Алгоритм для торговли Brent

Всем привет!

Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.

С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:

Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками.

Я рассказал про себя и алгоритм на vc. Понятно, многие сочтут, что очередной шарлатан пытается заработать денег на пустышке. На самом деле нет, если бы у меня были ресурсы я бы хотел сделать что-то вроде Betterment, дать людям адекватный финансовый продукт, на котором можно заработать.

Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:

При торговле ЛОНГ+ШОРТ результат впервые за все время отрицательный -0,13$ за 4 дня торгов
При торговле ТОЛЬКО ЛОНГ мой обычный результат в +1,92$ за четыре торговых сессии.

Все сигналы в стратегии построены на четких критериях. Входа, стопы, тейки, все просчитано. Я ищу какой-то четкий критерий для определения тренда, желательно по размеру баров. Почему по размеру баров? Прошлая неделя, очевидно, на нефти был тренд наверх, я торговал ЛОНГ+ШОРТ и заработал за неделю в районе 4$. Торгуя ТОЛЬКО ЛОНГ было бы в половину меньше. Дело в том, что на прошлой неделе нижненаправленные бары были такие же по размеру как и лонговые и движение было широким, а на этой неделе нижненаправленные бары чаще всего выкупали и они закрывались, формируя дожи.

В общем, если кого-то заинтересовало — поделитесь своими решениями для определения тренда пожалуйста.

Brent Нефть алготрейдинг тренд

Artem Loychenko

London

714

с 27 апреля 2020

24 Комментария

XXM
16 мая 2020, 13:12
Классика жанра:
1. ТОЛЬКО ШОРТ — успешен на медвежьих фазах движения цены;
2. ТОЛЬКО ЛОНГ — на бычьих;
3. ЛОНГ+ШОРТ — нувыпонели ;)
Да вот только общая направленность тренда выясняется уже после движения...
Для общего случая, полагаю, справедлив подход №3. Но если при этом на нисходящих трендах робот будет чаще заходить в шорт, чем в лонг, будет еще лучше (и наоборот для восходящих).
0
- Artem Loychenko
  16 мая 2020, 16:14
  XXM, не совсем так получается. Как я написал в посте. Даже если ретроперспективно посмотреть сейчас на неделю 4.05-8.05, видно, что там был верхненаправленный тренд. Но ту неделю я торговал ЛОНГ+ШОРТ, а если бы торговал только ЛОНГ, прибыль была бы меньше на 50%.
  0
  - VladMih
    17 мая 2020, 10:22
    Artem Loychenko, эх, если б всё было так просто...
    Дело в том, что тренды очень разные по внутренней структуре. Два крайних случая — они могут быть либо «направленные», либо сильно волатильные, с очень сильными откатами и такими же сильными двигами в тренд. Последние позволяют заработать больше, но сносят привычный размер стопа.
    Надо как-то учиться ловить эту «внутренность», но это возможно только после открытия ордера… Много лет ломаю над этим голову и, кажется, только что дал сам себе подсказку — пойду еще что-нибудь сломаю )
    0
    - Artem Loychenko
      17 мая 2020, 11:20
      VladMih, вот именно этим сообщение вы описали то, о чем я здесь вообще веду речь) Неделя с 4.05 по 8.05 была трендовая с очень сильными откатами внутри дня. Именно это позволило мне хорошо работать по системе ЛОНГ+ШОРТ.
      Я не уверен на счет «только после открытия ордера»; если посмотреть на неделю, начинающуюся с 12.05, то четко видно, как уменьшился диапазон баров (15 мин) относительно прошлой недели, при этом, можно заметить как выкупают шортовые, и, что лонговые все-таки иногда доходили до размерности, соответствующей предыдущей недели. Я буду двигаться в этом направлении)
      0
Винни Пух
16 мая 2020, 13:37
Два робота с пересекающимися стратегиями только лонг и только шорт на одном инструменте. За счет нахлеста стратегий часть неудач будет нивелироваться в ноль, а тренды успешно отрабатывать.
0
- Artem Loychenko
  16 мая 2020, 16:15
  Винни Пух, неплохая, на самом деле, идея, надо подумать на этот счет)
  0
LogikoMen
16 мая 2020, 13:44
Секрет очень прост. На вашу задачу нет решения. Потому что найдя его. Вы убьете рынок. Рынок регулирует прибыль и убытки за счет смены фаз. Т.е в абсолюте решения нет. Нужно отталкиваться от того. Что есть решения. Которые дадут положительное мат ожидание. Но не позволят вам зарабатывать в абсолюте как в одном направлении. Поджимая трендом, вы сократите общую доходность по одному направлению. Сокращение может оказаться таким. Что ваша стратегия перестанет работать. И ищите решения исходя из этого.
Вы ставите не правильную задачу — на баре. Словно диктуете рынку условия. Так нельзя.
И секретик. Самая лучшая цена всегда лежит в контртренде.
Хотел бы получить стратегию. Решения проблемы могу предложить больше, чем вы сможете протестировать.

