Крупняк поставил против толпы на укрепление рубля

Я тут обратил внимание, что на этой неделе в июньских путах на Si крупняк сильно увеличил позицию в 76 страйке.
Хм… кто-то ставит на укрепление рубля?

Посмотрел по сделкам. 4 мая было куплено 55 тыс путов в 76 страйке, когда фьюч был 76. То есть купили когда он был «на деньгах» по цене 2500.
очевидно с расчётом на быстрое укрепление рубля, пока временная стоимость не растаяла. Или рассчитывают на укрепление сильно ниже 73🤔...

red-circule.com/page/heatmap

рубль usdrub валюта опционы Доллар рубль

Доллар рубль

Bearminator

Москва

496

с 28 мая 2014

36 Комментариев

Иван Бугров
05 мая 2020, 17:35
А то что Call на 80 Страйке 84000 контрактов не смущает)
+1
- Bearminator
  05 мая 2020, 18:09
  «А то что Call на 80 Страйке 84000 контрактов не смущает)»
  Иван Бугров, не смущает. Это продажа краев. Дает уверенность, что выше не улетим пока.
  +2
зщшгнекуцй
05 мая 2020, 17:36
У нас уже один крупняк ставил на рост нефти. Покупал по 33, ноги уносил по 21.

+6
Миллениал
05 мая 2020, 17:42
Очередной супер физик.
знаем помним скорбим
+3
Alexander
05 мая 2020, 17:44
надо у тети спросить куда двинет пару
0
thankODD
05 мая 2020, 17:45
Накажут этот крупняк. Еще до экспирации июньского квартала накажут.
Надо было собирать колы.
0
3Qu
05 мая 2020, 17:46
Опционы, это вообще другие игры. Ни о чем.
0
bwc
05 мая 2020, 17:57
без фьючерсов бесполезно
+1
Maxim Kaminski
05 мая 2020, 17:57
У почему Вы считаете, что толпа против укрепления рубля? По-моему, всех вытрясли из долларового кэша еще в марте.
0
- Bearminator
  05 мая 2020, 18:13
  Maxim Kaminski, большинство физиков в лонгах по si
  www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-6.20
  0
sgl79
05 мая 2020, 18:01
Всю позу то никто не знает. Мало ли что там в целом по ней.
0
- Bearminator
  05 мая 2020, 18:11
  Just Me, вариантов не так много
  +1
  - sgl79
    05 мая 2020, 18:24
    Максим Иванов, как минимум, могут страховать валютные риски по контрактам
    0
    - Andy20
      05 мая 2020, 18:28
      Толпа уже месяц ждёт 68-70 чтоб закупаться. Пока треугольник рисуют. Куда пробой будет туда и двинемся.
      0
      - Bearminator
        05 мая 2020, 19:01
        Andy20, ИМХО ниже 71 не пойдем.
        Бюджет не выдержит 1500 руб за бочку нефти. Только если временно заведут туда, чтобы вынести на стопы и тогда вверх полетим.
        0
        Andy20
        05 мая 2020, 19:54
        Максим Иванов, Честно говоря ниже 70 я тоже не вижу. Но тут все парадигмы ломают. Ставку нужно было поднимать на 2-3%. Опустили на 0,5% и собираются ещё на 0,5% опустить. Тут либо ослик сдохнет либо кривая телега вывезет.
        +1
        Владимир Гончаров
        05 мая 2020, 22:02
        Andy20, ставку снизили чтобы дать в РЕПО банкам чтобы они купили ОФЗ с купоном выше 6%, а они жадные покупают баксы.
        0
        Andy20
        05 мая 2020, 22:11
        Владимир Гончаров, У банков чистая валютная позиция минус 7 млрд $ с марта.
        0
        Владимир Гончаров
        06 мая 2020, 00:45
        Andy20, значит нашортили с 80 открыли шорты с плечами?
        0
        Andy20
        06 мая 2020, 08:55
        Владимир Гончаров, Возможно восстанавливают позицию по $ с профитом
        0
      - sgl79
        05 мая 2020, 19:10
        Andy20, толпа ждёт 80+. Толпа с таймингами всегда косячит
        0
        Andy20
        05 мая 2020, 19:56
        Just Me, Тогда 110-120 надо ждать. Ослик (продажи ЦБ) ещё живы. И тянет под гору.
        0
        sgl79
        05 мая 2020, 20:30
        Andy20, не вижу смысла гадать. Стоять по тренду вверх в РФ в долгосроке всегда профитно.
        0
Тимур К
05 мая 2020, 18:37
Рубль на 70 идёт, можно шортить смело
0
tashik
05 мая 2020, 18:41
Опционы — это инструмент хэджирования. Вполне возможно, что это часть какого-то хэджа, а основная позиция на споте, и она совершенно не такая, как Вы вангуете. Лонг БА + лонг пут = лонг кол. Пут используется как стоп-лосс. Кроме того в табличке весь май, то есть и месячные опционы, не только недельные. Вчера цены 2500 на деньгах не было нигде на майских, что-то Вам приснилось такое )
+1
- Bearminator
  05 мая 2020, 18:53
  tashik, это понятно. Но покупать «на деньгах» имхо это ооочень дорогой хэдж.
  Учитывая, что для того чтобы только отбить его стоимость БА должен уйти на 2500 вниз. Только после этого пойдёт прибыль, а убыток по основной позиции уже имеем. То есть чтобы хэдж сработал курс должен сильно укрепиться, что сомнительно.
  Поэтому делаю вывод, что это короткая спекулятивная поза.
  Только если это часть какого-то арбитража. Тогда понятно.
  
