07 мая 2020, 16:31
Критерии качества робота
После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года
Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.
А у вас какие критерии, друзья?
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года
Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.
А у вас какие критерии, друзья?
Тазик Огурцов,
Беру натурой — пол литра за пост.
Ставь пузырь и про тебя пост напишу ).
Максим Пелихов,
сейчас выгоднее хранить в банке, а не на брокерском счёте. Лично я так и сделал, закрыв 80 % актива
Два месяца на накопительном счёте в разных банках ежемесячно начисляют ...
На территории Московского НПЗ начался пожар после падения сбитого беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее тех...
александр,
Хорошо.
Моей ставкой на пари будет — сам факт СОответствия или НЕСОответствия моего расчёта. 600 это не прогноз, а расчёт модели движения цены, в нём учтены прошлые ошибки.
Есл...
Александр Александров, ну-ка покажи мне, где это я «истерил, что тинек страшно недооценен и по всем показателям должен идти в сторону 6.000», мелкий врунишка? Свыше 3500 это явный перебор был, н...
Ramil Zamilov, " Это если у вас в стране было как до СВО, я бы сидел как раньше и не парился. А сейчас хз что будет через пару лет, особенно когда нужно будет бюджету деньги, а фнб уже тю тю, ...
С праздником.
Топят бумагу, покупая за дорого, продавая за дёшево и повторяют по кругу.
Надеяться вытряхнуть из бумаги всех по максимуму.
Малая популярность бумаги и плохая отчётность играет им на руку.
Возмо...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Финансовые Системы, Энергоника, СибАвтоТранс) ⚪️ НАО «Финансовые Системы»
Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредито...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Финансовые Системы, Энергоника, СибАвтоТранс) ⚪️ НАО «Финансовые Системы»
Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредито...
ГО — это кучка денег, которую брокер блокирует на моем депо, когда я покупаю или продаю фьючерсный контракт. Например, сейчас фьюч сбера стоит 19 700р., а ГО по нему 5 200р. Я покупаю фьюч за 19 700, а брокер блокирует у меня сумму 5 200 р.
Получается, что я «вкладываю» 5 200р. в инструмент, стоимостью 19 700р. Так образуется бесплатное виртуальное «плечо», позволяющее быстро слить депо на срочном рынке. При желании, можно слить депо за 1 день. На споте такое не провернуть.
В реальности, есть ГО покупателя и есть ГО продавца (они немного отличаются) и брокер блокирует не чисто ГО, а ГО+20% или даже ГО+30%… но это уже мелочи.
Сергей Симонов, как то странно считать доходность на ГО)
не логично и вводит в заблуждение по моему, доходность на депо — вот это норм)
это во-первых...
а во-вторых, доходность нужно считать не на все деньги, которые у вас есть, а на деньги, которыми вы рискуете..
вы не включаете в расчет доходности игры на бирже наличные деньги в шкафу?.. или включаете???)))
Сергей Симонов, внесли брокеру на счёт? — вот это и есть депо от которого стоит считать доходность
по моему
Форвардное тестирование за 3 месяца (отклонение от ТС не более 20%)
Один алгоритм на нескольких временных периодах (5, 15, 30 и тд)
Норма прибыли 5-7% в месяц от ГОх2 (считаю очень хорошим результатом).
Максимальная просадка не более 20% от ГОх2.
Обязательная проверка алгоритма на исторических данных, на которых не производилась оптимизация. Например оптимизируемся период 2017-2019, то этот алгоритм должен показывать похожий положительный результат за 2016 год. Как-то так.
Это 1 торговый алгоритм с 1 фиксированным набором параметров?
Высокая планка… Почти грааль.
Есть у Вас хоть один робот в бою на заметный объём средств с выполнением этого конкретно критерия?
но доходность скромная… чуть больше 1 ГО за год с учетом скальперской комиссии 1 руб (Финам+Мосбиржа) и проскальзываний в 2 рубля на каждую сделку (примерно столько теряется днем в каждой сделке на фьюче сбера).
Сразу возникает подозрение что бэктестер допускает подглядывание в будущее или не учитывается что-то важное)
но чем выше доходность, тем ниже стабильность… а для меня стабильность важнее размера доходности…
замечу, что к пониманию приоритета стабильности над доходностью пришел не сразу… понадобился примерно год упорного и бессмысленного труда))
суть не в количестве обсчитанных баров… можно миллион баров обсчитать и получить конфетку, а в следующем месяце слить…
суть — в способности алгоритма автоматически подстраиваться по неизбежные изменения в поведении инструмента… а для создания механизма адаптации не нужно обсчитывать миллион баров)
и да… стабильность однозначно рулит… копайте в этом направлении… оно того стоит
2) Кол-во параметров 2-3
3) финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4) 50-70 % всех наборов параметров должны быть положительными
5) Береться облако хороших параметров и торгуется целиком, т.к. рынок меняется и облако хороших параметров постоянно смещается.
6) Желательно, чтобы 1 или 2 параметра были адаптивными
7) Нужен мани-менеджмент
P.S. Считать от ГО — странно. Пару месяцев назад ГО Si было 4500, а теперь 8000. Считать от депо — правильно на мой взгляд.