25 мая 2020, 12:13

О манипуляциях волатильностью на бирже

Многие, кто начинает торговать опционы, слишком много внимания уделяют математике… От словосочетания «формула Блэка-Шоулза» они приходят в экстаз… И все они испытывают сильное разочарование, когда узнают сермяжную правду… Биржа считает и волатильность и теоретическую цену, основываясь на ордерах в стакане.

волатильность теорцена

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 223

с 11 февраля 2015

27 Комментариев

SergeyJu
25 мая 2020, 12:42
Какие Ваши варианты?
+1
ch5oh
25 мая 2020, 13:48
Любой, имеющий глаза, может прочитать описание методики построения «биржевой улыбки» и понять, что она не имеет никакого отношения к понятию «справедливая цена опциона».

Вы такими темпами придете к выводу, что закон о квалификации инфесторов — благо. После чего все «новички» будут принципиально отрезаны от возможности торговать опционами. ;-) Со всеми вытекающими.
+4
GAURANGA
25 мая 2020, 14:30
alfatest, у биржи есть алгоритм повышения ГО. Как вы не поймете когда вы открываете позицию под залог ГО вы занимаете деньги у брокера. Это кредит. Зачем вы берете кредиты? )))
0
Eridanoy
25 мая 2020, 14:42
Там же базовый актив и вверх и вниз сходил, логично что волатильность выросла.
Покупка опциона всегда безрисковая сделка, больше стоимости опциона вы никогда не потеряете, чего не скажешь о непокрытых продажах.
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

19:25

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

18:35

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...