07 мая 2020, 16:31
Критерии качества робота
После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года
Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.
А у вас какие критерии, друзья?
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года
Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.
А у вас какие критерии, друзья?
any_to_real, если честно, то я только сейчас от тебя услышал про дискорд и лгбтежз. Может потому что телека нет . А вот вой «как же наши бойцы будут теперь действия координировать???» стоял до небе...
Маржинколы пошли.
Редактор Боб, а как это Газпром доставил спг прям в Италию, если в Европе говорят, что все эти газовозы санкциями обложили?)
Завтра надо Путина спросить про защиту прав держателей облигация)
«Пружина сжимается…
Иксы неизбежны… »
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
ГО — это кучка денег, которую брокер блокирует на моем депо, когда я покупаю или продаю фьючерсный контракт. Например, сейчас фьюч сбера стоит 19 700р., а ГО по нему 5 200р. Я покупаю фьюч за 19 700, а брокер блокирует у меня сумму 5 200 р.
Получается, что я «вкладываю» 5 200р. в инструмент, стоимостью 19 700р. Так образуется бесплатное виртуальное «плечо», позволяющее быстро слить депо на срочном рынке. При желании, можно слить депо за 1 день. На споте такое не провернуть.
В реальности, есть ГО покупателя и есть ГО продавца (они немного отличаются) и брокер блокирует не чисто ГО, а ГО+20% или даже ГО+30%… но это уже мелочи.
Сергей Симонов, как то странно считать доходность на ГО)
не логично и вводит в заблуждение по моему, доходность на депо — вот это норм)
это во-первых...
а во-вторых, доходность нужно считать не на все деньги, которые у вас есть, а на деньги, которыми вы рискуете..
вы не включаете в расчет доходности игры на бирже наличные деньги в шкафу?.. или включаете???)))
Сергей Симонов, внесли брокеру на счёт? — вот это и есть депо от которого стоит считать доходность
по моему
Форвардное тестирование за 3 месяца (отклонение от ТС не более 20%)
Один алгоритм на нескольких временных периодах (5, 15, 30 и тд)
Норма прибыли 5-7% в месяц от ГОх2 (считаю очень хорошим результатом).
Максимальная просадка не более 20% от ГОх2.
Обязательная проверка алгоритма на исторических данных, на которых не производилась оптимизация. Например оптимизируемся период 2017-2019, то этот алгоритм должен показывать похожий положительный результат за 2016 год. Как-то так.
Это 1 торговый алгоритм с 1 фиксированным набором параметров?
Высокая планка… Почти грааль.
Есть у Вас хоть один робот в бою на заметный объём средств с выполнением этого конкретно критерия?
но доходность скромная… чуть больше 1 ГО за год с учетом скальперской комиссии 1 руб (Финам+Мосбиржа) и проскальзываний в 2 рубля на каждую сделку (примерно столько теряется днем в каждой сделке на фьюче сбера).
Сразу возникает подозрение что бэктестер допускает подглядывание в будущее или не учитывается что-то важное)
но чем выше доходность, тем ниже стабильность… а для меня стабильность важнее размера доходности…
замечу, что к пониманию приоритета стабильности над доходностью пришел не сразу… понадобился примерно год упорного и бессмысленного труда))
суть не в количестве обсчитанных баров… можно миллион баров обсчитать и получить конфетку, а в следующем месяце слить…
суть — в способности алгоритма автоматически подстраиваться по неизбежные изменения в поведении инструмента… а для создания механизма адаптации не нужно обсчитывать миллион баров)
и да… стабильность однозначно рулит… копайте в этом направлении… оно того стоит
2) Кол-во параметров 2-3
3) финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4) 50-70 % всех наборов параметров должны быть положительными
5) Береться облако хороших параметров и торгуется целиком, т.к. рынок меняется и облако хороших параметров постоянно смещается.
6) Желательно, чтобы 1 или 2 параметра были адаптивными
7) Нужен мани-менеджмент
P.S. Считать от ГО — странно. Пару месяцев назад ГО Si было 4500, а теперь 8000. Считать от депо — правильно на мой взгляд.