12 мая 2020, 10:27
Опционный цирк и его кони...
Стакан по опционной серии на ри с экспирацией 21.05.2020:
разница между реальными и теор ценами на ЦС около 20%, на краях в 2 — 3 раза.
Понятное дело, что давно уже на эту ХНЮ теор не обращаю внимания, но… вар маржа то по ней считается. Слов без мата не могу подобрать под эту картинку...
Всем добра и удачной торговли ;)
разница между реальными и теор ценами на ЦС около 20%, на краях в 2 — 3 раза.
Понятное дело, что давно уже на эту ХНЮ теор не обращаю внимания, но… вар маржа то по ней считается. Слов без мата не могу подобрать под эту картинку...
Всем добра и удачной торговли ;)
master114, ну вот почти месяц прошел. А цена — не упала, держится на уровне IPO.
Неплохо.
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
Конец истории успеха монопольки немного предсказуем… рост тарифов не покрывает роста расходов, прокачка вследствие деградации добычи снижается, далее выяснится, что грызуны из биолабораторий активно у...
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока
Дюша Метелкин, 8.77 млрд всего предъявили. Судя по убытку РСБУ, у самой Сегежи кэш и кредитные линии должны были уже закончиться. Я не думаю, что в августе на много активов продали. Наверное, Система ...
а как считает??
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=86266#Post86266
Да, погрешность большая. Часто возможна покупка по аску и продажа по биду — грустно становится достаточно быстро.
(А биржа считает вариационку по Теор. цене.)
? Кстати, удалось применить их совет на практике??
«если не устраивает неэффективность торговой площадки» — я писал про теор цену и расхождение с реальной, к эффективности/не эффективности это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к манипуляции с вар маржей и непрофессионализму срочной секции рынка ММВБ.
vitsantal, покупают/продают по тем ценам за которым согласны это сделать участники торгов. Я в своей модели могу использовать теоретические цены отличающиеся как от Вашей, так и от Мосбиржы. Соответственно я не буду продавать если цены мне покажется дешевле моей и покупать, если же цена будет дороже моей. Третий вариант — «Обменник в Шереметьево» — я могу выставить двусторонние заявки с заведомо конским спредом.
Ну а покупать/продавать по этим ценам, на этой площадке -решать исключительно вам.
Клуб анонимных опционщиков, блин )))
«Мосбиржа — кухня, ГО считают как им вздумается» где я писал, что мосбиржа кухня? где я писал, что ГО считают как вздумается? Я писал, что когда нужно теор ценой косвенно влияют на изменение ГО у трейдеров и конечно не как вздумается, а только для того чтобы ...
«Нормальным пацанам не заработать.» — где я написал про заработать/не заработать?
vitsantal, ни на одной бирже мира БИРЖА не транслирует цену опционов. Потому что по сути это прямое манипулирование рынком.
Что касается Moex, то "Теор.цена" — крайне неудачное название столбца данных в таблице Квик. Не более. Данная величина не имеет никакого отношения к «справедливой оценке опционов». Это просто учетная чиселка. В начале торгов её «точность» Вас вообще не должна волновать. Только ближе к клирингу да и то вряд ли.
Если назвать её правильно («Учетная цена»), то сразу становится понятно почему при работе никто на неё не ориентируется и вообще внимания не обращает, если какая-то заявка пересекает эту фантомную величину.
Во-вторых косвенно влияет на ГО позиции.
Другой вопрос, что те кто торгует, действительно на нее не обращают внимания, а риски по изменению значения по этому параметру (см. выше) закладывают в свою модель торговли.
«ни на одной бирже мира БИРЖА не транслирует цену опционов.» — поэтому и не транслируют, т.к. смысла в этом нет, потому что оценка опционов будет совпадать с ценой ММ, которые держат спред в районе 0,1 — 0,05% на ликвидных позициях.
«Потому что по сути это прямое манипулирование рынком.» — так про это и идет речь в топике )
vitsantal, на западе полно неликвидных опционов и никто не транслирует по ним «биржевую цену». Для примера посмотрите опционы на фьючерс доу-джонса(!!!) YM.
То есть по западным опционам Ваш финрез полностью находится во власти маркет-мейкера. Например, Вы купили. Если он соизволит после этого поднять свою котировку — заработаете. Не соизволит — так и будете сидеть с позицией, но без денег, пока рынок не откатит и не настанет пора фиксить убыток.
В целом, нам всем нужно как можно популярней и доходчивей объяснить всем (и себе) неудачность названия этой странной чиселки. Там реально работают забагованные алгоритмы подгонки. Они могут провести улыбку поперек котировок и держать несколько часов, пока оператор соизволит подергать настройки и заново её впишет в рынок в преддверии клиринга приближающегося.
как оно там, в стане врага? Какие опционы торгуете?
есть такое
А какой брокер? Какие у него недостатки?
Подсказываю: «пи» или «пи-пи-пи!»
Вот спасибо! Взаимно!