ФР МБ: результаты Мая'20

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты апреля: smart-lab.ru/blog/618633.php

Собственно, несмотря на то, что индекс ММВБ полной доходности прибавил за месяц 3.8% — счет показал лишь символический плюс (на самом деле, чуть больше за счет не пришедших дивидендов). Конкретно у меня это получилось за счет того, что модель довольно долго выходила из защитных активов (золото + POLY + PLZL), которых в портфеле было на 30+% счета. Но, на удивление, у других алгоритмистов (привет А. Г.) видим то же самое, притом, что с золотом проблем не было. Какой-то магический месяц: индекс неплохо вырос, а алго выделывало какие-то странные энцефалограммы, как выше, или даже сливало.

С начала года результат практически не изменился — все те же +7.2% (~ 18% годовых), что, конечно, лучше индекса ММВБ полной доходности, с начала года потерявшего 9.4%, но это уже пониже моего годового таргета. Надеюсь, вторая половина года окажется удачнее.

На текущий момент портфель примерно такой:

Всем профитов!

ФР РФ торговая система алготрейдинг SBGB PHOR OGKB FXRB AGRO RSTI AKRN TCSG NLMK FEES MOEX RTKM FXCN TRMK ROSN MSTT RASP AFKS MAGN

MadQuant

не определен

795

17 258

с 24 ноября 2016

23 Комментария

wistopus
30 мая 2020, 15:48
с Россетями хорошо угадали… рост еще не закончился (по всей видимости)
Фосагро по-немногу, но стабильно....
Система прет и прет (загадка?)...
остальное не знаю...

иметь такой портфель могут уверенные в себе люди…
+2
SergeyJu
30 мая 2020, 15:53
У меня полюса примерно 20% от счета и я его не трогаю примерно 10 месяцев. Так что не весь минус мая от алго.
+1
- wistopus
  30 мая 2020, 15:58
  SergeyJu,
  меня полюса примерно 20% от счета и я его не трогаю
  у меня сугубо личное ощущение, что полюс и полиметал начинают сдуваться… время фиксировать все что есть ( мнение без претензии ...)
  если что… лучше зайти еще раз…
  0
- MadQuant
  30 мая 2020, 15:59
  SergeyJu, не, мне примерно неделю назад даже долгосрочные компоненты системы посоветовали свалить из полюса — я и свалил. Может, и зря (если будет второе дно). Но как будет — так и перезайду, я не гордый.
  +1
  - SergeyJu
    30 мая 2020, 16:05
    MadQuant, мне не советуют. Я уже как-то писал, самые сильные при падении рынка бумаги обычно хуже индекса себя ведут на последующем росте. Что с этим делать — пока не знаю.
    0
    - MadQuant
      30 мая 2020, 16:17
      SergeyJu, ну это феномен понятный: защитные и контрцикличные акции плохо перформят во время роста и хорошо — во время падения. Тут варианта два: либо вы предсказываете плохие периоды и держите их только в плохие (тайминг), либо как-то балансируете риски в портфеле, и всегда их держите на долю капитала. У меня скорее какое-то комбо этих двух подходов.
      +2
      - SergeyJu
        30 мая 2020, 16:47
        MadQuant, не уверен что логика циклический/контрциклический в данном случае применима. Я думаю, все проще, на сильном отскоке народ хватает то, что сильней всего упало. Налетай — подешевело. Либо за счет свободных денег, либо за счет продажи того, что не упало или мало упало. Типично контртрендовое поведение публики.
        Да, и еще, у меня ротация по принципу сильные-слабые акции и близко не стоит к обороту 100% в месяц. Что-то около 4% в год.
        0
        MadQuant
        30 мая 2020, 16:52
        SergeyJu, ну у вас видимо более долгосрочная система, поэтому и менее турноверная. Моя просто на текущий момент работает с целью минимизации поосадок, поэтому и чешет быстрее (т.к. возможно деньги со счета пригодятся, поэтому в большую просадку уходить не хочется)
        0
  - Феликс Осколков
    30 мая 2020, 16:36
    MadQuant, что то мне подсказывает, что не будет роста золота как обещают аналитики
    0
    - MadQuant
      30 мая 2020, 16:39
      Феликс Осколков, да мне, если честно, по барабану на аналитегов, я торгую рынок. Если роста не будет — ну и хорошо, что вышел, если будет — залезу туда ещё раз. Я не прогнозист, а график сейчас выглядит плохо.
      0
Коля Гаврилов
30 мая 2020, 16:08
MadQuant , как американский портфель май и что на июнь берешь? Я в июнь иду примерно 25индекс/75трежерис. Май +1 примерно
0
- MadQuant
  30 мая 2020, 19:15
  Коля Гаврилов, май примерно так же, +1.5%. На июнь берет примерно 40% среднесрочных трежаков, остальное на стоки + золото и долгосрочных трежаков немного (по 5-10%)
  0
  - Коля Гаврилов
    31 мая 2020, 00:58
    MadQuant, статистика напрягает. Уж слишком рекордным отскок у насдака вышел. Моментум это конечно хорошо, но корректоз -5 будет просто логичен и без рыданий… А портфелю неприятно…
    0
    - MadQuant
      31 мая 2020, 01:50
      Коля Гаврилов, ну как будет — так и будем реагировать. ИТ сектор как раз сейчас не рекомендует держать.
      0
      - Коля Гаврилов
        31 мая 2020, 01:52
        MadQuant, согласен
        0
А. Г.
30 мая 2020, 16:20
Ну «Русский Баффет» («купил и держи» российские «голубые фишки» с ежеквартальной ребалансировкой) неплохо в мае прибавил, а ведь ещё дивы по Норникелю не пришли. Правда, с начала года он в минусе, как и индекс Мосбиржи. Это алго в РИ и Си меня в мае подвело.
0
- MadQuant
  30 мая 2020, 16:25
  А. Г., ну Русский Баффет у вас относительно пассивная стратегия, вот он индекс + какая-то альфа/удача и показал. У меня же обороты где-то в районе 100% в месяц
  0
  - А. Г.
    30 мая 2020, 16:31
    MadQuant, да там плановые ребалансировки в конце квартала и внеплановые, если по какой-то акции из портфеля вышел супернегатив. Но последнее было всего 1 раз за все время реальной торговли с декабря 2017-го, а в тестах вообще не исследовалось. Но так как счёт маленький (начальная сумма была 120 тыс.), то комиссии там 2-2,4%% годовых от счета. Основное это 177 руб. в месяц.
    0
Volahub
30 мая 2020, 17:28
так себе
0
Михаил
30 мая 2020, 17:58
А чего вы оптимизируете, когда портфель составляете?
0
- MadQuant
  30 мая 2020, 18:01
  Михаил, целевую функцию
  0
  - Михаил
    30 мая 2020, 18:02
    MadQuant, а по конкретнее, что за функция?
    0
    - MadQuant
      30 мая 2020, 18:08
      Михаил, там несколько критериев, начиная от гладкости кривой эквити, и заканчивая эффективным количеством независимых компонент в портфеле.
      0