+1
- Artem Loychenko
  16 мая 2020, 16:37
  LogikoMen, стратегия перестанет работать, если рынок перестанет двигаться определенными последовательностями. Для меня важно чтобы краткосрочные тренды на 15ми минутном тайфрейми состояли из 2-3 и более подряд однонаправленных баров. Остальное уже детали. Я не прошу рынок и бары подстраиваться под меня; анализируя бары, я всего лишь пытаюсь понять сейчас на рынке тренд или волатильность просто. Я не пытаюсь получить самую лучшую цену, так не бывает. Я пытаюсь получить хорошую цену с адекватным риском. Тестовый бесплатный период уже прошел. Можно либо подписаться работу по стратегии на неделю, либо получить 1 бесплатный день.
  0
  - LogikoMen
    16 мая 2020, 20:36
    Artem Loychenko, вас интересует это?
    
    0
    - Artem Loychenko
      16 мая 2020, 20:50
      LogikoMen, Я думаю, что мы по разному понимаем волатильность. Пила на рынке — это нормально и она может быть фазой любого тренда. Для меня трендовость характиеризуется, скорее, размером баров. Если их диапазон соотвествует диапазону за недавний предыдущий период, значит мы движемся нормально, в рамках тренда. Если же диапазон баров сильно сузился, значит на рынке происходит какая-то неопределенность. Я найду решение в рамках свой стратегии, потом опубликую здесь с картинками)
      0
      - VladMih
        17 мая 2020, 13:30
        Artem Loychenko, именно поэтому очень многие привязывают размеры ТП и СЛ к ATR. У меня пока не получается сделать это эффективно, т.к. не могу формализовать способ привязки периода ATR (или других показателей волатильности) к конкретной сделке.
        