  Сделку я смотрел на конкретном страйке в июньском, поэтому и с табличкой не бьётся.
  +1
  - tashik
    05 мая 2020, 19:01
    Максим Иванов, так может там спрэдом хэджируются, и это купленная часть. В общем, умозрительно это все, имхо. Но если для Вас работает — то и ладно.
    +1
    - Bearminator
      05 мая 2020, 19:12
      tashik, да, спред снизит, конечно, стоимость хэджа. Кстати в 72 стрйке на 30 тыс позиции увеличены. Может и так. Ну ладно. )
      0
  - Сергей Ю.
    05 мая 2020, 20:04
    Максим Иванов, да ладна..
    Я купил 76000 пут за 2500, сегодня он упал на +1500, покупка фьюча по 74500… завтра опять на +1500 вверх до 76, и я скидываю фьюч и в профите на +500пп…
    До окончания праздников весьма вероятна мелкозубчатая пила 1-2 рубля около 75000…
    +1
    - Bearminator
      05 мая 2020, 20:10
      Сергей, отлично)
      0
- thankODD
  05 мая 2020, 19:03
  tashik, А теперь объясите, пожалуйста, новичку, как технически спот рынок, то есть Лонг БА, может работать одновременно с расчетным фьючерсом и опционами на него. То, что налогообложение у Фортса отдельное, это я сразу говорю.
  0
- Bearminator
  05 мая 2020, 19:07
  Да, скорее всего это какой-то арбитраж. Ничего другого не подходит.
  Спекулятивно такой размер они точно не смогут закрыть когда будет глубоко в деньгах — ликвидность будет ноль.
  А держать до экспирации — прибыль будет только если закроемся ниже 73500 (цена покупки была 2500).
  При этом сильно сомневаюсь, что ниже 72 уйдем — там крупняк много краев продал.
  0
  - thankODD
    05 мая 2020, 19:10
    Максим Иванов, еще на объемы 80-х квартальных колов посмотрите. На графике. Который Si80000BF0
    0
  - Сергей Ю.
    05 мая 2020, 19:59
    Максим Иванов, опционы глубоко в деньгах или синтетикой закрываются или просто фьючами…
    +1
    - Bearminator
      05 мая 2020, 20:12
      Сергей, в принципе, да. Согласен. Тогда может и действительно спекули работают. )
      
      Ps
      Правда, если крыть позицию в деньгах фьючами, придётся их тупо держать ещё месяц до экспирации.(
      Зависит от размера капитала в этой сделке. Если заморозить половину счета на месяц без какого либо профита — так себе вариант.
      0
Bearminator
21 мая 2020, 05:30
Ну, что же. Все закономерно.
Ребята поставили на укрепление рубля и заработали денег.
вчера позиция в июньских 76-х путах была закрыта. Профит!
Проданные края в 72 июньском страйке крупняк роллировал в 71. Все логично.

+1