	86%		99			61	Финансы-пустые чеки
3.5%	33	47%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.0%	28	46%		60	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	25	20%		125			24	Медицина-изделия
2.1%	20	11%		174	ЗАМЕДЛ.		96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	18	66%		27			52	Продукты-консервы
1.7%	16	50%		32			14	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5%	14	29%		48	ЛИДИР.		37	Финансовые услуги-особые
1.5%	14	40%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
1.5%	14	42%		33			4	Розница-интернет
1.4%	13	43%		30	ЛИДИР.		12	ПО-защита информации
1.4%	13	20%		62	ЛИДИР.		15	Интернет-контент
1.4%	13	41%		31			67	Косметика и личная гигиена
1.4%	13	43%		30	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3%	12	36%		33	ЛИДИР.		32	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.2%	11	78%		14			0
1.1%	10	34%		29			59	Медицина-лекарства по рецептам
1.1%	10	15%		64	НАРОЖД.		78	Финансы-управление инвестициями
1.1%	10	32%		31	ЛИДИР.		36	Энергия альтернативная
1.1%	10	16%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.1%	10	32%		31			47	Электроника-полупроводники производители

51.5%	489		из	949 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-26 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.53	i 0.73	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.45%	2.38%
pullingback	3.00%	5.35%
lostmomentum	5.03%	4.75%	U 12.89%	12.67%	0.98 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.00%
breakabove50dn	0.14%	0.00%
wentabove50up	0.18%	0.20%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.27%	0.20%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.23%	0.59%
wentbelow50dn	0.04%	0.40%
consbelow50	0.45%	0.20%
bouncebelow50	0.16%	0.20%
bounceabove200	6.67%	8.91%
consbelow200	14.71%	13.27%
bouncebelow200	3.00%	1.98%
bounceabove50	39.87%	46.14%	***	***
bottoming	11.66%	9.11%	D 24.44%	17.43%	0.71 downtrend balance
bottombounce	4.19%	3.56%
trendbelow50	5.60%	2.77%

2020-05-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.81	i 1.66	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.16%	3.76%
pullingback	2.91%	3.17%
lostmomentum	4.66%	5.35%	U 13.63%	13.47%	0.99 uptrend balance
breakabove50up	0.29%	0.79%
breakabove50dn	0.06%	0.20%
wentabove50up	0.61%	0.40%
wentabove50dn	0.04%	0.00%
breakbelow50up	0.27%	0.40%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	0.27%	0.40%
wentbelow50dn	0.02%	0.20%
consbelow50	0.42%	0.40%
bouncebelow50	0.17%	0.00%
bounceabove200	4.45%	5.74%
consbelow200	8.28%	4.55%
bouncebelow200	2.01%	0.40%
bounceabove50	55.46%	66.53%	***	***
bottoming	6.65%	5.15%	D 16.82%	8.12%	0.48 downtrend balance
bottombounce	4.19%	1.98%
trendbelow50	3.96%	0.59%

2020-05-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.79	i 2.18	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.45%	3.56%
pullingback	3.83%	3.37%
lostmomentum	6.00%	6.14%	U 13.90%	14.65%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.17%	0.59%
breakabove50dn	0.06%	0.20%
wentabove50up	0.46%	0.99%
wentabove50dn	0.00%	0.00%
breakbelow50up	0.41%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	0.39%	0.20%
wentbelow50dn	0.02%	0.00%
consbelow50	0.50%	0.40%
bouncebelow50	0.19%	0.00%
bounceabove200	6.04%	7.13%
consbelow200	14.83%	12.08%
bouncebelow200	3.85%	1.98%
bounceabove50	45.94%	58.61%	***	***
bottoming	4.10%	1.58%	D 17.66%	6.73%	0.38 downtrend balance
bottombounce	2.44%	1.78%
trendbelow50	7.28%	1.39%

2020-05-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.70	i 2.05	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.61%	8.32%
pullingback	2.51%	1.58%
lostmomentum	5.39%	3.56%	U 14.54%	15.84%	1.09 uptrend balance
breakabove50up	0.43%	0.59%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.60%	1.78%
wentabove50dn	0.04%	0.20%
breakbelow50up	0.21%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	0.37%	0.00%
wentbelow50dn	0.02%	0.00%
consbelow50	0.62%	0.20%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	5.94%	4.16%
consbelow200	15.90%	10.89%
bouncebelow200	4.61%	2.38%
bounceabove50	41.44%	60.99%	***	***
bottoming	5.47%	1.19%	D 20.67%	7.72%	0.37 downtrend balance
bottombounce	2.61%	1.78%
trendbelow50	7.98%	2.38%