Горшочек CL, не вари!

Помню, в первые часы, когда стало понятно, что многие очень прилично залетели на майском CL, многие писали: «ну че там, колитесь, кто залетел?», «как ощущения?», «скока потеряли-то?» Встроенная жажда зрелищ, или хз что это, может какой-то встроенный эволюционный механизм, типа когда ты миновал опасность, но сбоку ещё раз на неё смотришь, чтобы закрепить в голове рефлекс, чтоб в следующий раз тоже, уже более железобетонно не попасться.

И первое время никто не откликался на эти «мольбы», все молчали, только прошла мощная волна постов «It’s full of stars!» «Вау, она отрицательная!». Но вот уже прошло сколько дней, а тут сначала поднялось то, чего звали, а теперь, блин, оно все не утихает.

Горшочек, не вари! Горшочек, я уже все узнал, что хотел. Про были ли прецеденты, про фьючерс и базовый актив, про версии и гипотезы, про отрицательные цены на акции, про судебные перспективы, про маркетмейкеров и прочее и прочее. Понял и то, что те, кто не залетели – все поголовно очень умные и физически не могли на таком залететь, а кто залетел – сплошь дилетанты.

CL кризис нефть трейдер

Replikant_mih

Earth

278

5 381

с 12 января 2017

50 Комментариев

Роман Бесходарный
26 апреля 2020, 17:08
Будет ли тестирование уровня -37?
0
- Replikant_mih
  26 апреля 2020, 17:12
  Роман Бесходарный, В районе нуля был мощнейший all-time super-rock-solid extra double ultra уровень поддержки. Его пробили, теперь внизу пропасть.
  0
Igr
26 апреля 2020, 17:14
я бы не залетел не потому что умный, читал спецификацию или знал про возможность отрицательных цен или знал что это фьюч на фьюч) (ничего из этого до недавних дней я понятия не имел)), а просто потому что это последние дни торгов фьюча, я бы в следующий переложился
+1
- Replikant_mih
  26 апреля 2020, 17:18
  Igr, Я вот провел условный пост-фактум стресс-тест своего подхода и своих правил — в теории мог быть среди тех, кто «больше в цирке не смеется».
  0
  - Igr
    26 апреля 2020, 17:26
    Replikant_mih, почему именно, что вы нарушили бы или не знали ?
    0
    - Replikant_mih
      26 апреля 2020, 17:32
      Igr, Спецификации контрактов особо не читаю), риски иногда нарушаю. Но вот во входах против движения на планках не замечен. Хотя тут не все вошли на планке.
      0
      - Igr
        26 апреля 2020, 17:37
        Replikant_mih, ну вот, сам же виноват был бы )
        конечно, можно на 9 было зайти а на 7 стоп выставить… правда это тоже означает что ты не отслеживал где планки находятся
        опять ты виноват)
        0
        Replikant_mih
        26 апреля 2020, 17:41
        Igr, Да сам, согласен, я просто из акций вылез — там все просто), все одинаково у всех плюс-минус).
        0
  - bocha
    26 апреля 2020, 17:30
    Replikant_mih, увы, да. Любой перенос плечевой позы через ночь/выходные — риск потерять и остаться должным. И ничто не изменит эту ситуацию
    +2
    - Replikant_mih
      26 апреля 2020, 17:46
      bocha, Да. Главное риск должен быть осознаваемым. Т.е. я вижу риски, я их понимаю, понимаю, чем грозит, с какой вероятностью и я на это забиваю, ну или этим управляю. Т.е. даже если забиваю — осознанно забиваю) — на авось или хз почему. Но вот когда залетел, винить брокера/биржу/ещё кого-то — глупо. Все риски просчитываемые, просто надо заморачиваться чтобы ими управлять, надо платить деньги чтобы исх страховать.
      +1
      - bocha
        26 апреля 2020, 17:53
        Replikant_mih, людям не нравится осознавать риски. Психика протестует.
        Тут недавно один автор опубликовал пост про риски депозитарного хранения акций в депозитарии у брокера — мгновенно заклевали, да так агрессивно, что автор удалил пост. Мало кто готов осознанно принять риск.
        +1
        Replikant_mih
        26 апреля 2020, 17:56
        bocha, Да, возможно. Хотя для моей психики комфортней осознание, чем неизвестность. Я понял, я избранный!))
        0
    - Replikant_mih
      26 апреля 2020, 17:53
      bocha, По мне, трейдинг способствует эволюционированию человека в векторе парадигмы «я есть тот, кто ответственен за все, от кого все зависит», в отличии от наемной работы, например. Не знаю, почему не все эволюционируют в этом направлении).
      +2
      - bocha
        26 апреля 2020, 18:06
        Replikant_mih,
        
        Не знаю, почему не все эволюционируют в этом направлении).
        
