Вопрос о стоп лосс.

теории у всех разные, может алготрейдеры думают иначе чем я (даже не может, а точно)

из моего опыта — в процентах считать — нет смысла. хороший стоп случайным образом плавает вокруг любого взятого тобою процента от счета.

1. Поэтому я просто взял 3% (а мог и 5 или 10) и решил, что если я могу поставить хороший стоп, меньший этой суммы — то это сделка, которую я буду брать. Если хороший стоп оказывается больше моего «лимита» в 3%, то я не вхожу в сделку, то есть сижу, давлюсь слюнями, когда цена бежит туда, куда я и думал, но руки сунул под булки и к клаве не тянусь :)))

2. да, потому что перемещаю стоп по характерным точкам на графике, поэтому от текущей цены получаются разные расстояния, соответственно в процентах от счета или от текущей цены размер стопа однозначно изменяется

3. не знаю. я перестал гнаться за максимизацией прибыли, стало легче справляться с соблазнами.

Подобные вопросы означают, что тебя сожрут. Их нельзя не то что задавать, их нельзя даже поселять в свою голову. Это уже конец, только с отсрочкой.

1. Стоп в зависимости от ATR может быть от 0.5% до 5%+ на акциях. При повышении волатильности и увеличении расстояния до стопа (скажем, более 2%) пропорционально режется совокупный сайз на сделку (риск сделки не может быть больше предопределенного процента депозита — скажем, 1%).

2. Да, ручной трейлинг. Таргет-профита нет.

3. Можно продать незначимую часть общей позиции (1-10% от позы), то же справедливо для долгосрока — например треть Россетей ап, подобранных на 1.02, скинул системно по уровню 2.0, а 1% от оставшегося на 2.2). Это с точки зрения психологии. Если с точки зрения бэктестов частичный сброс позиции даже улучшает характеристики системы, вопрос вообще не стоИт.

S/L -Это интимное дело. Алгоритмические трейдеры решили Бога за бороду поймать, но так рассуждать не конструктивно.Спекулятивный инструмент индивидуален. Приведите пример инструмента на который Вы покушаетесь.