07 мая 2020, 16:31

Критерии качества робота

После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:

1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года

Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.

А у вас какие критерии, друзья?

алготрейдинг

Сергей Симонов

Москва

129

18 398

с 15 сентября 2018

36 Комментариев

Igr
07 мая 2020, 16:35
что значит от ГО, как вы это считаете?
0
ch5oh
07 мая 2020, 16:44
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
Это 1 торговый алгоритм с 1 фиксированным набором параметров?

Высокая планка… Почти грааль.
Есть у Вас хоть один робот в бою на заметный объём средств с выполнением этого конкретно критерия?
0
No pain-no gain
07 мая 2020, 16:48
Скучно как… за 1 сделку и два дня 5 процентов это норм. Зачем для этого робот?
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
07 мая 2020, 16:49
Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно.

Сразу возникает подозрение что бэктестер допускает подглядывание в будущее или не учитывается что-то важное)
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:01

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

14:13

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

12:35

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...