        после 70-ти лет совка и на фоне массового увлечения левизной на западе? Мне кажется, я как раз понимаю, почему не все эволюционируют в этом направлении )))
        +2
Ирина Белая
26 апреля 2020, 17:22
Я бы просто засцала лезть, поэтому не пью шампанского… Виски вещь…
0
- Replikant_mih
  26 апреля 2020, 17:30
  Ирина Белая, Я б наверно тоже не мог туда на много войти, потому что на планках не вхожу против движения.
  0
Григорий Старцун
26 апреля 2020, 17:25
Я не залетел, но сопереживаю тем кто остался должен брокерам, я считаю что практики когда клиент остается должен брокеру просто не должно существовать.
0
- Igr
  26 апреля 2020, 17:28
  Григорий Старцун, это каким образом? запретить торговать этот фьюч? или искусственно запретить минусовые цены? или запретить плечи больше 1?
  как именно?
  +1
  - Григорий Старцун
    26 апреля 2020, 17:31
    Igr, Чтобы риски которые возникли по вине системы были ей же и компенсированы а клиент должен рисковать только размерами ГО.
    0
    - Igr
      26 апреля 2020, 17:32
      Григорий Старцун, ну я и говорю — всё рискованное запретить?
      0
      - Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 17:34
        Igr, Не запретить а ограничить риск потери размером депозита.
        0
    - Replikant_mih
      26 апреля 2020, 17:34
      Григорий Старцун, Не знаю, как испавить, но соглашусь, что в этом что-то не то, так не должно быть. С другой стороны какой вариант? — Все запретить?
      0
      - Igr
        26 апреля 2020, 17:36
        Replikant_mih, вот вот, это не возможно
        0
      - Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 17:36
        Replikant_mih, На CME этот вопрос полностью решен там под это клиринговые палаты резервируют средства и клиент несет риск только по ГО и все.
        0
        Replikant_mih
        26 апреля 2020, 17:39
        Григорий Старцун, Серьезно? Т.е. в данном случае, типа, это было бы «страховым» случаем и скомпенсировали бы им за счет такой «страховки»?
        
        0
        Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 17:42
        Replikant_mih, Под эти случаи они и копят резервы что бы случаев когда один контрагент не может расплатится перед другим не было.
        0
        Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 17:45
        Replikant_mih, На CME эту систему с ГО и придумали а наши её просто криво скопировали не вдаваясь в смысл предназначения ГО.
        0
        Replikant_mih
        26 апреля 2020, 17:46
        Григорий Старцун, Круто, может и к нам придет.
        0
        Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 17:50
        Replikant_mih, Я сомневаюсь, народ здесь поощряет систему когда они идут спать на счете 100К а когда просыпаются узнают про долг -1000К.
        0
        bocha
        26 апреля 2020, 18:03
        Replikant_mih, да чушь он несет. Слышал звон, да не знает о ком тот колокол звонит.
        На самом деле я понимаю, про какую страховку он слышал. Но пусть сначала сам сам попробует че-нить написать. А мы послухаем ))
        +1
        Igr
        26 апреля 2020, 17:50
        Григорий Старцун, )))))))))
        кто вам такое сказал, там так же люди в минуса уходят
        +1
        bocha
        26 апреля 2020, 17:59
        Григорий Старцун, клиент со СМЕ отношения имеет через брокера и никак иначе. В этом смысле биржа если и страхует кого, то только участников биржевой торговли — брокеров.
        Клиент в свою очередь имеет отношения с брокером. Страхует брокер депозиты клиентов? Какой? Где? В какую дополнительную комиссию для клиентов выливается оплата страховки?
        
        Подробнее, плиз. Потому что про молочные реки и кисельные берега я читать люблю, но в разделе «сказки»
        0
        Григорий Старцун
        26 апреля 2020, 18:28
        bocha, Биржа никого не страхует, системный риск покрывает FCM (Futures Commission Merchant).
        0
        bocha
        26 апреля 2020, 18:37
        Григорий Старцун, ну что ж вы так лаконично. Вы подробнее, подробнее. Расшифровочку аббревиатуры, контора это или Какие риски застрахованы, на какую сумму. Не жмитесь, просвещайте нас неучей
        
        А лучше, вместо того, чтобы уверенным тоном городить чепуху, читайте про SIPC
        0
eleuterokok
26 апреля 2020, 17:30
It's full of stars — круто! Захотелось перечитать.
0
- Replikant_mih
  26 апреля 2020, 17:35
  eleuterokok, Если мы об одном и том же источнике, то я только фильм смотрел, но несколько раз). А из автора читал, только Свидание с Рамой, но не уверен, что это он же написал)).
  0
  - eleuterokok
    26 апреля 2020, 18:27
    Replikant_mih, Он же. Да, об одном и том же.
    +1
А. Г.
26 апреля 2020, 17:32
Я не залетел только потому, что активно торгую только RI и Si. Впрочем на падении я бы вряд ли был в лонге, так как торгую по тренду. Но я «залетел» с синтетической облигацией Сбера из-за переноса им даты отсечки на время после июньской экспирации. Конечно не так, как здесь на — 300%+, но — 6%+ к цене облигации получилось (на портфель намного меньше).

Но тут есть другое: если «залетят» брокеры, то плохо будет и их незалетевшим клиентам.
+2
- Replikant_mih
  26 апреля 2020, 17:38
  А. Г., Ну да, косвенных причин, которые удержали или удержали бы, у многих наберется, ну кто-то реально читал спецификацию и знал, что цены могут быть отрицательными и т.д., но, думаю, именно таких единицы.
  0
  - А. Г.
    26 апреля 2020, 17:42
    Replikant_mih, ну я всегда перевкладывался, как минимум, за день до экспирации (или раньше, если позволяла ликвидность). А про этот фьючерс знал, что цена экспирации определяется ночью, поэтому позиции в этом контракте на 18:45МСК 20.04 точно бы не имел.
    Хотя про отрицательные цены узнал постфактум.
    +1
    - Replikant_mih
      26 апреля 2020, 17:47
      А. Г., Ну у вас очень осознанное отношение, что называется, так держать).
      0
П М
26 апреля 2020, 20:42
А для меня ещё загадка осталась, если на сме шортисты = поставщики, то чем же для шортистов плоха отрицательная цена? Загнали то в минус логистов, а они покупатели нефти, им хранилище не нужно для поставки.
Если только весь спектакль не был рассчитан на иностранные биржи с экспирой по цене от 20 апреля, типа Лондона и нас.
0