16 мая 2020, 12:03
Алгоритм для торговли Brent
Всем привет!
Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.
С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:
Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.
С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
- Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
- Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками.
Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:
- При торговле ЛОНГ+ШОРТ результат впервые за все время отрицательный -0,13$ за 4 дня торгов
- При торговле ТОЛЬКО ЛОНГ мой обычный результат в +1,92$ за четыре торговых сессии.
Все сигналы в стратегии построены на четких критериях. Входа, стопы, тейки, все просчитано. Я ищу какой-то четкий критерий для определения тренда, желательно по размеру баров. Почему по размеру баров? Прошлая неделя, очевидно, на нефти был тренд наверх, я торговал ЛОНГ+ШОРТ и заработал за неделю в районе 4$. Торгуя ТОЛЬКО ЛОНГ было бы в половину меньше. Дело в том, что на прошлой неделе нижненаправленные бары были такие же по размеру как и лонговые и движение было широким, а на этой неделе нижненаправленные бары чаще всего выкупали и они закрывались, формируя дожи.
В общем, если кого-то заинтересовало — поделитесь своими решениями для определения тренда пожалуйста.
Читайте на SMART-LAB:
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....
16:10
Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...
18:15
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...
22:12
vaders, хорошо, теперь буду знать
22:37
Владимир Омск ***, Да, этот робот дает около 40% в месяц от депо. Есть у нас еще трендовый робот — там побольше, около 70% в месяц.
........, Мало дают.На уровне бусов.
Нефть + 3.5%, где ракета? 🚀
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Газпром» с повесткой дня, включающей в себ...
ИМ, каких ребят, 20 украинцев и 6 грузинов?
22:30
КУК голодранец, И держит в плену.И принудительно мост заставили строить и теперь пытает на пляже.Под лозунгом-Загар должен быть у всех.
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...
22:29
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...
1. ТОЛЬКО ШОРТ — успешен на медвежьих фазах движения цены;
2. ТОЛЬКО ЛОНГ — на бычьих;
3. ЛОНГ+ШОРТ — нувыпонели ;)
Да вот только общая направленность тренда выясняется уже после движения...
Для общего случая, полагаю, справедлив подход №3. Но если при этом на нисходящих трендах робот будет чаще заходить в шорт, чем в лонг, будет еще лучше (и наоборот для восходящих).
Вы ставите не правильную задачу — на баре. Словно диктуете рынку условия. Так нельзя.
И секретик. Самая лучшая цена всегда лежит в контртренде.
Хотел бы получить стратегию. Решения проблемы могу предложить больше, чем вы сможете протестировать.