Индикатор подвижности базового актива "на коленке"

Для интересующихся реализовала этакое «в лоб подобие» индикатора подвижности базового актива по материалу уважаемого В.Курбаковского. За разъяснениями лучше обращаться к автору формулы в его блог (вторая глава его труда об обобщенной модели ценообразования). Индикатор сделала, чтобы посмотреть связь движения IV и этой самой подвижности. Может кому-то будет полезен еще и такой угол зрения.

Индикатор имеет две настройки — по каким ценам будем оценивать подвижность и на каком периоде. Итог выглядит вот так. Период здесь на картинке дневной — то есть индикатор здесь оценивает мобильность в пунктах в день. Предлагаю использовать на минутном графике.

Добавить в избранные скрипты на трейдингвью, а оттуда наложить на график и поиграться, можно тут

UPD: Ночью поддержка TradingView написала мне, что индикатор забанили потому, что у него русское описание. Поправить нельзя, только опубликовать снова с английским описанием, так что вот английская версия, если русскую удалят. Также дала возможность в английской версии назначать длину торгового дня — третья настройка Trading Session in Minutes. Пользуйтесь английской версией, пожалуйста

опционы волатильность торговля волатильностью

tashik

Жуковский

380

4 130

с 11 марта 2017

30 Комментариев

Coconut
06 мая 2020, 23:05
0
Йонатан Берсон
06 мая 2020, 23:32
Ты бы для совсем долеких от подвижности рассказала как это и зачем это))) вдруг это грааль, а мы тут ручками всё, ручками)))
+2
- ezomm
  06 мая 2020, 23:38
  Йонатан Берсон, Грааль это ЦЗ 2УПП.Это просто правое плечо.Подвижность наверно связана с размером участия в сделке?
  0
  - Йонатан Берсон
    06 мая 2020, 23:52
    ezomm, ты толком то растолкуй… то три солдата, то вороны, то вообще считай до пяти!
    0
  - tashik
    07 мая 2020, 08:55
    ezomm, маэстро, это для опционной торговли волатильностью. Думаю, в волновом анализе не пригодится.
    0
    - ezomm
      08 мая 2020, 00:51
      tashik, не туда вы идете.Будущая фаза рынка -одна из волн Эла. Любые индикаторы лишь производное от цены. Зачем вам базон хикса? я его искал в Метастоке 7.2.Потерял зря 7 лет.Главное -наименьший правильный убыток.Остальное придет если не будете жадничать.А умничать -это терять время.ЦЗ 2УПП.
      0
- tashik
  07 мая 2020, 08:56
  Йонатан Берсон, я думаю, что так можно попытаться вангануть IV в моменте, полезно для торговли волатильностью через опционы. Именно волатильностью. Если ты статику опционную торгуешь — не пригодится.
  0
ezomm
06 мая 2020, 23:35
Что автор считает- подвижность? В волновом анализе есть понятие перекрытие уровней.Уровнями можно считать С, Н,L,O те данные предыдущих свечей.Я вывел формулу силы тренда вверх = L-ref(H,-2).Волатильность -это усредненный показатель изменчивости. Размах свечей явно связан с объемом сделок. Наверно подвижность молекул жидкости растет с температурой? Но подвижность цены мне не понятно.
0
ch5oh
06 мая 2020, 23:40
Ну, всё. Приплыли. Теперь трейдинг вью заберет все деньги мира.
0
- tashik
  07 мая 2020, 08:56
  ch5oh, у кого?
  0
  - ch5oh
    07 мая 2020, 09:42
    tashik, у нас с Вами.
    0
    - tashik
      07 мая 2020, 10:15
      ch5oh,
      0
Лисицин
06 мая 2020, 23:46
если построить зависимость подвижности от цены БА, то получим линейный коэффициент bk. У меня для Si bk в диапазоне 0,03-0,04
+1
- ezomm
  07 мая 2020, 00:02
  Лисицин, зачем так усложнять торговлю? Я торгую глазами считая время волн через простой счет свечей.Цель самообучения трейдера -понять работу каждой свечи и это предел. Эти коэффициенты как поиск базона хикса.Это лишнее тк это усреднение… типа склеивание главного со второстепенным… типа простая средняя, которая усредняет все(мух и котлет) и теряет главное (котлеты).
  +1
  - Лисицин
    07 мая 2020, 01:18
    ezomm, эти индикаторы позволяют прогнозировать будущую IV опциона. Если умеете по-другому, то они Вам не нужны. Хотя не представляю, как время волны можно связать с опционами
    +1
    - ezomm
      08 мая 2020, 00:58
      Лисицин, волатильность -функция объема.Объем приходит в начале 3й волны импульса… Самый большой объем(волатильность ) в середине 3й волны… Большой объем выходит в конце 3й волны и в 4й вола падает в долгом боковике.В 5й вола тоже падает тк объем уходит. В начале С новый цикл роста волы тк С как 3я волна, но слабее.
      0
Lexuz77
07 мая 2020, 06:52
Чем этот индюк отличается от ATR?
0
- tashik
  07 мая 2020, 08:33
  Lexuz77, не усредняется, а нормируется по дню, основан на приращениях между элементами временного ряда — в нашем случае барами, а у автора изначально внутри стакана точнее считается. ATR же оценивает внутрибарный размах, усредняя его по окну, которое Вы выбрали.
  0
  - Kot_Begemot
    07 мая 2020, 12:54
    tashik, то есть вся мобильность это просто close-to-close vol?
    0
    - tashik
      07 мая 2020, 13:03
      Kot_Begemot, нет, у автора нет, он оперирует бидами и асками и ряд значений Price получает из спреда реальных цен. У меня же упрощенная версия тут, даже извращенная, я бы сказала. Но как фильтр-сигнал все равно некоторый интерес представляет.
      