        Крутится мысль взаимоувязать ДВА показателя разных периодов — для оценки 1) общей волатильности и 2) сигнальной волатильности.
        Ну и плюс сегодняшняя мысль по модификации цели в сторону увеличения при определенном развитии сделки.
        0
        Artem Loychenko
        17 мая 2020, 13:36
        VladMih, если у вас хорошо с английским, посмотрите курсы https://trader-dante.com. Там можно купить отдельные модули. Человек привязывает TP и SL к ATR и объясняет это вполне логично, все формализовано. Правда, он торгует часовики. Не подумайте только, что это очередной разводила на курсы) человек торгует больше 20 лет в Лондоне) во время карантина делал курс, где мы собрали хорошую сумму в помощь итальянцам) Мои SL и TP жестко привязаны к логике стратегии, пока не планирую двигать их по ATR. Посмотрю сейчас чем мне может помочь ATR в моем вопросе.
        0
        VladMih
        17 мая 2020, 13:49
        Artem Loychenko, 1. инглиш из зер шлехт ))
        2. Привязка должна соответствовать ТС — он привязал к своей.
        3. При грамотной привязке логика ТС не пострадает.
        Пример.
        СЛ привязывают обычно к экстремуму + зазор на шум.
        Умножаете этот СЛ на коэф. АТР (не на сам АТР) и получаете повышенную защиту от сильного шума на высокой волатильности. Но здесь есть нюанс — именно на низкой волатильности наибольшая опасность сноса слишком близкого стопа...
        В любом случае это инструмент, которым совершенно не обязательно нарушать идеологию системы.
        0
  - LogikoMen
    16 мая 2020, 20:40
    Artem Loychenko, по стрелочкам поймете направление. Которые показывает индикатор. Если же хотите понять. Что сейчас. То вверху индикация — верхний и самый нижний. Это тренды вверх и вниз соответственно. А между это волатильность. Так называемая вами. Причем показаны интервальные на истории. Т.е. об этом вы узнаете вконце. Теперь объясните, что вы хотите спрогнозировать в условиях. Когда рынок просто издевается. Когда чередует трендовые модели и волатильность.
    0
    - LogikoMen
      16 мая 2020, 21:12
      LogikoMen, напишите. Как опубликуете
      0
  - LogikoMen
    16 мая 2020, 20:41
    Artem Loychenko, черные показывают открытие сделки, красные закрытие, ошибка в направлении. Зеленые успешные. Т.е. по черным видите направление.
    0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
17 мая 2020, 09:38
Неплохо было бы увидеть отзывы этой самой «небольшой группы людей"
0
- LogikoMen
  17 мая 2020, 10:06
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), если они зарабатывают, то они будут молчать
  
  +1
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    17 мая 2020, 10:14
    LogikoMen, логично, если бы я зарабатывал, не терся бы на смартлабе
    0
- Artem Loychenko
  17 мая 2020, 10:12
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), в телеграмм канале есть абсолютно все сделки, которые делает алгоритм. К этому телеграмм каналу прикреплен чат, в котором есть исчерпывающие обсуждение прошлой недели. Я никому не обещал 100% положительных сделок, прошлая неделя была отрицательная и это отражено и в сделках и в чате. К тому же, у вас всегда есть один день попробовать бесплатно, если вы думаете, что я кого-то обманываю.
  +1
Artem Loychenko
17 мая 2020, 11:52
ssn, меня удивляет, когда люди ищут негатив. Если вы внимательно прочитали этот пост, а также статью, то могли заметить, что мое желание не похвалиться, а дать обычным людям нормальный финансовый продукт. Да, у меня нет ресурсов чтобы сделать из этого какой-то финтехстартап, я дойду до этого, потому что стратегия scalable. Я вынужден показать результаты и показать сделки, потому что уровень недоверия у наших граждан огромен. Я никого не заставляю и не прошу дать мне денег. Я торгую эту стратегию и этот алгоритм каждый день и просто предлагаю людям возможность. Спасибо за ваши чудесные поговоркипожелания из народа, надеюсь, что у вас тоже будет все хорошо.
Алгоритм, при отсутствии «ответа» уйдет в цикл ожидания до получения ответа.
0
- Artem Loychenko
  17 мая 2020, 12:26
  ssn, фактически, вы желаете мне потерять деньги или же косвенно выражаете сомнение в моей честности. Я не вижу в своем ответе «столько эмоций». Более того, специально написал, что я никому ничего не «впариваю». Либо вы не читаете, что я пишу, либо игнорируете чужие аргументы и мнения. Думаю, вы согласитесь, что дальнейший диалог не по теме поста неэффективен.
  
  Цикл ожидания работает и не вызывает проблем в действиях алгоритма или риска потери средств моих или пользователей. Поэтому на данный момент — это лучший вариант.
  0
VladMih
17 мая 2020, 13:20
ssn, вы как бабка забубенная, суеверная. По моим наблюдениям тихих сливал намного больше, чем «громких» успешных.
99% трейдеров не кричат ни об успехах, ни об удачах,
при этом 95% из этих тихих сливают.

Чисто в логику/статистику вдумайтесь и поймете, что я прав.
Правда, против «веры» статистика и логика не работает…
0
- VladMih
  17 мая 2020, 15:41
  ssn, читать не умеете. Или понимать. Логика не работает У ВАС.
  Привет, бабуля! )
  0