Отрицательные цены и законодательство РФ - совет пострадавшим от обвала нефти
Вопрос к юристам.
Есть ли в ГК РФ или где понятие отрицательных цен?
Думается, что это подходит под мнимую сделку, либо кабальную сделку, либо вообще мошенничество.
Вы представляете себе акт приемки работ с отрицательными ценами например? И как это будет проходит в налоговой и прочих структурах?
Просто необходимо разобраться именно с этим понятием.
Далее все регламенты брокера по сути производные и пункты могут признаны ничтожными уже как вторичные.
Ведь экспирация фьючерса это по сути заключение такой сделки.
И всем пострадавшим от обвала нефти нужно упирать именно на этот пункт, а не на планки, невозможности закрыть позиции и прочее.
update
ММВБ ссылается на то, что творилось в США и их спецификации контрактов, что они просто дублируют их.
НО это их законы.
Вопрос как это всё выглядит в российском правовом поле.
Если российская спецификация контракта Мосбиржи противоречит законам и ГК РФ, то она ничтожна.
Отрицательные ставки по вкладам в евро ЦБ пока не хочет вводить, несмотря на то что ставка ЕЦБ давно отрицательная.
Я тоже считаю, что основное это доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене.
Из-за 2-х пунктов, а) российское законодательство — собственно ваш вопрос; б) инфрастуктура биржи — российский фьючерс торгуется на российской бирже, соответственно он торгуется в тех границах которые на ней возможны, а на ней отрицательные цены не возможны.
Самое интересное, что если удастся доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене. ТО в соответствии с регламентом биржа должна будет экспирировать или по Settle price предыдущего дня или следующего, т.е. по ближайшим известным ценам. Так я понял их «регламент».
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...
Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...
Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
Телеграм: @AndreyHohrin
Не является...
izaslav, возьмите сегодняшнее Пэ/Букинг около 0,8-0,9, прибавтьте прибыль за 26, 27 год, возьмите Пэ/Букинг 1.0-1.1 на февраль 28 года, прибавьте дивы, вот и выйдет 35-38% годовых. В случае неудачи...
Игнатий, но в прошлом году было не лучше — это, правда, потребовало допки
но, думаю, в этом году могут попробовать пролезть с учетом снижения ставки и прогноза в 650млрд
все же, ставлю в приори...
Станислав Н,
Нет, «свои люди» никогда через стакан ничего не скупали.
Помню одну мошенническую сделку — перевод крупного пакета с дочерней компании Ютейр (она не могла голосовать на ОСВО) на к...
www.advgazeta.ru/novosti/vs-vyigrysh-oshibochno-vyplachennyy-bukmekerskoy-kontoroy-ne-yavlyaetsya-neosnovatelnym-obogashcheniem/
Я тоже считаю, что основное это доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене.
Из-за 2-х пунктов, а) российское законодательство — собственно ваш вопрос; б) инфрастуктура биржи — российский фьючерс торгуется на российской бирже, соответственно он торгуется в тех границах которые на ней возможны, а на ней отрицательные цены не возможны.
Самое интересное, что если удастся доказать, что экспирация не могла проходить по отрицательной цене. ТО в соответствии с регламентом биржа должна будет экспирировать или по Settle price предыдущего дня или следующего, т.е. по ближайшим известным ценам. Так я понял их «регламент».