      Покажу картинку. Здесь мой индикатор Dancing Space, который вангует вероятность выбегов и вот этот вот новый индикатор. И я допустим принимаю решение, а не продать ли мне ри на 14 мая, центр которой на момент моих раздумий прайсят по 5400п за связку. Настроила Dancing Space на эту цифру. Наложила фильтр. Посмотрите вторую половину февраля: кто раньше сказал, что пора начать покупать вол? И потом начало апреля — кто раньше показал начинающуюся «мертвую зону». В общем, эксперименты пока, поиски. Вполне возможно, что не туда.
      
      Публичную версию индикатора я подправила, чтобы лучше ложилась в модель автора. Своих версий у меня несколько для разных целей.
      0
      - Kot_Begemot
        07 мая 2020, 13:38
        tashik, при чём тут «кто раньше»? Слушая автора я так и не понял, чем IM отличается от IV, поэтому спрашиваю у вас. У вас же нет задачи перепробывать всё подряд?
        
        По сабжу:
        
        1. Дальше ГС здесь дело идти не должно — «вторые греки» требуют более сложных моделей.
        
        2. Медиана более устойчива чем МОЖ, она даже часто называется робастной. В этом смысле квантили — штука не плохая, но чем дальше квантиль, тем менее она точна (70% у вас), так как работает с меньшими выборками + есть ещё проблемы округления.
        
        3. Качество модели не должно определяться по тому «кто раньше», здесь важно другое — кто в среднем точнее. Поэтому, кстати, предпочтение часто отдается простым, линейным методам, а не нелинейному сложному анализу (адептом которого я долгое время являлся). Почему? Потому что нелинейные методы, конечно, укажут вам тренд/волу и т.д. и т.п. раньше — это бесспорно потому что в них нет усреднения — но из этого же своего преимущества вытекает и их проклятие — они склонны к переобучению и колоссальным ошибкам, потому что часто обрабатывают шум, а не сигнал.
        0
        tashik
        07 мая 2020, 13:53
        Kot_Begemot, спасибо за комментарий. Да, конечно, нет цели перепробовать все, но уточнить используемое — есть цель. Про ошибки и переобучение — поняла, буду знать.
        0
        alg777
        07 мая 2020, 21:38
        tashik, А код индюка можно в QLua вставить, чтобы в квике была возможность использовать?
        0
        tashik
        07 мая 2020, 21:42
        alg777, код на pinescript открыт в английской версии вроде. Перепишете на Lua — будет круто, я не буду, потому что визуалка у меня в C# Могу кстати под Os.Engine сделать.
        +3
        ch5oh
        07 мая 2020, 22:01
        tashik, было бы очень удачно. Заранее благодарю.
        0
- Лисицин
  07 мая 2020, 11:08
  Lexuz77, индюка следует подставлять в уравнение реализации (https://smart-lab.ru/blog/570733.php), с помощью которого находится финансовый результат торговли при непрерывном дельта-хеджировании портфеля
  0
- ezomm
  08 мая 2020, 01:08
  Lexuz77, Они пытаются определить начало 3й волны через индикатор типа RSI или ROC через приращение чего то там.Все гораздо проще.Надо учиться считать время волн по правилам ВА, а не придумывать индюки усредняющие цену. Я скоблю по таким пытливым умам.Танец цены 3-2 им не доступен .
  Опцион всего лишь ускорение цены те ее 2я производная… Можно и 3ю производную придумать типа приращение цены опционов ..?
  0
  - tashik
    08 мая 2020, 09:13
    ezomm, не поверите, маэстро, нам неважно, куда пойдет цена ) мы другое опционами торгуем. У меня большую часть времени позиция имеет нулевую зависимость от направления движения цены. Индикатор оценивает то, от чего имеет зависимость моя позиция.
    0
    - ezomm
      08 мая 2020, 19:23
      tashik, вы можете играть в свою игру бесконечно.Я играл в ТА 7 лет и считаю это время потеряным. Смысл опционов в их продаже по максимальной цене и покупке по минимальной.В конце 3й волны роста цена путов минимальна, а колов максимальна.В начале 3й наоборот.если взять 8 периодов времени… типа 8 дней.то высокая вола в 3й и 8й день.Гораздо реже 5я или 1я активнее 3й волны. Идите вперед в техники лучшего знания.В торговле важно видеть циклы времени для лучшего прогнозирования.
      +1
      - ch5oh
        08 мая 2020, 21:55
        ezomm, а как привязывать начало разволновки на графике? Тот же СИ к примеру?
        0